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找到 30 个结果

English questions
题目4396 · 机器学习

下一交易日日内标签 6

如果今天收盘价是 100，明天开盘价是 98，明天收盘价是 99，那么在明天收盘后可见的“下一交易日日内收益”标签是多少？

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题目4400 · 机器学习

市场调整后的隔夜收益 10

某只股票昨天收盘 50、今天开盘 51；市场指数昨天收盘 2000、今天开盘 2020。如果该股票相对市场的隔夜 beta 为 1.5，那么应计算出的市场调整后隔夜收益特征是多少？

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题目4397 · 机器学习

横截面去均值收益 7

某个资产今天的收益是 1.2%，而其所在股票池的横截面平均收益是 0.4%。这个资产对应的 demeaned return 特征是多少？

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题目3212 · 概率

泊松期限下中心化和的二阶矩

设 $X_1,X_2,\dots$ 为独立同分布随机变量，均值为 $\mu$、方差为 $3$。再设 $N$ 与这些增量独立，且服从 Poisson(4)。对中心化停和 $M_N=\sum_{i=1}^N (X_i-\mu)$，求 $E[M_N^2]$。

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题目4399 · 机器学习

滞后收益 z-score 9

昨天的收益是 1.8%。历史已完成日收益的滚动均值为 0.3%，滚动标准差为 0.5%。应记录什么样的滞后收益 z-score 特征？

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题目4398 · 机器学习

行业残差收益特征 8

某只股票上涨 1.5%，其所属行业指数上涨 0.9%。如果该股票相对行业的 beta 为 1.2，那么应计算出的行业残差收益特征是多少？

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题目2779 · 脑筋急转弯

两条路线上的不完全防御

防守方选择巡逻路线 $L$ 或 $R$，攻击者选择使用哪条路线。防守方的收益矩阵为 \[ \begin{pmatrix} -0.2 & -2.0 \\ -1.0 & -0.3 \end{pmatrix}, \] 其中行对应防守方选择，列对应攻击者选择。求均衡混合概率以及对防守方的博弈价值。

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题目5982 · 概率

二项个报价上成交的方差

在 $n=10$ 个挂单报价中，每个独立地以概率 $0.3$ 成交，故成交数 $N$ 服从 Binomial$(10,0.3)$。每笔成交产生独立同分布盈亏 $X_i$，满足 $E[X_i]=2$、$\mathrm{Var}(X_i)=9$，且与哪些报价成交独立。对停和 $S_N=\sum_{i=1}^N X_i$，求 $\mathrm{Var}(S_N)$。

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题目2788 · 脑筋急转弯

价值为 5、3、2 的三目标搜索博弈

防守方恰好可以检查三个目标中的一个。若攻击者攻击被检查的目标，则防守方获得该目标的价值；否则收益为 $0$。三个目标的价值分别是 $5、3、2$。求防守方的最优检查概率以及博弈价值。

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题目2772 · 脑筋急转弯

双目标巡逻博弈

防守方可以巡逻目标 1 或目标 2。攻击者选择攻击其中一个目标。若防守方巡逻了被攻击目标，则损失被阻止，防守方收益为 $0$；若未巡逻，则防守方损失该目标的损害值：目标 1 为 $4$，目标 2 为 $1$。求防守方的最优混合策略以及博弈价值。

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