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非代码面试题
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5362为什么边际不确定性会压低仓位即使点估计显示完整 Kelly 仓位为正，为什么真实 desk 仍然可能显著缩小仓位？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5363同样期望值为什么 Kelly 不同两笔交易即使每单位风险的期望收益接近，完整 Kelly 仓位也可能差很多。为什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5364为什么杠杆上限会起约束作用为什么即使某一笔交易的理论完整 Kelly 仓位远低于 100%，杠杆上限仍然可能重要？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5365为什么零 Kelly 可能是正确答案哪些变化会让一笔表面上看起来还不错的交易变成 Kelly 为零的交易，而表面故事却不一定完全变样？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5366由成交价计算有效价差 1最优买卖价为 bid 99.98 / ask 100.02，一笔买方主动成交成交价格为 100.015。求这笔成交的有效价差（价格单位和相对当时中间价的基点数）。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5367由成交价计算有效价差 2最优买卖价为 bid 49.95 / ask 50.05，一笔卖方主动成交成交价格为 49.97。求这笔成交的有效价差（价格单位和相对当时中间价的基点数）。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5371实现价差与信息成本 1一笔买盘成交价格为 100.02，成交时中间价为 100。5 秒后，中间价变为 100.03。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5372实现价差与信息成本 2一笔卖盘成交价格为 49.96，成交时中间价为 50。5 秒后，中间价变为 49.94。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5376报价价差、有效价差与实现价差 1盘口报价为 bid 100 / ask 100.06。一笔有方向的成交以 100.04 成交，之后的中间价为 100.05。求报价价差、有效价差和实现价差。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5377报价价差、有效价差与实现价差 2盘口报价为 bid 49.92 / ask 50.08。一笔有方向的成交以 49.95 成交，之后的中间价为 49.94。求报价价差、有效价差和实现价差。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5381价差成分拆解 1某做市商把半边价差分解为：订单处理成本 0.008、库存成本 0.004、信息风险成本 0.003。这对应的完整报价价差是多少？其中信息风险占半边价差的百分比是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5386为什么报价价差很窄也可能不代表执行好为什么一只股票即使报价价差很窄，也可能仍然给流动性需求方带来很差的执行质量？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5387为什么大跳动股票常年保持一跳宽度为什么大跳动股票经常长期维持在最小跳动价差？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5388为什么实现价差会缩小为什么当成交具有较强信息毒性时，实现价差通常会低于有效价差？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5389为什么中间价的取样时点很重要为什么你用 1 秒后的中间价还是 30 秒后的中间价来衡量，实现价差可能差很多？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5390为什么有价格改善也未必代表交易便宜一笔交易在 NBBO 之内成交，拿到了价格改善。为什么这还不足以说明这笔交易很便宜？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5391观察到买单后的后验价值 1资产价值只可能是 99 或 101。先验 P(高价值)=0.45。若真实价值高，则买单到来的概率为 0.8；若真实价值低，则买单到来的概率为 0.25。现在你观察到了一笔买单。求高价值状态的后验概率，以及后验公允价值。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5393观察到买单后的后验价值 3资产价值只可能是 74 或 76.5。先验 P(高价值)=0.4。若真实价值高，则买单到来的概率为 0.85；若真实价值低，则买单到来的概率为 0.35。现在你观察到了一笔买单。求高价值状态的后验概率，以及后验公允价值。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5394观察到买单后的后验价值 4资产价值只可能是 19.5 或 20.5。先验 P(高价值)=0.55。若真实价值高，则买单到来的概率为 0.7；若真实价值低，则买单到来的概率为 0.2。现在你观察到了一笔买单。求高价值状态的后验概率，以及后验公允价值。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5396观察订单流后的无亏报价 1资产价值只可能是 99 或 101，先验 P(高价值)=0.5。若价值高，出现买单的概率为 0.82；若价值低，则为 0.28。现在你观察到了一笔买单，需要给出无期望亏损的卖价。这个价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅