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非代码面试题
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4045由总杠杆反推第二个 edge 5在对角协方差下，mu 1 = 0.05，variance 1 = 0.25，variance 2 = 0.16。若两个权重都非负，什么 mu 2 会使总最优杠杆恰好等于 0.5？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4046相关协方差下求 Kelly 向量 6在二次近似 Kelly 下，mu = (0.08, 0.05)，协方差矩阵 Sigma = [[0.25, 0.04], [0.04, 0.16]]。无约束最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4047负协方差下求 Kelly 向量 7在二次近似 Kelly 下，mu = (0.1, 0.04)，协方差矩阵 Sigma = [[0.36, -0.06], [-0.06, 0.25]]。无约束最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4048让第二个 Kelly 权重为零的协方差 8在两资产二次近似 Kelly 下，mu = (0.09, 0.03)，方差为 (0.36, 0.16)，协方差为 c。什么样的 c 会让第二个最优 Kelly 权重恰好为零？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4049由权重与协方差反推 mu 9如果 Sigma = [[0.25, 0.05], [0.05, 0.36]]，最优 Kelly 向量为 (0.2, 0.1)，那么隐含的期望超额收益向量 mu 是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4050让两资产 Kelly 权重相等的协方差 10设 mu = (0.068, 0.05)，方差为 (0.25, 0.16)，且交易台希望无约束 Kelly 最优解恰好为 (0.2, 0.2)。什么协方差 c 会使这一点成立？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4051弱正 edge 资产在负协方差下的 Kelly 11在二次近似 Kelly 下，mu = (0.06, 0.01)，Sigma = [[0.16, -0.03], [-0.03, 0.09]]。最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4054相关性如何压低第一资产的 Kelly 14在二次近似 Kelly 下，mu = (0.08, 0.05)，Sigma = [[0.25, 0.04], [0.04, 0.16]]。与忽略协方差相比，正协方差会把第一个 Kelly 权重压低多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4055高正协方差下的 Kelly 符号变化 15在二次近似 Kelly 下，mu = (0.09, 0.04)，Sigma = [[0.25, 0.14], [0.14, 0.36]]。最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4056固定第一资产后求最优第二资产 16交易台把第一个 Kelly 权重固定为 0.25。第二个资产的 mu 2 = 0.03，方差 v 2 = 0.16，与第一个资产的协方差为 -0.04。在二次近似 Kelly 下，给定第一个权重后，第二个权重取多少能使增长最大？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4057固定第一资产后求最优第二资产 17交易台把第一个 Kelly 权重固定为 0.4。第二个资产的 mu 2 = 0.02，方差 v 2 = 0.25，与第一个资产的协方差为 0.05。在二次近似 Kelly 下，给定第一个权重后，第二个权重取多少能使增长最大？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4058固定第一资产后求最优第二资产 18交易台把第一个 Kelly 权重固定为 0.3。第二个资产的 mu 2 = -0.01，方差 v 2 = 0.09，与第一个资产的协方差为 -0.03。在二次近似 Kelly 下，给定第一个权重后，第二个权重取多少能使增长最大？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4061为什么负 edge 资产也可能拿正权重 21为什么一个单独看 edge 略为负的资产，也可能因为负相关而在 Kelly 组合里拿到正权重？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4062为什么协方差估计误差对多资产 Kelly 特别重要 22为什么协方差矩阵的估计误差，对多资产 Kelly 特别重要？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4063为什么实践中常会收缩多资产 Kelly 权重 23为什么在求出无约束最优解之后，实践中仍常常会对多资产 Kelly 权重做收缩或上限约束？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4064为什么协方差矩阵接近奇异时总杠杆会爆炸 24为什么当协方差矩阵接近奇异时，多资产 Kelly 的总杠杆可能会爆炸？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4065为什么只看单资产 Kelly 会误导 25为什么在多资产组合中，只看每个资产自己的单资产 Kelly 比例会产生误导？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4066由风险上限反推 Kelly 比例 1某策略的 full-Kelly 头寸为 0.8。风控要求绝对仓位不超过 0.3。交易台最多能使用多大的 Kelly 比例 lambda，才不会违反上限？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4067由空头上限反推 Kelly 比例 2某策略的 full-Kelly 头寸为 -1.2。风控要求绝对仓位不超过 0.6。交易台最多能使用多大的 Kelly 比例 lambda，才不会违反上限？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4071Fractional Kelly 下的增长保留率 1在二次近似下，采用 full Kelly 的 c 倍时，其期望增长相对于 full Kelly 的比例为 2c-c 2。若 c=0.5，能保留多少 full Kelly 的增长率？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅