模块3.6.2 · 编程 · 量化开发的软件工程
Git 与代码质量
git · version-control · working-tree · staging-area · head · commit · branch · merge
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English questions课程Git 与代码质量 · 量化开发的软件工程
面向研究与交易代码的 Git 核心
周五下午四点。一家 A 股 私募 的基金经理走过来问：「昨天你跑的 沪深300 动量回测，能不能重现？早上 Sharpe 看起来不太对。」你打开 notebook，已经被改过两次——因子回看从 60 个交易日改成了 90 个，滑点假设也不知何时动过。没有 git 时你在靠记忆复原数字；有了 git， git log oneline 、 git checkou...
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协作、拉取请求与历史卫生
周二上午十一点。你的分支 feature/risk factor z 在本地终于跑通——沪深300 因子归因回测 Sharpe 三位小数都对上了审查者期望。你 git push ，在内网 GitLab 开了 MR，一小时内审查者要求改两处，并指出你的分支已落后 main 四个提交，因为同事刚合了另一个修同模块的 MR。第 1 课教你在一台机器上操作 git；...
打开 →题目3748 · 随机过程
在 T 支付 1 美元的 cash digital
某个数字期权在事件发生时于 T 精确支付 1 单位现金。相比股票 numeraire，哪种 numeraire 更自然？相应的鞅比值是什么？
打开 →题目3747 · 随机过程
条件满足时支付一股股票的 share digital
一份合约在条件满足时于 T 支付一股股票，否则支付 0。哪种 numeraire 往往能最直接地简化收益描述？
打开 →题目2527 · 机器学习
由 logit 分数求概率 8
如果 logistic 模型输出的分数 z = ln 3，它给正类分配的概率是多少？
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代码质量自动化：格式化、静态检查、测试与 pre-commit
周三下午两点。一家 A 股 私募 的资深同事打开你的 MR，标题是 feat(risk): 添加 沪深300 因子 z 列至业绩归因 。改了 12 个文件。二十秒之内审查线上铺满了「文件末尾多一个空行」「这个 import 没用到」「第 47 行行尾有空白」「import 没排序」之类的评论。你能感到审查时间正在漏走——这些评论没一条是关于你因子逻辑对不对的...
打开 →题目4011 · 金融与交易
为什么数字期权在执行价附近难以做 delta 对冲 17
为什么当标的价格靠近执行价时，数字期权会很难做 delta 对冲？
打开 →题目4005 · 金融与交易
数字走廊票据定价 15
一份数字走廊票据在 S_T > K 时支付 4，否则支付 1。利率为 0，且风险中性下 S_T > K 的概率为 0.35。该票据价格是多少？
打开 →课程构建、部署与容器化 · 量化开发的软件工程
构建部署流水线端到端实战
上海一家 私募 的 风控 主管 批准 了 你 的 L3 manifest，但 在 部署 步 上 停 住：「开发者 把 一行 修复 合 入 main，这 时 镜像 从 哪 来？谁 打 tag？谁 扫描？谁 推 到 Aliyun ACR？谁 对 feed dev 跑 kubectl apply ？明天 生产 上 在 1.0.1 里 发现 bug，谁 把 它 翻 ...
打开 →题目4000 · 金融与交易
用价差近似数字期权 10
某交易台用宽度为 0.5 的看涨价差近似复制数字期权。该价差价格为 0.24。由此隐含的单位名义本金数字期权价格是多少？
打开 →题目5865 · 数理金融
由价差给出的数字期权上界
一个现金或无的数字看涨期权在 S_T > 100 时支付 1，否则支付 0。执行价 95 和 100 的看涨期权价格分别为 9 和 6。用静态看涨价差做超复制，数字期权价格的最紧模型无关上界是多少？
打开 →题目5866 · 数理金融
由价差给出的数字期权下界
一个现金或无的数字看涨期权在 S_T > 100 时支付 1，否则支付 0。执行价 100 和 105 的看涨期权价格分别为 6 和 4。用静态看涨价差做次复制（sub-hedge），数字期权价格的最强模型无关下界是多少？
打开 →课程研究工作流程与纪律 · Alpha 研究
研究工具链与可复现性
一位 私募 量化 团队 的 资深 研究员 在 原 研究 PR 上 线 半 年 之后 把 报告 递 给 一 位 初级 队友。"重新 跑 一 遍。基金 经理 在 问 这 个 信号 在 2024 年 数据 上 是否 还 work。" 初级 从 共享 盘 拉 出 notebook 打 开，第一 个 错误 立 刻 撞 上 来： ImportError: cannot ...
打开 →题目4009 · 金融与交易
Cliquet 会在意收益率顺序吗
一只 cliquet 会把逐期截断后的收益率相加。如果两条路径包含完全相同的一组分期收益，只是顺序不同，支付会改变吗？
打开 →题目4528 · 数理金融
下行封顶保险带
一条保护带在 85 以上不支付；当 S_T 从 85 下跌到 70 时，一比一增加支付；低于 70 后赔付封顶为 15。什么静态复制能匹配该收益？
打开 →题目4013 · 金融与交易
为什么 cliquet 会平滑一部分尾部波动
为什么 cliquet 结构相比“看最终累计收益”的普通看涨，往往对单个月份的巨大上涨没那么敏感？
打开 →题目4012 · 金融与交易
为什么回望期权通常比香草更贵 18
为什么回望期权通常比其他条件类似的香草期权更贵？
打开 →题目4014 · 金融与交易
为什么更频繁监控通常会提高浮动回望价值 19
为什么提高监控频率，通常会抬高浮动执行价回望期权的价值？
打开 →题目4527 · 数理金融
双斜坡走廊型收益
某个收益在 95 以下为 0；在 95 到 110 之间随 S_T 一比一上升；在 110 到 135 之间保持不变；高于 135 后又重新按一比一上升。它对应什么静态期权组合？
打开 →题目3992 · 金融与交易
反推固定回望看涨的终值 2
一份固定执行价回望看涨观察到路径 [80, 85, 82, x]，执行价为 84。若希望收益恰好为 7，最小的 x 是多少？
打开 →题目3994 · 金融与交易
反推固定回望看跌的终值 4
一份固定执行价回望看跌观察到路径 [120, 118, 121, x]，执行价为 119。假设最后一次定盘成为路径最小值。若希望收益恰好为 3，x 应是多少？
打开 →题目3991 · 金融与交易
反推浮动回望看涨的终值 1
一份浮动执行价回望看涨观察到路径 [100, 94, 108, x]，且最后一次定盘 x 保持高于路径最小值 94。若希望收益恰好为 9，x 应是多少？
打开 →题目3993 · 金融与交易
反推浮动回望看跌的终值 3
一份浮动执行价回望看跌观察到路径 [50, 53, 47, x]，且 x 低于当前路径最大值 53。若希望收益恰好为 4，x 应是多少？
打开 →题目4010 · 金融与交易
后续下跌能否抹掉已锁定的回望最高点
一份固定执行价回望看涨已经观察到一个远高于执行价的历史最高点。后面的暴跌能把这部分已锁定的内在价值抹掉吗？
打开 →题目4008 · 金融与交易
回望与数字或然支付的组合 16
一份票据若上障碍被触及则支付 2；若从未触及，则支付浮动执行价回望看涨的收益。观察到的路径为 [100, 96, 103, 101]，障碍为 105。该票据收益是多少？
打开 →题目4530 · 数理金融
带现金底仓和有限上行参与的收益
某个产品在 S_T <= 100 时支付 92；在 100 到 115 之间以斜率 0.7 上升；高于 115 后收益封顶。应使用什么静态复制？
打开 →题目4526 · 数理金融
带看跌保护垫的股票参与收益
某个到期收益给出股票价值的 90%，并且如果股价低于 100，再额外补上 100 以下缺口的 30%。请用简单交易工具描述其静态复制。
打开 →题目3995 · 金融与交易
比较两条回望路径的收益 5
两份浮动执行价回望看涨拥有相同的到期价格 105。路径 A 为 [100, 110, 95, 105]，路径 B 为 [100, 102, 99, 105]。哪份收益更大？相差多少？
打开 →题目4002 · 金融与交易
由 one-touch 价格反推触碰概率 12
一份 one-touch 合约在上障碍被触及时立即支付 3。假设利率为 0，合约价格为 0.72。它隐含的触碰概率是多少？
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