第 12 / 14 页
非代码面试题
显示 20 / 278 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
4611鞅定价第一步 16在鞅路线里调用任何定价定理之前，首先应识别什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4612鞅定价第一步 17在计算看涨期权的任何尾部期望之前，首先应该写下什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4613鞅定价第一步 18在给 d2 做经济解释之前，首先应知道什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4696期限内平均方差公允值 6在一个均值回复的随机波动率模型里，初始方差 v0 = 0.04，长期均值 theta = 0.09，均值回复速度 kappa = 1.5，期限 T = 1。模型隐含的平均方差 E[(1/T)∫ 0 T v s ds] 以及其对应的年化波动率平方根是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4771由仿射债券报价反推当前短端利率 6在仿射短利率模型中，零息债价格满足 P(0,T)=A(T)exp(-B(T)r0)。某一期限桶给出的参数为 A(T)=0.97，B(T)=2.5，而债券报价为 P(0,T)=0.899911。由此隐含的当前短端利率 r0 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4773由仿射债券报价反推当前短端利率 8在仿射短利率模型中，零息债价格满足 P(0,T)=A(T)exp(-B(T)r0)。某一期限桶给出的参数为 A(T)=0.94，B(T)=3，而债券报价为 P(0,T)=0.872079。由此隐含的当前短端利率 r0 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4791由远期漂移反推 HJM 波动率 1在单因子 HJM 框架下，某一到期期距 tau=T-t=2 的期限桶观测到即时远期漂移 alpha(t,T)=0.045，并假设该桶内波动率为常数。利用 alpha=sigma 2*tau，隐含的 sigma 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4792由远期漂移反推 HJM 波动率 2在单因子 HJM 框架下，某一到期期距 tau=T-t=1.5 的期限桶观测到即时远期漂移 alpha(t,T)=0.06，并假设该桶内波动率为常数。利用 alpha=sigma 2*tau，隐含的 sigma 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4796反推 HJM 的积分波动率质量 6在某一期限桶，交易台估计终点即时远期波动率 sigma(t,T)=0.015，并观测到 HJM 无套利漂移 alpha(t,T)=0.027。根据单因子关系 alpha(t,T)=sigma(t,T)*integral t T sigma(t,u) du，所隐含的 integral t T sigma(t,u) du 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4802HJM 场景分析 12为什么 HJM 往往比短利率模型更灵活，但也更难稳定校准？数理金融中等essay未尝试面试订阅4803HJM 场景分析 13如果数据里两个期限桶的变动方式明显不同，这对单因子 HJM 设定意味着什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4804HJM 场景分析 14为什么即使完美拟合了今天的曲线，也还不足以让人信任 HJM 去做复杂利率期权？数理金融中等essay未尝试面试订阅4991由目标实现方差反推缺失日收益 1某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个简单收益分别为 0.01、-0.02 和 0.015。若希望 RV 恰好等于执行方差 0.04725，从而当前支付为零，那么第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4992由目标实现方差反推缺失日收益 2某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个简单收益为 0.008、-0.012 和 0.006。若希望 RV 恰好等于执行方差 0.021672，则第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4993由目标实现方差反推缺失日收益 3某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个收益为 0.02、-0.015 和 0.005。若希望 RV 恰好等于 0.04725，则第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4994由目标实现方差反推缺失日收益 4某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个收益为 0.012、0.011 和 -0.009。若希望 RV 恰好等于 0.024885，则第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4995由目标实现方差反推缺失日收益 5某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个收益为 0.015、-0.005 和 -0.012。若希望 RV 恰好等于 0.045234，则第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4996由实时公允执行方差反推远期方差 6一份 90 天方差互换已经走过 30 个交易日。到目前为止的实现方差为 0.035，而当前全生命周期的公允执行方差为 0.038333333。由此隐含的剩余 60 天远期方差是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4997由实时公允执行方差反推远期方差 7一份 60 天方差互换已经观察了 20 个交易日。当前实现方差为 0.028，实时公允执行方差为 0.030666667。由此隐含的剩余期限远期方差是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4998由实时公允执行方差反推远期方差 8一份 120 天方差互换已经走过 45 天。当前实现方差为 0.05，而实时全生命周期公允执行方差为 0.045。由此隐含的剩余 75 天远期方差是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅