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非代码面试题
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1733为什么即使主指标赢了也要看护栏指标为什么即使主指标赢了，如果延迟、投诉或取消率恶化，实验也仍然不能直接上线？统计中等essay未尝试面试订阅1735为什么比率指标比计数指标更需要小心为什么诸如“每活跃用户收入”这类比率指标，往往比简单计数指标更需要谨慎设计？统计中等essay未尝试面试订阅1756由斜率回落反推遗漏协方差某交易台把滑点 Y 回归在库存压力 X 上。不加入紧急度控制时，X 的 OLS 斜率是 0.90；加入一个对紧急度 U 的完美观测后，斜率降到 0.60。设结构模型为 Y = beta X + 0.5 U + noise，并且 Var(X)=1。问 Cov(X,U) 等于多少？统计简单derivation未尝试免费1757由两次衰减斜率反推信噪比潜在因子 X* 被观测两次：X1 = X* + e1，X2 = X* + e2，其中 e1 与 e2 是方差相同的独立经典测量误差，并且都与 X* 独立。用 X1 单独回归 Y 得到斜率 0.80；用平均值 (X1+X2)/2 回归 Y 得到斜率 1.00。若两次回归的真实结构斜率 beta 相同，问 Var(X*)/Var(e) 等于多少？统计简单derivation未尝试免费1759把两个带噪测量取平均以后会怎样仍然考虑结构模型 Y=2X+u 且 E[u\mid X]=0，但现在你能观察到两个带噪代理变量： W 1=X+\eta 1, \qquad W 2=X+\eta 2, 其中 \eta 1,\eta 2 相互独立，也与 X,u 独立。设 Var (X)=4，两个噪声项的方差都为 1。 如果把 Y 回归到平均代理变量 W=(W 1+W 2)/2 上，斜率的概率极限是多少？统计中等derivation未尝试面试订阅1760带显式符号约定的 Wald 比率某交易所延迟冲击 Z∈ 0,1 会把激进下单比例从 Z=0 时的 0.30 变成 Z=1 时的 0.18，并把平均滑点从 Z=0 时的 4.2bp 变成 Z=1 时的 5.4bp。若采用一致方向的 Delta Y / Delta X = (E[Y|Z=1]-E[Y|Z=0]) / (E[X|Z=1]-E[X|Z=0])，那么“激进下单比例每增加 1 个单位，滑点变化多少”的 Wald IV 估计是多少？统计中等derivation未尝试面试订阅1761拆分路由中介渠道后的直接效应与总效应某路由信号 X 平均会把子单碎片化程度 M 提高 2 个单位。结果变量满足 Y = 1.3 X + 0.4 M + noise，并且除此之外 X 是外生的。如果在回归中控制 M，X 的系数应是多少？如果只把 Y 回归在 X 上，一单位 X 的总效应又是多少？统计简单derivation未尝试免费1766控制对冲渠道后留下的是什么某个信号 X 会立刻改变对冲比例 H，并且 X 与 H 都会影响交易台 PnL 的结果 Y。X 对 Y 的直接效应是 +1.2bp，而通过 H 的渠道还会额外贡献 +0.8bp。如果 H 被完美测量，并且你把 Y 回归在 X 和 H 上，那么 X 的系数识别的是什么效应？它应该等于多少？统计简单derivation未尝试免费1767只看一阶段就能看出的弱工具变量风险某个候选工具变量在一阶段里把处理变量移动了 0.02，标准误是 0.015。即使排除性故事听起来很可信，一阶段的 F 统计量是多少？主要的识别担忧又是什么？统计中等derivation未尝试面试订阅1776Lasso 阈值校准 1一个标准化 lasso 拟合的得分向量是 (4.1, 2.3, 1.7)。使所有系数都恰好变成 0 的最小 lambda 是多少？统计中等derivation未尝试免费1778Lasso 阈值校准 3在正交设计下的一步 lasso 更新中，某坐标的得分是 z = 2.6，惩罚参数 lambda = 1.1。软阈值之后的系数是多少？统计中等数值题未尝试免费1781One-SE 选 λ 1一个正则化 alpha 模型的交叉验证表给出 (lambda, 平均误差, 标准误) = [(0.01, 0.42, 0.02), (0.1, 0.41, 0.015), (1.0, 0.423, 0.01)]。若使用 one-standard-error rule，应选择哪个 lambda？统计简单数值题未尝试免费1790Ridge 有效自由度 5一个标准化 ridge 模型的奇异值平方为 d j 2 = [12.25, 4, 0.25]，惩罚参数 lambda = 0.25。其有效自由度 tr(S lambda) = sum d j 2/(d j 2+lambda) 等于多少？统计困难derivation未尝试面试订阅1791Lasso 前先标准化混合单位特征一个信号库同时包含原始价格、基点价差以及已经做过 z-score 的微观结构特征。为什么团队在跑 Lasso 之前应该先对特征做标准化？统计简单derivation未尝试免费1796信号平稳性分类 1某候选信号定义为 X t = ε t + 0.3 ε t-1 。它是否是弱平稳的？统计简单essay未尝试免费1797信号平稳性分类 2某候选信号定义为 X t = 0.2 t + ε t。它是否是弱平稳的？统计中等derivation未尝试免费1798信号平稳性分类 3某候选信号定义为 X t = ε t + s t，其中 s t 是固定的周内季节模式。它是否是弱平稳的？统计简单derivation未尝试免费1799信号平稳性分类 4某候选信号定义为 X t = A cos(ω t) + B sin(ω t)，其中 E[A]=E[B]=0, Var(A)=Var(B), Cov(A,B)=0。它是否是弱平稳的？统计中等derivation未尝试免费1801测量噪声效应 1一个潜在平稳信号 Y t 满足 gamma(0) = 5、gamma(1) = 2。现在观测到的是 X t = Y t + eta t，其中 eta t 是与 Y t 独立的 iid 噪声，方差为 1.5。那么 gamma X(0) 和 gamma X(1) 分别是多少？统计简单essay未尝试免费1802测量噪声效应 2一个潜在平稳信号 Y t 满足 gamma(0) = 8、gamma(1) = 3。现在观测到的是 X t = Y t + eta t，其中 eta t 是与 Y t 独立的 iid 噪声，方差为 2。那么 gamma X(0) 和 gamma X(1) 分别是多少？统计中等derivation未尝试免费