第 67 / 88 页
非代码面试题
显示 20 / 1751 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
4030命中精确套保张数所需的期货波动率 5某交易台用 30 张、每张规模为 100 的期货合约，对冲 6,000 单位现货。现货波动率为 18%，现货与期货的相关系数为 0.75。若 30 张恰好就是最小方差套保所需张数，则隐含的期货波动率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4031最优对冲后的剩余波动率 16现货波动率为 20%，与对冲期货的相关系数为 0.8。在最小方差对冲下，剩余的现货波动率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4033由剩余波动率反推相关性 18某敞口未对冲时的波动率为 25%。做了最小方差对冲后，剩余波动率为 15%。这隐含的现货与期货相关系数是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4035达到目标剩余波动率所需相关性 20现货波动率为 18%。若希望最小方差对冲后的剩余波动率不超过 9%，则 |rho| 至少需要达到多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4036为什么最小方差对冲比率会大于 1 21为什么最小方差对冲比率 h* 有时会大于 1？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4037为什么最优对冲比率会是负的 22为什么最优对冲比率有时会是负数？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4038为什么高相关性对有效对冲更关键 23如果目标是提升对冲效果，为什么高相关性往往比单纯更低的期货波动率更重要？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4039为什么名义规模看似匹配仍会有基差风险 24为什么一个名义本金看起来完全匹配的对冲，仍然可能留下明显的基差风险？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4040为什么交易台有时不会照单使用最小方差对冲比率 25即使已经很仔细地估计出最小方差对冲比率，为什么交易台有时仍不会完全照用？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4041由最优权重反推第二个 edge 1在二次近似 Kelly 且协方差对角的情况下，方差为 (0.36, 0.25)，最优权重为 (0.25, 0.2)。如果 mu 1 = 0.09，隐含的 mu 2 是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4042由最优权重反推第一个方差 2在对角协方差下，期望超额收益为 (0.08, 0.06)，最优权重为 (0.2, 0.375)。若第二个资产的方差为 0.16，隐含的第一个资产方差是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4043由最优权重反推第二个方差 3在对角协方差下，期望超额收益为 (0.07, 0.03)，最优权重为 (0.2, 0.15)。若第一个资产方差为 0.35，隐含的第二个资产方差是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4044由最优权重反推 mu 向量 4对角协方差的方差为 (0.25, 0.09)，最优 Kelly 向量为 (0.24, -0.1)。隐含的期望超额收益向量 mu 是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4045由总杠杆反推第二个 edge 5在对角协方差下，mu 1 = 0.05，variance 1 = 0.25，variance 2 = 0.16。若两个权重都非负，什么 mu 2 会使总最优杠杆恰好等于 0.5？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4046相关协方差下求 Kelly 向量 6在二次近似 Kelly 下，mu = (0.08, 0.05)，协方差矩阵 Sigma = [[0.25, 0.04], [0.04, 0.16]]。无约束最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4047负协方差下求 Kelly 向量 7在二次近似 Kelly 下，mu = (0.1, 0.04)，协方差矩阵 Sigma = [[0.36, -0.06], [-0.06, 0.25]]。无约束最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4048让第二个 Kelly 权重为零的协方差 8在两资产二次近似 Kelly 下，mu = (0.09, 0.03)，方差为 (0.36, 0.16)，协方差为 c。什么样的 c 会让第二个最优 Kelly 权重恰好为零？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4049由权重与协方差反推 mu 9如果 Sigma = [[0.25, 0.05], [0.05, 0.36]]，最优 Kelly 向量为 (0.2, 0.1)，那么隐含的期望超额收益向量 mu 是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4050让两资产 Kelly 权重相等的协方差 10设 mu = (0.068, 0.05)，方差为 (0.25, 0.16)，且交易台希望无约束 Kelly 最优解恰好为 (0.2, 0.2)。什么协方差 c 会使这一点成立？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4051弱正 edge 资产在负协方差下的 Kelly 11在二次近似 Kelly 下，mu = (0.06, 0.01)，Sigma = [[0.16, -0.03], [-0.03, 0.09]]。最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅