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非代码面试题
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5531期望结束库存 1你当前持有多头 200 股。若继续双边报价，预期 bid 成交概率为 0.24，ask 成交概率为 0.16，每次成交数量为 50。如果你改为关闭 bid、只保留 ask，那么两种策略下的期望结束库存分别是多少？哪种策略更接近平仓？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5536为什么长库存会改变你的报价中位为什么持有较大的多头库存时，做市商的实际报价中心通常会低于估计公允价值？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5537为什么立刻对冲可能是理性的为什么做市商即使明知跨价成交有明确成本，仍可能理性地选择立刻对冲库存？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5538为什么会出现单边报价为什么做市商有时会干脆停掉一边报价，而不是简单地把双边都加宽？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5539为什么库存风险和信息风险会相互作用为什么当逆向选择本来就很高时，一个糟糕的库存状态会尤其危险？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5540为什么库存策略不能只靠价差公式为什么库存管理通常不能只靠一个静态价差公式解决？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5541Black-Scholes 看涨价格 1在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5542Black-Scholes 看涨价格 2在 Black-Scholes 框架下，若现价为 95、执行价为 100、无风险利率为 0.04、股息收益率为 0.01、波动率为 0.25、到期时间为 0.5，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5543Black-Scholes 看涨价格 3在 Black-Scholes 框架下，若现价为 120、执行价为 110、无风险利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5546Black-Scholes 看跌价格 1在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5547Black-Scholes 看跌价格 2在 Black-Scholes 框架下，若现价为 95、执行价为 90、无风险利率为 0.04、股息收益率为 0.02、波动率为 0.22、到期时间为 0.5，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5548Black-Scholes 看跌价格 3在 Black-Scholes 框架下，若现价为 120、执行价为 130、无风险利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5551远期形式与到期实值概率 1某股票的现价为 100、执行价为 100、利率为 0.03、股息收益率为 0.01、波动率为 0.2、到期时间为 1。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5552远期形式与到期实值概率 2某股票的现价为 95、执行价为 100、利率为 0.04、股息收益率为 0.02、波动率为 0.25、到期时间为 0.5。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5553远期形式与到期实值概率 3某股票的现价为 120、执行价为 110、利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5556波动率变化下的价格 1某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、到期时间 1、初始波动率 0.2。若波动率变为 0.25，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5557波动率变化下的价格 2某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 95、执行价 100、利率 0.04、股息收益率 0.01、到期时间 0.5、初始波动率 0.22。若波动率变为 0.28，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5558波动率变化下的价格 3某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、到期时间 1.5、初始波动率 0.18。若波动率变为 0.24，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5561为什么 N(d1) 和 N(d2) 不一样在 Black-Scholes 中，为什么 N(d1) 和 N(d2) 不是同一个概念？数理金融中等essay未尝试面试订阅5562为什么深度实值看涨会逼近远期内在价值为什么深度实值的欧式看涨在 Black-Scholes 下会逼近 S e (-qT) - K e (-rT)？数理金融中等essay未尝试面试订阅