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非代码面试题
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5397观察订单流后的无亏报价 2资产价值只可能是 49 或 51，先验 P(高价值)=0.45。若价值高，出现卖单的概率为 0.22；若价值低，则为 0.75。现在你观察到了一笔卖单，需要给出无期望亏损的买价。这个价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5400观察订单流后的无亏报价 5资产价值只可能是 149 或 151.5，先验 P(高价值)=0.35。若价值高，出现买单的概率为 0.77；若价值低，则为 0.24。现在你观察到了一笔买单，需要给出无期望亏损的卖价。这个价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5401知情流下的盈亏平衡价差 1假设真实价值等概率为 99.8 或 100.2。其中 0.3 的交易者是知情者，总是朝正确方向交易；其余是噪声交易者，买卖概率各半。做市商围绕先验均值对称报价。问其盈亏平衡的半边价差、买价和卖价分别是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5406事件风险下的价差调整 1做市商当前使用的半边价差为 0.05。在事件前，其估计知情交易者比例为 0.12，价值跳变幅度为 0.4。在对称知情流模型下，如果继续沿用原来的价差，每笔成交的期望值是多少？若要回到盈亏平衡，还需要额外加宽多少半边价差？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5411为什么被打到通常是坏消息为什么被主动方打到，对被动做市商来说往往意味着关于价值的坏消息？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5412为什么大事件前价差会变宽为什么即使事件前中间价看起来很平静，做市商也会在财报或宏观数据前显著加宽价差？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5413为什么噪声订单对做市商有帮助为什么噪声订单比例更高时，被动做市通常会更赚钱？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5414为什么价格改善也可能仍然有毒为什么一个主动做价格改善的做市商，即便只改善了很小一点价格，也可能在知情流下亏钱？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5415为什么信号质量下降会压缩后验调整如果买卖流变得不那么有信息，为什么做市商在每次成交后的后验公允价值调整应该更小？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5416由噪声信号更新公允价值 1你对公允价值的先验估计是 100，方差为 1。现在来了一条新信号，其数值为 100.6，方差为 0.25。如果按精度加权融合二者，你更新后的公允价值应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5417由噪声信号更新公允价值 2你对公允价值的先验估计是 50，方差为 0.64。现在来了一条新信号，其数值为 49.7，方差为 0.16。如果按精度加权融合二者，你更新后的公允价值应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5418由噪声信号更新公允价值 3你对公允价值的先验估计是 75.5，方差为 0.81。现在来了一条新信号，其数值为 76.1，方差为 0.36。如果按精度加权融合二者，你更新后的公允价值应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5421跨品种更新公允价值 1当前中间价为 50。你的模型认为，公允价值应随期货变动的 0.6 倍、以及同业篮子变动的 0.4 倍而调整。若期货变动 0.8，同业篮子变动 0.3，更新后的公允价值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5422跨品种更新公允价值 2当前中间价为 100。你的模型认为，公允价值应随期货变动的 0.45 倍、以及同业篮子变动的 0.7 倍而调整。若期货变动 -1.1，同业篮子变动 -0.2，更新后的公允价值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5423跨品种更新公允价值 3当前中间价为 75.5。你的模型认为，公允价值应随期货变动的 0.8 倍、以及同业篮子变动的 0.3 倍而调整。若期货变动 0.35，同业篮子变动 0.25，更新后的公允价值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5424跨品种更新公允价值 4当前中间价为 20。你的模型认为，公允价值应随期货变动的 1.1 倍、以及同业篮子变动的 0.6 倍而调整。若期货变动 -0.12，同业篮子变动 0.05，更新后的公允价值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5426情景加权公允价值 1你的快速盘中模型给出三个可能的公允价值：99.6（概率 0.2），100（概率 0.5），100.9（概率 0.3）。如果你要围绕期望公允价值报价，应使用哪个数值？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5427情景加权公允价值 2你的快速盘中模型给出三个可能的公允价值：49.2（概率 0.25），50.1（概率 0.45），50.7（概率 0.3）。如果你要围绕期望公允价值报价，应使用哪个数值？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5431陈旧成交信号调整 1当前中间价为 100。早先有一笔较陈旧的成交价是 100.4，当时中间价为 99.9。你现在只愿意保留其中 0.5 的偏移量，另有一条新鲜的同业信号提供 0.06 的调整。更新后的公允价值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5432陈旧成交信号调整 2当前中间价为 50.2。早先有一笔较陈旧的成交价是 49.8，当时中间价为 50。你现在只愿意保留其中 0.3 的偏移量，另有一条新鲜的同业信号提供 -0.04 的调整。更新后的公允价值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅