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非代码面试题
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5000由实时公允执行方差反推远期方差 10一份 100 天方差互换已经走过 50 天。当前实现方差为 0.041，而实时公允执行方差为 0.0395。由此隐含的剩余期限远期方差是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5011静态复制直觉 21为什么经典的方差互换静态复制公式会涉及一串 OTM 期权以及对数合约恒等式？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5012跳跃风险直觉 22为什么离散跳跃会让基于纯扩散假设的方差互换复制变得不那么精确？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5013采样频率为什么即使肉眼看起来价格路径差不多，改变采样频率仍然会改变方差互换结果？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5014为什么需要走廊方差为什么 desk 有时更喜欢走廊方差互换，而不是普通方差互换？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5015盯市驱动因素当方差互换已经开始运行时，为什么盯市价格同时依赖“已实现方差”和“剩余期限的远期方差”？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5541Black-Scholes 看涨价格 1在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5542Black-Scholes 看涨价格 2在 Black-Scholes 框架下，若现价为 95、执行价为 100、无风险利率为 0.04、股息收益率为 0.01、波动率为 0.25、到期时间为 0.5，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5543Black-Scholes 看涨价格 3在 Black-Scholes 框架下，若现价为 120、执行价为 110、无风险利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5546Black-Scholes 看跌价格 1在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5547Black-Scholes 看跌价格 2在 Black-Scholes 框架下，若现价为 95、执行价为 90、无风险利率为 0.04、股息收益率为 0.02、波动率为 0.22、到期时间为 0.5，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5548Black-Scholes 看跌价格 3在 Black-Scholes 框架下，若现价为 120、执行价为 130、无风险利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5551远期形式与到期实值概率 1某股票的现价为 100、执行价为 100、利率为 0.03、股息收益率为 0.01、波动率为 0.2、到期时间为 1。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5552远期形式与到期实值概率 2某股票的现价为 95、执行价为 100、利率为 0.04、股息收益率为 0.02、波动率为 0.25、到期时间为 0.5。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5553远期形式与到期实值概率 3某股票的现价为 120、执行价为 110、利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5556波动率变化下的价格 1某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、到期时间 1、初始波动率 0.2。若波动率变为 0.25，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5557波动率变化下的价格 2某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 95、执行价 100、利率 0.04、股息收益率 0.01、到期时间 0.5、初始波动率 0.22。若波动率变为 0.28，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5558波动率变化下的价格 3某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、到期时间 1.5、初始波动率 0.18。若波动率变为 0.24，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5561为什么 N(d1) 和 N(d2) 不一样在 Black-Scholes 中，为什么 N(d1) 和 N(d2) 不是同一个概念？数理金融中等essay未尝试面试订阅5562为什么深度实值看涨会逼近远期内在价值为什么深度实值的欧式看涨在 Black-Scholes 下会逼近 S e (-qT) - K e (-rT)？数理金融中等essay未尝试面试订阅