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非代码面试题
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4877配对差值标准误 12一次共同随机数比较得到配对差值样本，其 s D=2.4，样本量 n=64。样本均值差的标准误是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4878配对差值标准误 13一次共同随机数实验得到配对差值样本，其 s D=5，样本量 n=25。平均差值的标准误是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4880由配对比较得到的方差改进 15若不使用共同随机数，两个独立估计量的标准差分别为 4 和 5，则两者差值的方差为 4 2+5 2。使用配对后，观测到的配对差值标准差为 3。此时保留下来的方差占“未配对差值方差”的比例是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4881由条件均值反推状态概率 16某个收益在平稳状态下的条件均值为 4，在压力状态下的条件均值为 -3。整体期望收益为 1.9。由此隐含的平稳状态概率是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4882由塔式期望方程反推压力态均值 17某个收益在平稳状态下的条件均值为 5，在压力状态下的条件均值为未知的 m。平稳状态概率为 0.6，整体期望收益为 2.6。m 是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4883由条件均值反推压力态概率 18某个收益在正常状态下的条件均值为 2，在压力状态下的条件均值为 -4。整体期望收益为 0.8。由此隐含的压力状态概率是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4884在三状态混合中反推中间状态均值 19某个收益的三种状态概率分别为 0.5、0.3 和 0.2。对应的条件均值分别为 1、m 和 -2，整体期望收益为 0.7。m 是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4885由整体期望反推某状态下的行权概率 20在状态 A 中（概率 0.4），某期权一旦行权就支付 10。在状态 B 中（概率 0.6），一旦行权就支付 4，且状态 B 下的行权概率为 0.25。整体期望支付为 2.6。由此隐含的状态 A 行权概率是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4886由目标 Neyman 样本占比反推第二层波动率 21两个分层的总体权重分别为 N1=0.6、N2=0.4。它们的标准差分别为 sigma1=2、sigma2=未知。在等成本的 Neyman 配置下，交易台希望第二层拿到 50% 的样本。由此隐含的 sigma2 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4887波动率变化后的 Neyman 样本占比 22两个等规模分层的总体权重都为 0.5。一次冲击后，sigma1 升至 2，而 sigma2 保持在 1.5。在等成本的 Neyman 配置下，第一层现在应拿到多少样本占比？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4888由相等 Neyman 占比反推方差比 23两个分层的总体权重分别为 N1=0.7、N2=0.3。在等成本的 Neyman 配置下，它们最终获得相同的样本占比。由此隐含的 sigma2/sigma1 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4889三分层 Neyman 样本占比 24三个分层的总体权重分别为 0.5、0.3 和 0.2，对应标准差分别为 1、2 和 3。在等成本的 Neyman 配置下，第三层应拿到多少样本占比？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4890尾部风险翻倍后的小分层占比 25两个分层的总体权重分别为 0.8 和 0.2。第一层的 sigma1=1。第二层的标准差从 4 跳升到 8。在等成本的 Neyman 配置下，第二层现在应拿到多少样本占比？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4891资本聚合诊断 1某位 CRO 希望为两个可能互相对冲的交易台设置一个统一的资本数字。如果你不希望合并后的资本超过各自单独资本之和，首先应该检查相干风险测度的哪条性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4892资本聚合诊断 2资金部门向损失分布的每个情景都注入一笔确定性的现金缓冲。相干风险测度的哪条性质告诉你注资后所需资本应该如何变化？数理金融中等essay未尝试面试订阅4893资本聚合诊断 3某位 PM 把组合中的每个头寸都翻倍，并想知道资本是否也应随之翻倍。首先应检查相干风险测度的哪条性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4894资本聚合诊断 4在每个情景下，组合 X 的损失都不超过组合 Y。相干风险测度的哪条公理说明 X 不应比 Y 需要更多资本？数理金融中等essay未尝试面试订阅4895资本聚合诊断 5在某个相干资本规则下，两个组合各自单独都可接受。为什么它们的任意凸组合也应当可接受？数理金融中等essay未尝试面试订阅4896平移不变资本反推 6某个相干资本规则在每个情景都加入确定性对冲 h=1.2 之后，给出 rho(L-h)=4.6。原始的 rho(L) 是多少？若希望对冲后的头寸变得可接受，还需要再加入多少确定性现金？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4897平移不变资本反推 7某个组合的相干资本为 rho(L)=7.1。资金部门希望注资后的资本降到 2.3。需要注入多大的确定性现金？若想让原始组合可接受，总共需要多少确定性现金？数理金融简单数值题未尝试面试订阅