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非代码面试题
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5252纵向价差边界检验 2执行价为 100 和 110>100 的看涨期权价格分别为 5.4 和 2.1。若年利率为 0.04，到期时间 T=0.5，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5253纵向价差边界检验 3执行价为 80 和 90>80 的看涨期权价格分别为 4 和 1.3。若年利率为 0.03，到期时间 T=1.5，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5254纵向价差边界检验 4执行价为 110 和 120>110 的看涨期权价格分别为 3.5 和 1。若年利率为 0.02，到期时间 T=1，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5256看涨期权单调性 1在同一到期日下，看涨期权报价为 C(95)=7、C(105)=5.8，且 105>95。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5257看涨期权单调性 2在同一到期日下，看涨期权报价为 C(100)=6.2、C(110)=6.4，且 110>100。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5260看涨期权单调性 5在同一到期日下，看涨期权报价为 C(85)=7.8、C(100)=5，且 100>85。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5267目标收益与协方差占比 2一个双资产全投资组合在资产 1 上配置权重 w，在资产 2 上配置权重 1-w。两只资产的期望收益率分别为 0.06 和 0.10，波动率分别为 0.03 和 0.07，相关系数为 0.1。若 PM 希望组合期望收益为 0.082，需要怎样的 w？最终组合方差中有多少比例来自协方差项？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5268等风险贡献配置 3两只风险资产的波动率分别为 0.05 和 0.11，相关系数为 0.25，期望收益率分别为 0.09 和 0.13。在全投资、只做多的前提下，选择权重使两只资产对总方差的贡献相等。问权重分别是多少？组合的期望收益是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5269风险不增加所需的边界相关系数 4一个组合在两只资产上的权重分别为 0.6 和 0.4，它们的波动率分别为 0.02 和 0.08。若希望组合波动率恰好等于较安全那只资产的波动率 0.02，需要两只资产之间的相关系数是多少？这个要求能否在相关系数边界内实现？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5270方差上限下的收益最大化 5一个全投资、只做多的组合在资产 2 上配置权重 w，在资产 1 上配置权重 1-w。资产 1 的期望收益为 0.05，波动率为 0.025；资产 2 的期望收益为 0.14，波动率为 0.12；两者相关系数为 0.3。若组合方差不得超过 0.006，资产 2 的最大可配置权重是多少？此时组合期望收益是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5278使切点权重为三分之一所需的方差两只互不相关的风险资产的期望收益率分别为 0.10 和 0.14，无风险利率为 0.05，且资产 1 的方差为 0.05。若希望切点组合在资产 2 上的风险资产配置恰好占三分之一，资产 2 的方差应是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5279把切点权重压到 20% 所需的费用两只互不相关的风险资产的期望收益率分别为 0.06 和 0.09，无风险利率为 0.02，方差分别为 0.025 和 0.07。假设资产 2 带有年化实施费用 c，使其期望收益从 0.09 降为 0.09-c。若希望切点组合在资产 2 上的权重降到 20%，则费用 c 应是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5280使切点权重相等所需的方差惩罚两只互不相关的风险资产的期望收益率分别为 0.09 和 0.13，无风险利率为 0.04，方差分别为 0.035 和 0.10。风险控制部门对资产 1 增加一个方差惩罚 x，使其有效方差变为 0.035 + x。问当 x 取多少时，切点组合会在两只资产上平均分配风险资产权重？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5293相对基准波动的 alpha 3某只股票上涨 1.8%，同期基准上涨 0.9%。若该股票 beta 为 1.1，且该持有期内无风险利率可忽略，应归因给它的单期 alpha 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5294用股指期货覆盖达到 Beta 目标一个现货股票组合对市场的 beta 为 0.60。交易台可以卖空股指期货，每单位名义本金对应 beta 为 1.00。若希望把组合 beta 降到 0.15，需要卖空多少期货名义本金，占 NAV 的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5295达到 beta 中性的覆盖仓位 4核心组合的 beta 为 0.9，名义金额为 200。某指数期货的 beta 为 1.0。要让合并后的 beta 敞口为零，需要做空多少期货名义金额？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5296由总波动和市场部分反推特质方差 5某只股票服从单因子模型，beta 为 1.5。市场方差为 0.04，股票总方差为 0.16。隐含的特质方差是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5297两条资产线的组合 alpha 6A 资产线权重为 40%，alpha 为 2%；B 资产线权重为 60%，alpha 为 -0.5%。组合 alpha 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5298基准变化后的 alpha 修订 7某只股票上涨 1.3%。在旧基准下，基准收益为 0.8%，beta 为 1.0；在新基准下，基准收益为 0.5%，beta 不变。该股票的测得 alpha 会增加多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5299满足 Alpha 门槛所需的最低期望收益一位 PM 要求某股票相对于 CAPM 至少要有 1.0% 的期望 alpha 才会买入。若无风险利率为 1%，市场期望收益率为 7%，该股票 beta 为 0.6，那么它至少需要多高的期望收益率才算达标？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅