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找到 30 个结果

English questions
题目4005 · 金融与交易

数字走廊票据定价 15

一份数字走廊票据在 S_T > K 时支付 4，否则支付 1。利率为 0，且风险中性下 S_T > K 的概率为 0.35。该票据价格是多少？

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题目4000 · 金融与交易

用价差近似数字期权 10

某交易台用宽度为 0.5 的看涨价差近似复制数字期权。该价差价格为 0.24。由此隐含的单位名义本金数字期权价格是多少？

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题目5865 · 数理金融

由价差给出的数字期权上界

一个现金或无的数字看涨期权在 S_T > 100 时支付 1，否则支付 0。执行价 95 和 100 的看涨期权价格分别为 9 和 6。用静态看涨价差做超复制，数字期权价格的最紧模型无关上界是多少？

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题目5866 · 数理金融

由价差给出的数字期权下界

一个现金或无的数字看涨期权在 S_T > 100 时支付 1，否则支付 0。执行价 100 和 105 的看涨期权价格分别为 6 和 4。用静态看涨价差做次复制（sub-hedge），数字期权价格的最强模型无关下界是多少？

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题目4009 · 金融与交易

Cliquet 会在意收益率顺序吗

一只 cliquet 会把逐期截断后的收益率相加。如果两条路径包含完全相同的一组分期收益，只是顺序不同，支付会改变吗？

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题目4528 · 数理金融

下行封顶保险带

一条保护带在 85 以上不支付；当 S_T 从 85 下跌到 70 时，一比一增加支付；低于 70 后赔付封顶为 15。什么静态复制能匹配该收益？

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题目4527 · 数理金融

双斜坡走廊型收益

某个收益在 95 以下为 0；在 95 到 110 之间随 S_T 一比一上升；在 110 到 135 之间保持不变；高于 135 后又重新按一比一上升。它对应什么静态期权组合？

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题目3994 · 金融与交易

反推固定回望看跌的终值 4

一份固定执行价回望看跌观察到路径 [120, 118, 121, x]，执行价为 119。假设最后一次定盘成为路径最小值。若希望收益恰好为 3，x 应是多少？

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题目3991 · 金融与交易

反推浮动回望看涨的终值 1

一份浮动执行价回望看涨观察到路径 [100, 94, 108, x]，且最后一次定盘 x 保持高于路径最小值 94。若希望收益恰好为 9，x 应是多少？

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题目3993 · 金融与交易

反推浮动回望看跌的终值 3

一份浮动执行价回望看跌观察到路径 [50, 53, 47, x]，且 x 低于当前路径最大值 53。若希望收益恰好为 4，x 应是多少？

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题目4008 · 金融与交易

回望与数字或然支付的组合 16

一份票据若上障碍被触及则支付 2；若从未触及，则支付浮动执行价回望看涨的收益。观察到的路径为 [100, 96, 103, 101]，障碍为 105。该票据收益是多少？

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题目3995 · 金融与交易

比较两条回望路径的收益 5

两份浮动执行价回望看涨拥有相同的到期价格 105。路径 A 为 [100, 110, 95, 105]，路径 B 为 [100, 102, 99, 105]。哪份收益更大？相差多少？

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题目4004 · 金融与交易

由资产或无价格反推概率 14

一份资产或无看涨的利率为 0，价格为 27。若它在实值条件下的条件期望价格为 90，则隐含的风险中性实值概率是多少？

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