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非代码面试题
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596继续价值校准 1交易员最多可以观察 4 个独立候选成交，取值支持为 [2, 5, 9]，对应概率为 ['1/3', '1/3', '1/3']。拒绝当前成交并继续要付出 1 点成本。问第一轮里从哪个观测值开始应当接受，以及整体最优期望净值是多少？概率简单数值题未尝试免费5343含两种亏损幅度的 Kelly 仓位某可重复交易每轮投入资本的比例为 f。以概率 0.50，所投入部分获得 100% 收益；以概率 0.30，所投入部分亏损 50%；以概率 0.20，所投入部分亏损 100%。忽略杠杆上限时，使期望对数增长最大的完整 Kelly 仓位 f 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5344含两种盈利幅度的 Kelly 仓位某可重复交易每轮投入资本的比例为 f。以概率 0.30，所投入部分获得 200% 收益；以概率 0.30，所投入部分获得 50% 收益；以概率 0.40，所投入部分亏损 100%。忽略杠杆上限时，使期望对数增长最大的完整 Kelly 仓位 f 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5346由 Kelly 目标反推胜率 1某交易员说，对于净赔率为 1 的交易，完整 Kelly 仓位应为资本的 0.1。与这一说法一致的胜率估计是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5347由 Kelly 目标反推胜率 2某交易员说，对于净赔率为 1.5 的交易，完整 Kelly 仓位应为资本的 0.18。与这一说法一致的胜率估计是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5351比较 Kelly 配置 1交易 A 以概率 0.57 获得净收益 1.1；交易 B 以概率 0.41 获得净收益 2。分别计算它们的完整 Kelly 仓位，并指出哪笔交易应获得更大的资本比例。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5352比较 Kelly 配置 2交易 A 以概率 0.62 获得净收益 0.9；交易 B 以概率 0.34 获得净收益 3.2。分别计算它们的完整 Kelly 仓位，并指出哪笔交易应获得更大的资本比例。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5356考虑摩擦后的 Kelly 仓位 1某交易风险本金为 1。若成功，毛收益为 1.2，但需要支付 0.05 的费用；若失败，则亏掉这 1 单位本金，并同样支付该费用。胜率估计为 0.56。完整 Kelly 最优仓位是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5357考虑摩擦后的 Kelly 仓位 2某交易风险本金为 1。若成功，毛收益为 2，但需要支付 0.03 的费用；若失败，则亏掉这 1 单位本金，并同样支付该费用。胜率估计为 0.48。完整 Kelly 最优仓位是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5361为什么过度下注比下注不足更危险为什么从长期增长角度看，超过完整 Kelly 往往比同等幅度低于完整 Kelly 更糟？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5362为什么边际不确定性会压低仓位即使点估计显示完整 Kelly 仓位为正，为什么真实 desk 仍然可能显著缩小仓位？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5363同样期望值为什么 Kelly 不同两笔交易即使每单位风险的期望收益接近，完整 Kelly 仓位也可能差很多。为什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5364为什么杠杆上限会起约束作用为什么即使某一笔交易的理论完整 Kelly 仓位远低于 100%，杠杆上限仍然可能重要？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5365为什么零 Kelly 可能是正确答案哪些变化会让一笔表面上看起来还不错的交易变成 Kelly 为零的交易，而表面故事却不一定完全变样？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5366由成交价计算有效价差 1最优买卖价为 bid 99.98 / ask 100.02，一笔买方主动成交成交价格为 100.015。求这笔成交的有效价差（价格单位和相对当时中间价的基点数）。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5367由成交价计算有效价差 2最优买卖价为 bid 49.95 / ask 50.05，一笔卖方主动成交成交价格为 49.97。求这笔成交的有效价差（价格单位和相对当时中间价的基点数）。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5371实现价差与信息成本 1一笔买盘成交价格为 100.02，成交时中间价为 100。5 秒后，中间价变为 100.03。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5372实现价差与信息成本 2一笔卖盘成交价格为 49.96，成交时中间价为 50。5 秒后，中间价变为 49.94。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5376报价价差、有效价差与实现价差 1盘口报价为 bid 100 / ask 100.06。一笔有方向的成交以 100.04 成交，之后的中间价为 100.05。求报价价差、有效价差和实现价差。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5377报价价差、有效价差与实现价差 2盘口报价为 bid 49.92 / ask 50.08。一笔有方向的成交以 49.95 成交，之后的中间价为 49.94。求报价价差、有效价差和实现价差。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅