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非代码面试题
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57623 年期债券的 Macaulay 久期一只 3 年期、按年付息的债券，面值为 100，票息率为 7%，到期收益率为 6%。求其 Macaulay 久期（年）。金融与交易中等数值题未尝试免费5765折价债券的当期收益率某面值为 100 的债券年票息率为 4%，当前价格为 92。求其当期收益率（百分比）。它高于还是低于该债券的到期收益率？金融与交易简单数值题未尝试免费5769近似到期收益率一只 4 年期、按年付息的债券，面值为 100，票息为 5，当前价格为 95。用近似到期收益率公式 [C + (F − P)/n] / [(F + P)/2] 估计其到期收益率（百分比）。金融与交易中等数值题未尝试免费5770用报价折现因子求现值市场直接报出 4 年期折现因子为 0.8638。一笔 250 的现金流将在恰好 4 年后到期。其现值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5771八年期年金现值一份普通年金在未来 8 年的每个年末支付 12。固定贴现率为 0.06。其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5772固定永续年金现值一份永续年金在每个年末永远支付 7，第一笔支付在一年后。贴现率为 0.035。其现值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5773由收益率求零息债券价格一只零息债券在 7 年后到期支付 100。其按年复利的收益率为 0.04。它今天的价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5774连续复利与年复利等价某利率 0.05 按连续复利报价。要产生相同的 1 年期折现因子，所对应的年复利利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5775由月度名义利率求有效年利率名义年利率为 0.08，按月复利。有效年利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5776非平坦折现曲线下的现值某债券在第 1 年支付 50，第 2 年支付 50，第 3 年支付 1050。第 1、2、3 年的报价折现因子分别为 0.97、0.93、0.88。其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5778半年复利现值一笔 100 的现金流将在 3 年后到期。利率为 0.06，按半年复利的名义年利率报价。其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5780Avellaneda-Stoikov 保留价格偏移使用 Avellaneda-Stoikov 保留价格公式 r = mid - q*gamma*sigma 2，中间价为 80.00，你持有多头 q = 25 手，风险厌恶 gamma = 0.10，单步波动率 sigma = 0.40（即 sigma 2 = 0.16）。你的保留价格比中间价低多少？r 是多少？金融与交易简单数值题未尝试免费5781持有不利仓位的预期成本某交易台将持有库存一个周期的风险成本估为 (gamma/2)*sigma 2*q 2，其中 gamma = 0.04 为风险厌恶，sigma = 2.0 为单周期价格波动率，q 为持仓手数。你被套多头 q = 30 手。持有该仓位一个周期的预期风险成本是多少？金融与交易简单数值题未尝试免费5782被套多头的盯市盈亏你以平均价 49.95 买入 400 股，相对当时公允价值 50.00 每股赚取了 0.05 的边际。此后中间价跌至 49.70，你仍持有全部 400 股。按盯市计算，你当前在该仓位上的总盈亏是多少？金融与交易简单数值题未尝试免费5783现在跨价还是承担波动你持有多头 q = 20 手。若继续持有，本周期预期风险成本为 (gamma/2)*sigma 2*q 2，其中 gamma = 0.05、sigma = 3.0；预期价格漂移为零。若改为立刻跨价平仓，则每手付出确定成本 0.6。比较两者的预期成本，判断应立刻跨价还是继续持有。金融与交易中等数值题未尝试免费5784库存上限在何处生效某做市商只在其仍能捕获的每手边际 0.30 超过所承担的边际库存风险（建模为 gamma*sigma 2*q，其中 gamma = 0.02、sigma 2 = 0.25）时，才继续加多。超过多大的持仓 q 后，边际库存风险将超过边际，从而界定该做市商有效的多头库存上限？金融与交易中等数值题未尝试免费5785多头仓位下的非对称报价某做市商将报价中心定在其保留价格 r = 100.0（因多头库存已从 100.4 的公允中间价向下偏移）。它报出总价差 0.20，但为吸引卖盘，将 ask 仅放在 r 上方 0.06 处，bid 则放在 r 下方剩余宽度处。bid 和 ask 各是多少？哪一边更接近 100.4 的公允中间价？金融与交易中等数值题未尝试免费5786偏斜出货的预期盈亏你持有多头 100 手。向下偏斜 ask 可吸引本周期预期卖出 60 手，每出清一手相对你的保留价格赚取 +0.08 的边际。剩余的 40 手承担每手 0.15 的预期持有成本。该偏斜策略本周期的预期盈亏是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5787给定库存应偏斜多少持有库存 q = 40，你的基础保留价格相对中间价向下偏移为 lambda*q，其中 lambda = 0.01，即 0.40。你预计在出清之前会有 0.60 的不利向下漂移，且希望有效报价中心至少下移完整的 0.60 以持续鼓励卖出。你必须把基础 0.40 的偏斜按怎样的额外乘性因子 (1 + s) 放大？s 是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5788面对信号何时跨价你持有多头 500 股，并收到信号：在你本可平仓之前，中间价预期将每股下跌 0.04。立刻跨价平仓的确定成本为每股 0.015。在全部 500 股上，比较持有承受漂移的预期损失与确定的跨价成本，并判断是否应跨价。金融与交易中等数值题未尝试免费