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非代码面试题
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2232由 CDS 报价反推风险年金 12某 CDS 的标准票息为 0.01，市场利差为 0.032，报价前端费为每单位名义本金 0.11。使用 upfront ≈ (s mkt - coupon)*RPV01，隐含的 RPV01 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2233由观察到的前端费反推票息 13某 CDS 的市场利差为 0.09，RPV01 = 3.5。交易台观察到每单位名义本金的前端费为 0.14。在线性近似 upfront ≈ (s mkt - coupon)*RPV01 下，隐含的票息是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2234由两个前端费反推利差差值 14两个 CDS 报价使用相同的标准票息 0.01，且都有相同的 RPV01 = 6。它们的前端费分别为每单位名义本金 0.048 和 0.078。在线性近似下，这两个报价对应的市场利差相差多少？数理金融简单数值题未尝试免费2235达到目标前端费所需的票息 15某 CDS 的市场利差为 0.04，风险年金 RPV01 = 4.8。若在线性化下希望前端费等于每单位名义本金 0.024，那么标准票息应取多少？数理金融简单数值题未尝试免费2246状态混合 Copula 校准 1某交易台使用一个两状态单因子 copula 玩具模型：在平静状态下，这个名字的一年违约概率为 0.40%；在压力状态下为 6.40%。若无条件一年违约概率是 1.60%，则隐含的压力状态概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2247状态混合 Copula 校准 2在一个两状态条件独立模型里，该名字在平静状态下的违约概率为 0.60%，压力状态权重为 20.00%。如果无条件一年违约概率是 2.40%，则压力状态下的违约概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2248状态混合 Copula 校准 3某名字的一年违约概率被建模为平静状态和压力状态的混合。已知压力状态概率为 25.00%，压力状态违约概率为 5.50%，无条件违约概率为 1.93%。则平静状态下隐含的违约概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2251篮子依赖恢复 1两个名字的一年违约概率分别为 2.00% 和 3.00%。某交易台用 4.40% 的 horizon first-to-default 概率给两名字 first-to-default 篮子定价。由此隐含的联合违约概率是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2252篮子依赖恢复 2一个两名字篮子的 first-to-default 概率为 3.10%。名字 A 的违约概率为 1.80%，且交易台的依赖模型给出联合违约概率 0.40%。则名字 B 的违约概率是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2253篮子依赖恢复 3两个名字的一年违约概率分别为 1.20% 和 2.50%。交易台的 copula 校准给出联合违约概率 0.30%。由此 implied 的 first-to-default 概率是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2296跳跃补偿恢复 1某交易台对跳扩散模型使用简化的风险中性漂移关系 mu Q = r - lambda*kappa。若 r = 3.00%，lambda = 1.2，mu Q = 0.60%，则隐含的跳跃补偿项 kappa 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2297跳跃补偿恢复 2在一个简化跳扩散模型里，mu Q = r - lambda*kappa。若 r = 2.50%，kappa = 1.60%，mu Q = 0.50%，则隐含的跳跃强度 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2298跳跃补偿恢复 3某风险中性跳扩散模型满足 mu Q = r - lambda*kappa。若 r = 4.00%，lambda = 0.8，kappa = 1.00%，则 mu Q 等于多少？数理金融简单数值题未尝试免费2299跳跃补偿恢复 4某交易台把补偿后的跳扩散漂移写成 mu Q = r - lambda*kappa。若 mu Q = 0.60%，lambda = 1.5，kappa = -0.40%，则与该设定一致的无风险利率 r 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2300跳跃补偿恢复 5某交易台对跳扩散模型使用简化的风险中性漂移关系 mu Q = r - lambda*kappa。若 r = 1.50%，lambda = 2，mu Q = -0.30%，则隐含的跳跃补偿项 kappa 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2301Poisson 跳跃校准 1在一个 Poisson 强度为 lambda 的跳扩散模型中，期限 T 内零次跳跃的概率为 exp(-lambda*T)。若 T = 1 年时的零跳跃概率为 0.36，则隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2302Poisson 跳跃校准 2在 Poisson 跳跃模型里，期限 T 内至少一次跳跃的概率是 1-exp(-lambda*T)。若该概率在 T = 1.5 年时为 0.451188，则隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2303Poisson 跳跃校准 3一个跳扩散模型的 Poisson 强度为 lambda = 1.1。在多长的期限 T 上，零跳跃概率会等于 0.57695？数理金融简单数值题未尝试免费2304Poisson 跳跃校准 4在 Poisson 跳跃模型里，期限 T 内的期望跳跃次数是 lambda*T。若 lambda = 1.8，T = 0.75 年，则期望跳跃次数是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2305Poisson 跳跃校准 5某交易台估计未来 0.5 年内的期望跳跃次数为 0.6。在期望次数为 lambda*T 的 Poisson 跳跃模型下，隐含的强度 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费