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非代码面试题
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5352比较 Kelly 配置 2交易 A 以概率 0.62 获得净收益 0.9；交易 B 以概率 0.34 获得净收益 3.2。分别计算它们的完整 Kelly 仓位，并指出哪笔交易应获得更大的资本比例。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5356考虑摩擦后的 Kelly 仓位 1某交易风险本金为 1。若成功，毛收益为 1.2，但需要支付 0.05 的费用；若失败，则亏掉这 1 单位本金，并同样支付该费用。胜率估计为 0.56。完整 Kelly 最优仓位是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5357考虑摩擦后的 Kelly 仓位 2某交易风险本金为 1。若成功，毛收益为 2，但需要支付 0.03 的费用；若失败，则亏掉这 1 单位本金，并同样支付该费用。胜率估计为 0.48。完整 Kelly 最优仓位是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5361为什么过度下注比下注不足更危险为什么从长期增长角度看，超过完整 Kelly 往往比同等幅度低于完整 Kelly 更糟？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5362为什么边际不确定性会压低仓位即使点估计显示完整 Kelly 仓位为正，为什么真实 desk 仍然可能显著缩小仓位？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5363同样期望值为什么 Kelly 不同两笔交易即使每单位风险的期望收益接近，完整 Kelly 仓位也可能差很多。为什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5364为什么杠杆上限会起约束作用为什么即使某一笔交易的理论完整 Kelly 仓位远低于 100%，杠杆上限仍然可能重要？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5365为什么零 Kelly 可能是正确答案哪些变化会让一笔表面上看起来还不错的交易变成 Kelly 为零的交易，而表面故事却不一定完全变样？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5751由优势与赔率求 Kelly 仓位某二元下注的净赔率为 3 比 1（每投入 1 单位，赢则净赚 3 单位，输则损失本金）。你估计的胜率为 0.40。完整 Kelly 应投入资本的多少比例？金融与交易简单数值题未尝试免费5752对等赔率的 Kelly 仓位你可以反复进行一个对等赔率的下注（每投入 1 单位，赢则净赚 1 单位，输则损失本金），你认为其胜率为 0.55。使长期增长最大的完整 Kelly 仓位是多少？对任意对等赔率胜率 p，给出其简单表达式。金融与交易简单数值题未尝试免费5753完整 Kelly 下的对数增长率对一个可重复的对等赔率下注，其胜率为 0.60，你投入完整 Kelly 仓位。每轮由此得到的期望对数增长率是多少（用自然对数）？金融与交易中等数值题未尝试免费5754半 Kelly 保留的增长比例对一个可重复的对等赔率下注，胜率为 0.60，完整 Kelly 投入资本的 0.20。若改为半 Kelly（投入资本的 0.10），你保留了完整 Kelly 期望对数增长率的多少比例？以小数给出该比值。金融与交易中等数值题未尝试免费5755盈亏幅度不对称的 Kelly 仓位某单次下注，若赢则每投入 1 单位获得 2 单位收益；若输则每投入 1 单位仅损失 0.5 单位。赢和输各占 50% 概率。使期望对数增长最大的完整 Kelly 仓位是资本的多少比例？金融与交易中等数值题未尝试免费5756在给定超额仓位下的增长率某可重复的对等赔率下注胜率为 0.60（完整 Kelly 仓位为 0.20）。某交易员却每轮固定投入资本的 0.30。他的每轮期望对数增长率是多少？高于还是低于完整 Kelly 的增长率？以小数给出该增长率。金融与交易中等数值题未尝试免费5757受最大亏损限额约束的 Kelly 仓位某二元下注净赔率为 2 比 1，你估计胜率为 0.60，对应的完整 Kelly 仓位为 0.40。但机构规定单一头寸的风险不得超过资本的 25%。由于亏损会损失全部本金，你实际应投入多少比例？如何确定？金融与交易中等数值题未尝试免费5758Kelly 仓位对优势的敏感度对净赔率 b=2 的二元下注，完整 Kelly 仓位为 f*=(bp-q)/b。估计胜率 p 每增加 0.01，f* 变化多少？给出导数 df*/dp 以及 p 变动 0.01 时 f* 的变化量。金融与交易中等数值题未尝试免费5759胜率不确定时的 Kelly 仓位对一个对等赔率下注，你不确定真实胜率：它等可能为 0.52 或 0.62。一位同事把平均估计 0.57 代入 Kelly 公式，投入资本的 0.14。要最大化期望对数增长，你应对两种可能的真实胜率下的实际增长取平均。请写出正确的目标函数，并简要说明增长最优仓位等于、高于还是低于 0.14。金融与交易困难数值题未尝试面试订阅