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非代码面试题
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2171反推结构化违约看跌期权 1在 Merton 式结构化视角下，企业资产价值为 120，承诺债务的现值为 97，观测到的股权价值为 28.5。与这种分解一致的风险债价值是多少？隐含在资产上的违约看跌期权价值又是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2172反推结构化违约看跌期权 2在 Merton 式结构化视角下，企业资产价值为 95，承诺债务的现值为 75.5，观测到的股权价值为 23。与这种分解一致的风险债价值是多少？隐含在资产上的违约看跌期权价值又是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2173反推结构化违约看跌期权 3在 Merton 式结构化视角下，企业资产价值为 88，承诺债务的现值为 83.3，观测到的股权价值为 9.4。与这种分解一致的风险债价值是多少？隐含在资产上的违约看跌期权价值又是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2176由结构化违约概率反推 d2 6在一期 Merton 模型中，风险中性的违约概率为 N(-d2)。若模型隐含的违约概率为 15.87%，并且你可以使用标准正态恒等式 N(-1) = 0.1587，由此隐含的 d2 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2177由结构化违约概率反推 d2 7在一期 Merton 模型中，风险中性的违约概率为 N(-d2)。若模型隐含的违约概率为 30.85%，并且你可以使用标准正态恒等式 N(-0.5) = 0.3085，由此隐含的 d2 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2179由结构化违约概率反推 d2 9在一期 Merton 模型中，风险中性的违约概率为 N(-d2)。若模型隐含的违约概率为 69.15%，并且你可以使用标准正态恒等式 N(--0.5) = 0.6915，由此隐含的 d2 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2180由结构化违约概率反推 d2 10在一期 Merton 模型中，风险中性的违约概率为 N(-d2)。若模型隐含的违约概率为 84.13%，并且你可以使用标准正态恒等式 N(--1) = 0.8413，由此隐含的 d2 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2181达到目标违约距离所需的资产缓冲 11使用简化的违约距离近似 DD = ln(A/F)/(sigma*sqrt(T))，并忽略漂移调整。若 sigma = 0.2、T = 1，要达到 DD = 1，所需的资产对面值比 A/F 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2182达到目标违约距离所需的资产缓冲 12使用简化的违约距离近似 DD = ln(A/F)/(sigma*sqrt(T))，并忽略漂移调整。若 sigma = 0.25、T = 0.5，要达到 DD = 1.5，所需的资产对面值比 A/F 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2184达到目标违约距离所需的资产缓冲 14使用简化的违约距离近似 DD = ln(A/F)/(sigma*sqrt(T))，并忽略漂移调整。若 sigma = 0.15、T = 2，要达到 DD = 1.2，所需的资产对面值比 A/F 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2186结构化信用直觉 16在结构模型里，更高的资产波动率通常会怎样影响股权期权性和信用质量？数理金融中等essay未尝试面试订阅2187结构化信用直觉 17为什么更高杠杆会机械性地恶化结构化信用质量？数理金融中等essay未尝试面试订阅2188结构化信用直觉 18为什么结构化信用会自然地把股权和债务联系起来，而不是把它们当成彼此独立的孤岛？数理金融中等essay未尝试面试订阅2189结构化信用直觉 19为什么在结构化资本结构里，次级股权通常会偏好期权性？数理金融中等essay未尝试面试订阅2190结构化信用直觉 20为什么在结构化信用里，企业资产价值才是核心状态变量，而不是单独观察到的股价？数理金融中等essay未尝试面试订阅2191结构化信用直觉 21为什么基础版 Merton 模型下的短久期信用利差常常偏窄？数理金融困难essay未尝试面试订阅2192结构化信用直觉 22为什么基础版 Merton 模型会完全漏掉提前违约？数理金融困难essay未尝试面试订阅2193结构化信用直觉 23为什么在交易台上结构模型与 reduced-form 模型会长期共存，而不是一个完全取代另一个？数理金融困难essay未尝试面试订阅2194结构化信用直觉 24为什么即使结构联系在概念上很吸引人，由股权反推的信用信号仍然可能很嘈杂？数理金融困难essay未尝试面试订阅2195结构化信用直觉 25为什么资本结构套利常常从结构化信用的直觉讲起？数理金融困难essay未尝试面试订阅