第 82 / 87 页
非代码面试题
显示 20 / 1721 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
5833覆盖逆向选择并达成目标利润的最小价差做市商双边报价，每笔成交赚取半边价差 s。其中 alpha=0.15 的成交来自知情者，使做市商损失整个价值跳差 delta=0.8（整段行情都在错误方向）。其余为噪声成交，做市商保留 s。做市商希望每笔期望利润至少 0.02。求其必须收取的最小半边价差 s。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5834成交条件下的期望逆向价位移动在你的卖价被成交的条件下，这笔交易要么来自噪声交易者（成交条件下概率 0.65），要么来自知情者（概率 0.35）。若为噪声，价值仍为你的中价 100；若为知情，价值已朝不利方向移动，知情驱动成交下的成交后公允价值为 103。求成交后资产的期望公允价值，即 E[V | 卖价被打到]。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5836报价中的赢家诅咒做市商对某股票报出单一卖价 A，该股票价值 V 在 [40,60] 上均匀分布。知情对手方仅在 V>A（报价过低）时买入。在以卖价 A 成交的条件下，求股票真实价值的期望；当 A=50 时，这对做市商在成交交易上的损失意味着什么？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5837由价格变动自协方差估计 Roll 隐含价差在 Roll 模型下，成交价格变动的一阶序列自协方差为 -0.0009（价格平方单位）。请估计其隐含的有效价差。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5838往返交易的半价差成本报价为 bid 80.00 / ask 80.10 且保持不变。交易者以卖价买入 500 股，之后又以买价卖出这 500 股。求这趟往返跨越价差的总美元成本，以及它相当于每股半价差的多少倍？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5839以基点表示的相对价差股票 A 价格约 20.00，报价价差 0.04；股票 B 价格约 200.00，报价价差 0.30。请分别以各自中间价的基点表示报价价差，并指出在相对意义上哪只股票跨越价差更贵。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5840长宽跨式盈亏平衡点一份长宽跨式买入执行价 95、权利金 2 的看跌期权，以及执行价 105、权利金 3 的看涨期权，其中 105>95。求到期时下方和上方盈亏平衡价，以及两者之间的距离。金融与交易简单数值题未尝试免费5841熊市看跌价差你买入执行价 110、权利金 7 的看跌期权，同时卖出执行价 100、权利金 3 的看跌期权，其中 110>100。求净权利金支出、到期盈亏平衡价以及最大利润。金融与交易中等数值题未尝试免费5842多头看涨蝶式结构一份多头看涨蝶式买入一张 90 看涨、卖出两张 100 看涨、买入一张 110 看涨，净支出为 2（执行价等距）。求最大利润、达到最大利润时的股价，以及最大亏损。金融与交易中等数值题未尝试免费5843看涨期权盈亏平衡与最大亏损你买入一张执行价 50、权利金 4 的看涨期权。求到期盈亏平衡价、可能的最大亏损，以及股价到期为 61 时的盈亏。金融与交易简单数值题未尝试免费5844看跌期权最大盈利你买入一张执行价 40、权利金 3 的看跌期权。求到期盈亏平衡价，以及该头寸可能的最大利润。金融与交易简单数值题未尝试免费5848卖出跨式的盈利与风险你卖出（写出）执行价 100 的跨式，收取看涨权利金 6 和看跌权利金 7。求最大利润、两个盈亏平衡价，以及股价到期为 118 时的盈亏。金融与交易中等数值题未尝试免费5850交错等比求和计算无穷级数 sum (n=0) inf 5 * (-2/3) n。数学简单数值题未尝试免费5853用比值判别法求收敛半径求幂级数 sum (n=1) inf (3 n / n) x n 的收敛半径。数学中等数值题未尝试免费5855p-级数收敛阈值对于以下哪些指数 p，级数 sum (n=1) inf 1/n p 收敛：p = 1/2、p = 1、p = 3/2、p = 2？列出所有使其收敛的值。数学简单数值题未尝试免费5858变系数线性 ODE 的积分因子法在 t>0 上求解一阶线性方程 x'(t)+\dfrac x(t) t =t，初值 x(1)=2，并计算 x(2)。数学中等derivation未尝试面试订阅5859可分离非线性 ODE 与有限时间爆破求解可分离方程 y'(x)=x\,y(x) 2，初值 y(0)=1。当 x>0 取何值时解发生爆破（趋于无穷）？数学中等derivation未尝试面试订阅5860具有相异实根的二阶常系数 ODE求解 y''-5y'+6y=0，且 y(0)=1、y'(0)=0。数学中等derivation未尝试面试订阅5861用看涨期权报价反推风险中性概率在一期二叉树模型中，股票 S0=100，一期后涨到 Su=130 或跌到 Sd=90，无风险利率为 0。一份执行价 K=100 的看涨期权市价为 12。请由该期权报价反推上涨状态的风险中性概率。数理金融简单数值题未尝试面试订阅5862由期权报价反推 Arrow-Debreu 状态价格一支股票一期后有三个状态，价格为 120、100、80，无风险利率为 0。执行价 80 的看涨期权市价为 28，执行价 100 的看涨期权市价为 8。利用数字期权/蝶式分解，求最高状态（股票收于 120）的 Arrow-Debreu 状态价格。数理金融困难数值题未尝试面试订阅