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非代码面试题
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4016反推相关系数 1一笔现货敞口的波动率为 18%，对冲期货的波动率为 24%，希望的最小方差对冲比率为 0.6。由 h*=rho*sigma S/sigma F 可隐含出什么相关系数？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4017反推期货波动率 2一笔现货敞口的波动率为 30%，与对冲期货的相关系数为 0.75，希望的对冲比率为 0.9。隐含的期货波动率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4018反推现货波动率 3希望的对冲比率为 -0.3。若期货波动率为 20%，相关系数为 -0.4，则隐含的现货波动率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4021用期货合约数完成最优对冲 6一笔 2000 单位的现货敞口用每张 100 单位的期货合约对冲。现货波动率为 30.00%，期货波动率为 25.00%，相关系数为 0.8。最小方差对冲需要多少张期货合约？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4026由既定合约数反推相关系数 11某交易台用 36 张、每张规模为 1000 的期货合约，对冲 50000 单位的现货敞口。现货波动率为 24%，期货波动率为 30%。什么相关系数会使这一合约数恰好等于最小方差最优值？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4027由既定合约数反推期货波动率 12某交易台想用 25 张、每张 200 单位的期货合约，对冲 4000 单位的现货敞口。现货波动率为 15%，相关系数为 0.8。什么期货波动率会使这一合约数恰好成为最小方差最优值？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4028最小方差套保隐含的合约规模 3某交易台用 40 张期货合约去对冲 12,000 单位的现货敞口。现货波动率为 25%，期货波动率为 20%，现货与期货的相关系数为 0.64。若交易台采用的是最小方差套保比率，则每张期货合约的名义规模应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4030命中精确套保张数所需的期货波动率 5某交易台用 30 张、每张规模为 100 的期货合约，对冲 6,000 单位现货。现货波动率为 18%，现货与期货的相关系数为 0.75。若 30 张恰好就是最小方差套保所需张数，则隐含的期货波动率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4031最优对冲后的剩余波动率 16现货波动率为 20%，与对冲期货的相关系数为 0.8。在最小方差对冲下，剩余的现货波动率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4033由剩余波动率反推相关性 18某敞口未对冲时的波动率为 25%。做了最小方差对冲后，剩余波动率为 15%。这隐含的现货与期货相关系数是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4035达到目标剩余波动率所需相关性 20现货波动率为 18%。若希望最小方差对冲后的剩余波动率不超过 9%，则 |rho| 至少需要达到多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4036为什么最小方差对冲比率会大于 1 21为什么最小方差对冲比率 h* 有时会大于 1？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4037为什么最优对冲比率会是负的 22为什么最优对冲比率有时会是负数？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4038为什么高相关性对有效对冲更关键 23如果目标是提升对冲效果，为什么高相关性往往比单纯更低的期货波动率更重要？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4039为什么名义规模看似匹配仍会有基差风险 24为什么一个名义本金看起来完全匹配的对冲，仍然可能留下明显的基差风险？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4040为什么交易台有时不会照单使用最小方差对冲比率 25即使已经很仔细地估计出最小方差对冲比率，为什么交易台有时仍不会完全照用？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5267目标收益与协方差占比 2一个双资产全投资组合在资产 1 上配置权重 w，在资产 2 上配置权重 1-w。两只资产的期望收益率分别为 0.06 和 0.10，波动率分别为 0.03 和 0.07，相关系数为 0.1。若 PM 希望组合期望收益为 0.082，需要怎样的 w？最终组合方差中有多少比例来自协方差项？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5268等风险贡献配置 3两只风险资产的波动率分别为 0.05 和 0.11，相关系数为 0.25，期望收益率分别为 0.09 和 0.13。在全投资、只做多的前提下，选择权重使两只资产对总方差的贡献相等。问权重分别是多少？组合的期望收益是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5269风险不增加所需的边界相关系数 4一个组合在两只资产上的权重分别为 0.6 和 0.4，它们的波动率分别为 0.02 和 0.08。若希望组合波动率恰好等于较安全那只资产的波动率 0.02，需要两只资产之间的相关系数是多少？这个要求能否在相关系数边界内实现？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5270方差上限下的收益最大化 5一个全投资、只做多的组合在资产 2 上配置权重 w，在资产 1 上配置权重 1-w。资产 1 的期望收益为 0.05，波动率为 0.025；资产 2 的期望收益为 0.14，波动率为 0.12；两者相关系数为 0.3。若组合方差不得超过 0.006，资产 2 的最大可配置权重是多少？此时组合期望收益是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅