第 1 / 38 页
非代码面试题
显示 20 / 756 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
2033由期望对数增长求确定性等价收益 13某个策略在一美元本金上，一期收益以 1/2 概率为 0%，以 1/2 概率为 60%。求 E[ln(1+R)]，并求满足 ln(1+r ce)=E[ln(1+R)] 的确定性等价收益 r ce。数学中等derivation未尝试面试订阅2043两个情景下的对数 carry 差距 23交易台希望看到精确的凹型 Jensen gap，而不仅仅是不等式方向。 某交易台用 psi(x)=ln(1+x) 给 carry 打分。设 X 以概率 1/2、1/2 取值 0、3。计算 E[psi(X)] 和 psi(E[X])。数学中等数值题未尝试面试订阅2071市场补全后的三叉树定价 1某一期股票今天价格为 100，下一期可能到达 120、100 或 80。无风险利率为 0。一只只在上涨状态支付 1 的数字合约报价为 0.2，由此市场被补全。对于在上涨、中间、下跌状态分别支付 5、1、0 的索赔，隐含的唯一无套利价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2076不完全市场中的仿射复制检验 6股票今天价格为 100，下一期可能到达 120、100 或 80。考虑一项在这三个状态下分别支付 20、10、0 的索赔。它能否仅靠股票和现金精确复制？如果可以，请给出对冲；如果不行，请指出障碍。数理金融中等derivation未尝试面试订阅2081简单对冲的最坏短缺 11某个不可交易的支付在三叉树股票的上涨、中间、下跌状态（120、100、80）下分别支付 4、1、6。交易台用现金 -8 和 Delta = 0.1 股股票进行对冲。该对冲在三个状态下的最坏短缺是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2082简单对冲的最坏短缺 12某个不可交易的支付在三叉树股票的上涨、中间、下跌状态（120、100、80）下分别支付 3、5、1。交易台用现金 7 和 Delta = -0.05 股股票进行对冲。该对冲在三个状态下的最坏短缺是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2086反推补全市场的数字合约报价 16一只一期三叉树股票在零利率下可能终值为 120、100 或 80。某个只在上涨状态支付 1 的数字合约以未知价格 q 交易，并补全市场。另一项在三个状态下分别支付 5、1、0 的索赔报价为 1.8。由此隐含的 q 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2091不完全市场定价直觉 21为什么一旦三叉树市场的状态数多于可交易证券数，唯一无套利价格就会消失？数理金融困难essay未尝试面试订阅2092不完全市场定价直觉 22为什么在不完全市场里，superhedge 的成本天然位于价格区间上端？数理金融困难essay未尝试面试订阅2093不完全市场定价直觉 23为什么一个最小方差对冲仍然不能钉死唯一的无套利价格？数理金融困难essay未尝试面试订阅2094不完全市场定价直觉 24为什么在三叉树模型里，再增加一个状态依赖报价就可能补全市场，即使原本只有股票和债券时做不到？数理金融困难essay未尝试面试订阅2095不完全市场定价直觉 25为什么无差异价格会依赖风险厌恶，而无套利区间却不会？数理金融困难essay未尝试面试订阅2246状态混合 Copula 校准 1某交易台使用一个两状态单因子 copula 玩具模型：在平静状态下，这个名字的一年违约概率为 0.40%；在压力状态下为 6.40%。若无条件一年违约概率是 1.60%，则隐含的压力状态概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2247状态混合 Copula 校准 2在一个两状态条件独立模型里，该名字在平静状态下的违约概率为 0.60%，压力状态权重为 20.00%。如果无条件一年违约概率是 2.40%，则压力状态下的违约概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2248状态混合 Copula 校准 3某名字的一年违约概率被建模为平静状态和压力状态的混合。已知压力状态概率为 25.00%，压力状态违约概率为 5.50%，无条件违约概率为 1.93%。则平静状态下隐含的违约概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2251篮子依赖恢复 1两个名字的一年违约概率分别为 2.00% 和 3.00%。某交易台用 4.40% 的 horizon first-to-default 概率给两名字 first-to-default 篮子定价。由此隐含的联合违约概率是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2252篮子依赖恢复 2一个两名字篮子的 first-to-default 概率为 3.10%。名字 A 的违约概率为 1.80%，且交易台的依赖模型给出联合违约概率 0.40%。则名字 B 的违约概率是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2253篮子依赖恢复 3两个名字的一年违约概率分别为 1.20% 和 2.50%。交易台的 copula 校准给出联合违约概率 0.30%。由此 implied 的 first-to-default 概率是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2256Copula 交易台直觉 1一个初级交易员说“条件独立就代表没有依赖”。为什么在单因子 copula 里这是错的？数理金融困难essay未尝试面试订阅2257Copula 交易台直觉 2为什么即使股权档变化不大，高级档也可能对更强依赖更敏感？数理金融困难essay未尝试面试订阅