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非代码面试题
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4661假设失效诊断题 21在使用 gamma P&L 近似之前，首先应检查对冲区间的什么性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4662假设失效诊断题 22在断言“交易成本主导了对冲结果”之前，首先应做什么单位检查？数理金融中等essay未尝试面试订阅4663假设失效诊断题 23在用跳跃去解释隐含波动率偏斜之前，首先应该区分什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4664假设失效诊断题 24在说“问题全都是离散对冲误差”之前，首先应该做什么比较？数理金融中等essay未尝试面试订阅4665假设失效诊断题 25在宣布模型错了之前，首先应该做什么约定检查？数理金融中等essay未尝试面试订阅5541Black-Scholes 看涨价格 1在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5542Black-Scholes 看涨价格 2在 Black-Scholes 框架下，若现价为 95、执行价为 100、无风险利率为 0.04、股息收益率为 0.01、波动率为 0.25、到期时间为 0.5，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5543Black-Scholes 看涨价格 3在 Black-Scholes 框架下，若现价为 120、执行价为 110、无风险利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5546Black-Scholes 看跌价格 1在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5547Black-Scholes 看跌价格 2在 Black-Scholes 框架下，若现价为 95、执行价为 90、无风险利率为 0.04、股息收益率为 0.02、波动率为 0.22、到期时间为 0.5，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5548Black-Scholes 看跌价格 3在 Black-Scholes 框架下，若现价为 120、执行价为 130、无风险利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5551远期形式与到期实值概率 1某股票的现价为 100、执行价为 100、利率为 0.03、股息收益率为 0.01、波动率为 0.2、到期时间为 1。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5552远期形式与到期实值概率 2某股票的现价为 95、执行价为 100、利率为 0.04、股息收益率为 0.02、波动率为 0.25、到期时间为 0.5。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5553远期形式与到期实值概率 3某股票的现价为 120、执行价为 110、利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5556波动率变化下的价格 1某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、到期时间 1、初始波动率 0.2。若波动率变为 0.25，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5557波动率变化下的价格 2某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 95、执行价 100、利率 0.04、股息收益率 0.01、到期时间 0.5、初始波动率 0.22。若波动率变为 0.28，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5558波动率变化下的价格 3某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、到期时间 1.5、初始波动率 0.18。若波动率变为 0.24，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5561为什么 N(d1) 和 N(d2) 不一样在 Black-Scholes 中，为什么 N(d1) 和 N(d2) 不是同一个概念？数理金融中等essay未尝试面试订阅5562为什么深度实值看涨会逼近远期内在价值为什么深度实值的欧式看涨在 Black-Scholes 下会逼近 S e (-qT) - K e (-rT)？数理金融中等essay未尝试面试订阅5563为什么股息收益率会压低看涨价格为什么更高的连续股息收益率会压低欧式看涨价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅