题目5061 · 机器学习
为什么嵌套评估重要
为什么把两个已经调过参的模型，直接拿在同一组“调参时用过的验证折”上比较，会是不公平的？
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English questions题目2239 · 数理金融
CDS 产品直觉 19
为什么即使利差很宽，短久期 CDS 的 RPV01 仍可能很小？
打开 →题目3738 · 随机过程
为什么 Q 适合对冲，而 P 对业务规划更重要
为什么交易台可能在对冲和定价上依赖 Q，但在预算和业务规划上依赖 P？
打开 →题目5065 · 机器学习
为什么一个数字不够
为什么单个保留集分数往往不足以支持“某模型绝对更好”的结论？
打开 →题目3736 · 随机过程
为什么不能只靠风险中性分布来评判物理回测
为什么仅凭期权价格隐含的风险中性分布去评判一个预测模型的回测，会是一种类别错误？
打开 →题目3740 · 随机过程
为什么在 P 和 Q 之间会夹着一个定价核
如果有人问的不是 P 和 Q 有什么不同，而是它们之间是如何连接的，正确的概念回答是什么？
打开 →题目3739 · 随机过程
为什么没有一种测度能取代判断
一名候选人总在问“到底哪一种测度才是所有金融问题里的正确测度”。更好的理解方式是什么？
打开 →题目5062 · 机器学习
为什么相关性重要
为什么当模型评分来自相互重叠的滚动窗口时，标准 iid 显著性论证往往会过于乐观？
打开 →题目017 · 概率
令牌抽取的乘积整除性
罐中有编号 $1,2,3,4,5,6$ 的令牌各一枚。依次抽取两枚（有放回，考虑顺序）。构造样本空间，并求 $P(\text{两次抽取编号之积是 6 的倍数但不是 12 的倍数})$。
打开 →题目4364 · 机器学习
信任 AUC 之前
重训后 AUC 略有提升。在宣布新模型“实际更好”之前，第一步应该问什么？
打开 →题目4390 · 机器学习
双边界同时命中时下一步 25
当前最优设置同时落在学习率网格和正则网格的边界极值上。下一步搜索最合理的动作是什么？
打开 →题目5041 · 机器学习
反推缺失折的性能差 1
一项 5 折交叉验证比较记录了四个配对得分差（模型 A 减模型 B）：[0.02, 0.01, -0.01, 0.03]。交易台报告说 5 折的总体平均差为 0.01。缺失的第 5 折差值是多少？
打开 →题目5042 · 机器学习
反推缺失折的性能差 2
一项 5 折交叉验证比较记录了四个配对得分差（模型 A 减模型 B）：[0.05, 0.02, 0.04, -0.01]。交易台报告说 5 折的总体平均差为 0.026。缺失的第 5 折差值是多少？
打开 →题目5043 · 机器学习
反推缺失折的性能差 3
一项 5 折交叉验证比较记录了四个配对得分差（模型 A 减模型 B）：[-0.02, 0.01, 0.0, -0.01]。交易台报告说 5 折的总体平均差为 0.002。缺失的第 5 折差值是多少？
打开 →题目5044 · 机器学习
反推缺失折的性能差 4
一项 5 折交叉验证比较记录了四个配对得分差（模型 A 减模型 B）：[0.01, 0.01, 0.02, 0.0]。交易台报告说 5 折的总体平均差为 0.014。缺失的第 5 折差值是多少？
打开 →题目5045 · 机器学习
反推缺失折的性能差 5
一项 5 折交叉验证比较记录了四个配对得分差（模型 A 减模型 B）：[0.04, -0.02, 0.01, 0.02]。交易台报告说 5 折的总体平均差为 0.01。缺失的第 5 折差值是多少？
打开 →题目4365 · 机器学习
只有校准还不够
为什么面对一个校准完美但排序能力很弱的模型时，你仍然应该犹豫？
打开 →题目5106 · 金融与交易
增长永续年金 1
某增长永续年金将在一年后支付第一笔现金流 5，之后永远按 0.02 的速度增长。若贴现率为 0.07，其现值是多少？
打开 →题目5109 · 金融与交易
增长永续年金 4
某增长永续年金将在一年后支付第一笔现金流 4.5，之后永远按 0.025 的速度增长。若贴现率为 0.08，其现值是多少？
打开 →题目5064 · 机器学习
多重比较陷阱
为什么即使某个模型在大规模模型竞赛中的验证分数明显最高，你也仍然应该保持怀疑？
打开 →题目3737 · 随机过程
宏观情景树该用哪种测度
某策略师正在为通胀、GDP 和失业率建立情景树，以评估组合脆弱性。概念上最自然的测度是什么？
打开 →题目4387 · 机器学习
差距远小于标准误时如何解读 22
两个超参数设置的平均 CV 分数只差 0.001，而估计标准误却有 0.010。第一反应应该如何解读这种结果？
打开 →题目5051 · 机器学习
成本敏感部署选择 11
模型 A 在验证集上产生 8 个假阳性和 2 个假阴性；模型 B 产生 6 个假阳性和 5 个假阴性。若一个假阴性的成本是 10，一个假阳性的成本是 1，哪一个模型的验证成本更低？两者成本分别是多少？
打开 →题目5063 · 机器学习
指标选择会改变赢家
为什么一个在 AUC 上获胜的模型，仍可能在业务效用上输掉？
打开 →题目4361 · 机器学习
比较曲线之前
在比较不同模型的 ROC 和 PR 曲线之前，你首先应该检查数据集的什么属性？
打开 →题目2232 · 数理金融
由 CDS 报价反推风险年金 12
某 CDS 的标准票息为 0.01，市场利差为 0.032，报价前端费为每单位名义本金 0.11。使用 upfront ≈ (s_mkt - coupon)*RPV01，隐含的 RPV01 是多少？
打开 →题目2234 · 数理金融
由两个前端费反推利差差值 14
两个 CDS 报价使用相同的标准票息 0.01，且都有相同的 RPV01 = 6。它们的前端费分别为每单位名义本金 0.048 和 0.078。在线性近似下，这两个报价对应的市场利差相差多少？
打开 →题目2231 · 数理金融
由前端费反推市场利差 11
某 CDS 的标准票息为 0.01，风险年金 RPV01 = 4，前端费为每单位名义本金 0.16。在线性近似 upfront ≈ (s_mkt - coupon)*RPV01 下，隐含的市场利差 s_mkt 是多少？
打开 →题目2226 · 数理金融
由存量头寸反推市场 CDS 利差 6
某保护买方持有一份合约利差为 0.01、风险年金 RPV01 = 4.2 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (s_mkt - c)*RPV01 下，该买方的盯市价值为每单位名义本金 0.0252。由此隐含的市场利差 s_mkt 是多少？
打开 →题目2227 · 数理金融
由存量头寸反推市场 CDS 利差 7
某保护卖方持有一份合约利差为 0.015、风险年金 RPV01 = 5 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (c - s_mkt)*RPV01 下，该卖方的盯市价值为每单位名义本金 0.02。由此隐含的市场利差 s_mkt 是多少？
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