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非代码面试题
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5241欧式看涨价格上下界 1对一个不分红股票，现货价格为 100，执行价为 95，年利率为 0.05，到期时间 T=1。求欧式看涨期权的基本无套利下界和上界。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5242欧式看涨价格上下界 2对一个不分红股票，现货价格为 90，执行价为 100，年利率为 0.04，到期时间 T=0.5。求欧式看涨期权的基本无套利下界和上界。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5246欧式看跌价格上下界 1现货价格为 100，执行价为 95，年利率为 0.05，到期时间 T=1。求欧式看跌期权的基本无套利下界和上界。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5247欧式看跌价格上下界 2现货价格为 90，执行价为 100，年利率为 0.04，到期时间 T=0.5。求欧式看跌期权的基本无套利下界和上界。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5251纵向价差边界检验 1执行价为 95 和 105>95 的看涨期权价格分别为 4.8 和 1.6。若年利率为 0.05，到期时间 T=1，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5252纵向价差边界检验 2执行价为 100 和 110>100 的看涨期权价格分别为 5.4 和 2.1。若年利率为 0.04，到期时间 T=0.5，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5253纵向价差边界检验 3执行价为 80 和 90>80 的看涨期权价格分别为 4 和 1.3。若年利率为 0.03，到期时间 T=1.5，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5254纵向价差边界检验 4执行价为 110 和 120>110 的看涨期权价格分别为 3.5 和 1。若年利率为 0.02，到期时间 T=1，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5256看涨期权单调性 1在同一到期日下，看涨期权报价为 C(95)=7、C(105)=5.8，且 105>95。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5257看涨期权单调性 2在同一到期日下，看涨期权报价为 C(100)=6.2、C(110)=6.4，且 110>100。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5260看涨期权单调性 5在同一到期日下，看涨期权报价为 C(85)=7.8、C(100)=5，且 100>85。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5261为什么下界重要为什么期权价格过低和过高一样，也可能是严重的套利问题？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5262为什么边界比平价更广为什么即便没有一个完全精确的平价恒等式，无套利边界仍然很有用？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5263为什么时间价值让看涨高于内在价值为什么一个虚值欧式看涨期权，即使今天内在价值为零，仍然可能有正价值？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5264为什么单调性是直观的为什么在其他条件相同的情况下，低执行价的看涨期权绝不应该比高执行价的看涨更便宜？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5265为什么边界适合做快速筛查为什么简单的期权边界常被用作市场数据的第一道筛查？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5267目标收益与协方差占比 2一个双资产全投资组合在资产 1 上配置权重 w，在资产 2 上配置权重 1-w。两只资产的期望收益率分别为 0.06 和 0.10，波动率分别为 0.03 和 0.07，相关系数为 0.1。若 PM 希望组合期望收益为 0.082，需要怎样的 w？最终组合方差中有多少比例来自协方差项？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5268等风险贡献配置 3两只风险资产的波动率分别为 0.05 和 0.11，相关系数为 0.25，期望收益率分别为 0.09 和 0.13。在全投资、只做多的前提下，选择权重使两只资产对总方差的贡献相等。问权重分别是多少？组合的期望收益是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5269风险不增加所需的边界相关系数 4一个组合在两只资产上的权重分别为 0.6 和 0.4，它们的波动率分别为 0.02 和 0.08。若希望组合波动率恰好等于较安全那只资产的波动率 0.02，需要两只资产之间的相关系数是多少？这个要求能否在相关系数边界内实现？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5270方差上限下的收益最大化 5一个全投资、只做多的组合在资产 2 上配置权重 w，在资产 1 上配置权重 1-w。资产 1 的期望收益为 0.05，波动率为 0.025；资产 2 的期望收益为 0.14，波动率为 0.12；两者相关系数为 0.3。若组合方差不得超过 0.006，资产 2 的最大可配置权重是多少？此时组合期望收益是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅