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非代码面试题
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4766由 Vasicek 预测反推长期均值 1某利率交易台使用 Vasicek 期望公式 E[r t] = theta + (r0-theta)e (-kappa t)。已知 r0=0.02，kappa=0.6931，期限 t=1。模型给出的 E[r t] 预测值为 0.03。由此隐含的长期均值 theta 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4771由仿射债券报价反推当前短端利率 6在仿射短利率模型中，零息债价格满足 P(0,T)=A(T)exp(-B(T)r0)。某一期限桶给出的参数为 A(T)=0.97，B(T)=2.5，而债券报价为 P(0,T)=0.899911。由此隐含的当前短端利率 r0 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4773由仿射债券报价反推当前短端利率 8在仿射短利率模型中，零息债价格满足 P(0,T)=A(T)exp(-B(T)r0)。某一期限桶给出的参数为 A(T)=0.94，B(T)=3，而债券报价为 P(0,T)=0.872079。由此隐含的当前短端利率 r0 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4776CIR 正性缓冲 11某交易台希望让 CIR 的正性条件刚好处于临界点，即 2*kappa*theta = sigma 2。若 kappa=0.8，theta=0.04，则仍满足该条件的最大波动率 sigma 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4781短利率模型场景分析 16一位交易员说：“我只需要今天的短端利率和一个均值回复速度，所以短利率模型就够了。”这种选择把收益率曲线的哪类关键信息压缩掉了？数理金融中等essay未尝试面试订阅4782短利率模型场景分析 17为什么单因子短利率模型即使不能精确拟合每一种收益率曲线变形，在风险管理里仍然有用？数理金融中等essay未尝试面试订阅4783短利率模型场景分析 18如果你的短利率模型经常给出负利率，而市场又认为这并不合理，实际建模层面的担忧是什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4784短利率模型场景分析 19为什么只校准今天的贴现曲线，还不足以让人信任一个短利率模型去做期权风险？数理金融中等essay未尝试面试订阅4785短利率模型首要诊断 20在选择短利率模型之前，首先应该检查待定价产品的什么特征？数理金融中等essay未尝试面试订阅4786短利率模型首要诊断 21在用单因子均值回复模型描述曲线风险之前，首先应该问什么经验问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4787短利率模型首要诊断 22如果短利率模型能拟合债券却严重错配 caps，首先应该检查什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4788短利率模型首要诊断 23在把模拟出来的负利率直接视为“可以接受”之前，首先该确认什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4789短利率模型首要诊断 24在把短利率模型和 HJM 做比较之前，首先应该说明哪组设计权衡？数理金融中等essay未尝试面试订阅4790短利率模型首要诊断 25在断言均值回复速度“太低”之前，首先应该把它和什么比较？数理金融中等essay未尝试面试订阅4791由远期漂移反推 HJM 波动率 1在单因子 HJM 框架下，某一到期期距 tau=T-t=2 的期限桶观测到即时远期漂移 alpha(t,T)=0.045，并假设该桶内波动率为常数。利用 alpha=sigma 2*tau，隐含的 sigma 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4792由远期漂移反推 HJM 波动率 2在单因子 HJM 框架下，某一到期期距 tau=T-t=1.5 的期限桶观测到即时远期漂移 alpha(t,T)=0.06，并假设该桶内波动率为常数。利用 alpha=sigma 2*tau，隐含的 sigma 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4796反推 HJM 的积分波动率质量 6在某一期限桶，交易台估计终点即时远期波动率 sigma(t,T)=0.015，并观测到 HJM 无套利漂移 alpha(t,T)=0.027。根据单因子关系 alpha(t,T)=sigma(t,T)*integral t T sigma(t,u) du，所隐含的 integral t T sigma(t,u) du 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4802HJM 场景分析 12为什么 HJM 往往比短利率模型更灵活，但也更难稳定校准？数理金融中等essay未尝试面试订阅4803HJM 场景分析 13如果数据里两个期限桶的变动方式明显不同，这对单因子 HJM 设定意味着什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4804HJM 场景分析 14为什么即使完美拟合了今天的曲线，也还不足以让人信任 HJM 去做复杂利率期权？数理金融中等essay未尝试面试订阅