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非代码面试题
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4089为什么单看长期增长率无法涵盖回撤痛感为什么 full Kelly 可能在数学上是长期最优的，但在实践里却仍然让人难以承受？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4090如何快速检查一道 fractional Kelly 题做完一道 fractional Kelly sizing 题后，最快的 sanity check 是什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4091由目标风险平价权重反推第三个波动率 1三条资产线上按逆波动率风险平价得到目标权重 (0.5, 0.25, 0.25)。如果前两条资产线的波动率分别为 10% 和 20%，第三条资产线的波动率必须是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4092加入第三条资产线后的逆波动率权重 2一个两资产线的逆波动率组合当前使用 12% 和 18% 的波动率。现在加入第三条波动率为 36% 的资产线。新的满仓逆波动率权重是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4093达到目标组合波动率所需杠杆 3一个逆波动率风险平价组合包含三条互不相关的资产线，波动率分别为 10%、15% 和 30%。若希望把满仓组合放大到目标组合波动率 12%，需要多大的杠杆？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4094由权重比例反推波动率比例 4逆波动率风险平价希望三条资产线的权重比例为 4:2:1。如果第一条资产线的波动率为 8%，那么第二条和第三条的波动率分别应是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4095波动率变化后的新权重 5一个两资产线的逆波动率组合最初使用 14% 和 21% 的波动率。若第二条资产线的波动率降到 14%，新的权重是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4101波动率跳升后第二条资产线的风险占比 6一个三资产线逆波动率组合最初按 10%、20%、25% 的波动率建仓；之后第二条资产线波动率跳到 30%，但权重并未及时再平衡。假设相关性为零，现在第二条资产线占组合方差的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4102不再平衡时谁占风险最多 7一个三资产线逆波动率组合最初按 12%、24%、36% 的波动率建仓。若第一条资产线的波动率跳到 18%，但权重未再平衡，那么哪条资产线贡献的方差最多？其占比是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4103波动率下降后的两资产线权重 8一个两资产线逆波动率组合最初使用 16% 和 24% 的波动率。若第一条资产线的波动率下降 25%，新的权重是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4104第三条资产线波动率减半后的权重提升 9一个三资产线逆波动率组合使用的波动率为 10%、20%、40%。如果第三条资产线的波动率减半至 20%，再平衡后它的权重会上升多少个百分点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4105旧权重下第三条资产线的方差占比 10假设一个组合仍然持有权重 (0.5, 0.3, 0.2)，而三条资产线的波动率分别为 (10%, 20%, 30%)，相关性为零。此时第三条资产线占组合方差的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4126平方根冲击缩放 1某交易台使用平方根冲击模型：成本（以 bps 计）与 sqrt(Q/ADV) 成正比。当交易规模为 ADV 的 1.00\% 时，成本为 8 bps。若交易规模变成 ADV 的 4.00\%，模型会预测多少 bps 的成本？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4171交互特征下的边际效应 1一个模型使用了交互项：y = β0 + 0.8 x1 + β2 x2 + 0.5 x1 x2。当 x2 = 2 时，x1 的边际效应是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4172交互特征下的边际效应 2一个模型使用了交互项：y = β0 + -0.2 x1 + β2 x2 + 1.2 x1 x2。当 x2 = -1 时，x1 的边际效应是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4176周期时间特征编码 1把一天中的小时 h 编码成 (sin(2πh/24), cos(2πh/24))。当 h=6 时，编码结果是什么？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4177独热编码与交互项列数计算一个类别变量有 5 个水平。你对它做去掉基准组的 one-hot 编码，保留一个原始数值特征 x，并再创建 x 与所有保留哑变量的交互项。这个特征块最终一共产生多少列？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4178裁剪再标准化 3一笔原始日收益 4.8% 先被 winsorize 到区间 [-3%, 3%]，再用滚动均值 0.5% 和滚动标准差 1.0% 做标准化。最后得到的 z-score 特征是多少？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4179对成交量做 log1p 变换 4某个流动性特征使用 log1p(volume)。如果今天成交量是 999999 股，应该存下什么变换后的值？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4180无泄漏滚动均值特征 5在今天开盘时，你要用最近 4 个已经完成的日收益 [1.0%, -2.0%, 0.5%, 1.5%] 构造一个无泄漏的滚动均值特征。应使用什么数值？机器学习简单数值题未尝试面试订阅