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非代码面试题
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5641由样本收益计算 Monte Carlo 价格 1一次风险中性 Monte Carlo 模拟给出了某期权在到期时的收益样本 [12.0, 4.0, 0.0, 8.0, 16.0]。若连续复利利率为 0.03、到期时间为 1，则 t=0 的 Monte Carlo 价格估计是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5642由样本收益计算 Monte Carlo 价格 2一次风险中性 Monte Carlo 模拟给出了某期权在到期时的收益样本 [5.0, 0.0, 11.0, 3.0, 7.0]。若连续复利利率为 0.04、到期时间为 0.5，则 t=0 的 Monte Carlo 价格估计是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5646Monte Carlo 标准误差 1一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 10.5，样本标准差为 4.2，路径数 n=400。若利率为 0.03、到期时间为 1，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5647Monte Carlo 标准误差 2一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 6.2，样本标准差为 2.8，路径数 n=625。若利率为 0.04、到期时间为 0.5，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5648Monte Carlo 标准误差 3一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 14，样本标准差为 7.5，路径数 n=900。若利率为 0.02、到期时间为 1.5，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5650Monte Carlo 标准误差 5一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 9.8，样本标准差为 5，路径数 n=1024。若利率为 0.025、到期时间为 1.25，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5654亚式路径收益 4一条算术平均亚式看涨期权的模拟路径为 [95, 92, 90, 97]，执行价为 94。这一路径对 Monte Carlo 估计贡献的收益是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5656所需路径数 1某定价引擎估计贴现后收益的标准差大约为 6。若希望 Monte Carlo 标准误差不超过 0.15，至少需要多少条路径？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5657所需路径数 2某定价引擎估计贴现后收益的标准差大约为 3.5。若希望 Monte Carlo 标准误差不超过 0.08，至少需要多少条路径？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5661为什么 Monte Carlo 很适合路径依赖产品为什么 Monte Carlo 往往很适合给路径依赖衍生品定价？数理金融中等essay未尝试面试订阅5662为什么 Monte Carlo 收敛得慢为什么大家会说朴素 Monte Carlo 虽然概念简单，但收敛很慢？数理金融中等essay未尝试面试订阅5663为什么在模拟里贴现仍然重要为什么在风险中性模拟里，仅仅把终端收益求平均而不贴现就是不对的？数理金融中等essay未尝试面试订阅5664为什么在高维问题里 Monte Carlo 常常胜过树模型为什么随着风险因子数量增加，Monte Carlo 往往会比格点方法更有吸引力？数理金融中等essay未尝试面试订阅5665为什么 Monte Carlo 和模型风险会相互作用为什么 Monte Carlo 标准误差很小，并不保证期权价格本身就可靠？数理金融中等essay未尝试面试订阅