第 1 / 4 页
非代码面试题
显示 20 / 79 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
2071市场补全后的三叉树定价 1某一期股票今天价格为 100，下一期可能到达 120、100 或 80。无风险利率为 0。一只只在上涨状态支付 1 的数字合约报价为 0.2，由此市场被补全。对于在上涨、中间、下跌状态分别支付 5、1、0 的索赔，隐含的唯一无套利价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2076不完全市场中的仿射复制检验 6股票今天价格为 100，下一期可能到达 120、100 或 80。考虑一项在这三个状态下分别支付 20、10、0 的索赔。它能否仅靠股票和现金精确复制？如果可以，请给出对冲；如果不行，请指出障碍。数理金融中等derivation未尝试面试订阅2081简单对冲的最坏短缺 11某个不可交易的支付在三叉树股票的上涨、中间、下跌状态（120、100、80）下分别支付 4、1、6。交易台用现金 -8 和 Delta = 0.1 股股票进行对冲。该对冲在三个状态下的最坏短缺是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2082简单对冲的最坏短缺 12某个不可交易的支付在三叉树股票的上涨、中间、下跌状态（120、100、80）下分别支付 3、5、1。交易台用现金 7 和 Delta = -0.05 股股票进行对冲。该对冲在三个状态下的最坏短缺是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2086反推补全市场的数字合约报价 16一只一期三叉树股票在零利率下可能终值为 120、100 或 80。某个只在上涨状态支付 1 的数字合约以未知价格 q 交易，并补全市场。另一项在三个状态下分别支付 5、1、0 的索赔报价为 1.8。由此隐含的 q 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2091不完全市场定价直觉 21为什么一旦三叉树市场的状态数多于可交易证券数，唯一无套利价格就会消失？数理金融困难essay未尝试面试订阅2092不完全市场定价直觉 22为什么在不完全市场里，superhedge 的成本天然位于价格区间上端？数理金融困难essay未尝试面试订阅2093不完全市场定价直觉 23为什么一个最小方差对冲仍然不能钉死唯一的无套利价格？数理金融困难essay未尝试面试订阅2094不完全市场定价直觉 24为什么在三叉树模型里，再增加一个状态依赖报价就可能补全市场，即使原本只有股票和债券时做不到？数理金融困难essay未尝试面试订阅2095不完全市场定价直觉 25为什么无差异价格会依赖风险厌恶，而无套利区间却不会？数理金融困难essay未尝试面试订阅4466风险中性概率与无套利 1一个一期二叉树模型中，S0=100、Su=120、Sd=90，无风险简单利率为 0。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。数理金融简单数值题未尝试面试订阅4467风险中性概率与无套利 2一个一期二叉树模型中，S0=50、Su=65、Sd=45，无风险简单利率为 0.05。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。数理金融简单数值题未尝试面试订阅4471状态价格密度求解 1在一个一期两状态模型中，股票和债券可交易，S0=100、Su=120、Sd=80，无风险总回报为 1。求状态价格密度 λu 和 λd。数理金融中等数值题未尝试面试订阅4472状态价格密度求解 2在一个一期两状态模型中，股票和债券可交易，S0=50、Su=62、Sd=42，无风险总回报为 1.02。求状态价格密度 λu 和 λd。数理金融中等数值题未尝试面试订阅4476凸包无套利检验 1一支股票当前价格为 S0=100，一期后可能取值 118、94、76，无风险利率为 0。请用“贴现当前价格必须落在未来状态凸包内”的检验来判断是否可能存在无套利定价测度。数理金融中等数值题未尝试面试订阅4478凸包无套利检验 3一支股票当前价格为 S0=80，一期后可能取值 86、82、70，无风险利率为 0.02。请用“贴现当前价格必须落在未来状态凸包内”的检验来判断是否可能存在无套利定价测度。数理金融中等数值题未尝试面试订阅4481为什么正性重要为什么状态价格的正性在第一基本定理的直觉中如此关键？数理金融中等essay未尝试面试订阅4482存在与唯一性为什么第一基本定理关心的是无套利定价测度是否存在，而不是它是否唯一？数理金融中等essay未尝试面试订阅4483为什么会有贴现为什么在这个定理的有限状态推理里，贴现价格过程会自然出现？数理金融中等essay未尝试面试订阅4484无套利弱于完备为什么一个市场即使无套利，也仍可能让某些收益没有唯一价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅