第 1 / 1 页
非代码面试题
显示 10 / 10 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
2221由平价 CDS 报价反推平坦违约强度 1在 CDS 的平坦强度近似下，平价利差满足 s ≈ lambda*(1-R)。若平价利差为 0.018，回收率为 0.4，由此隐含的平坦违约强度 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2226由存量头寸反推市场 CDS 利差 6某保护买方持有一份合约利差为 0.01、风险年金 RPV01 = 4.2 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (s mkt - c)*RPV01 下，该买方的盯市价值为每单位名义本金 0.0252。由此隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2227由存量头寸反推市场 CDS 利差 7某保护卖方持有一份合约利差为 0.015、风险年金 RPV01 = 5 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (c - s mkt)*RPV01 下，该卖方的盯市价值为每单位名义本金 0.02。由此隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2229由存量头寸反推市场 CDS 利差 9某保护买方持有一份合约利差为 0.012、风险年金 RPV01 = 2 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (s mkt - c)*RPV01 下，该买方的盯市价值为每单位名义本金 -0.004。由此隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2231由前端费反推市场利差 11某 CDS 的标准票息为 0.01，风险年金 RPV01 = 4，前端费为每单位名义本金 0.16。在线性近似 upfront ≈ (s mkt - coupon)*RPV01 下，隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2232由 CDS 报价反推风险年金 12某 CDS 的标准票息为 0.01，市场利差为 0.032，报价前端费为每单位名义本金 0.11。使用 upfront ≈ (s mkt - coupon)*RPV01，隐含的 RPV01 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2233由观察到的前端费反推票息 13某 CDS 的市场利差为 0.09，RPV01 = 3.5。交易台观察到每单位名义本金的前端费为 0.14。在线性近似 upfront ≈ (s mkt - coupon)*RPV01 下，隐含的票息是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2234由两个前端费反推利差差值 14两个 CDS 报价使用相同的标准票息 0.01，且都有相同的 RPV01 = 6。它们的前端费分别为每单位名义本金 0.048 和 0.078。在线性近似下，这两个报价对应的市场利差相差多少？数理金融简单数值题未尝试免费2235达到目标前端费所需的票息 15某 CDS 的市场利差为 0.04，风险年金 RPV01 = 4.8。若在线性化下希望前端费等于每单位名义本金 0.024，那么标准票息应取多少？数理金融简单数值题未尝试免费2239CDS 产品直觉 19为什么即使利差很宽，短久期 CDS 的 RPV01 仍可能很小？数理金融中等essay未尝试面试订阅