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非代码面试题
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2321单边 CVA 恢复 1一个单边 CVA 近似为 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.6，DF = 0.97，PD = 0.02，CVA = 0.01164，则隐含的期望暴露 EE 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2322单边 CVA 恢复 2某交易台使用一期间近似 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.55，DF = 0.95，EE = 1.4，CVA = 0.01463，则隐含的违约概率 PD 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2323单边 CVA 恢复 3使用 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.4，EE = 2，PD = 0.015，CVA = 0.0096，则隐含的贴现因子 DF 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2324单边 CVA 恢复 4对一个单期间 CVA，有 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 DF = 0.96，EE = 1.8，PD = 0.0175，CVA = 0.012096，则隐含的 LGD 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2325单边 CVA 恢复 5一个简单的单边 CVA 近似为 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.45，DF = 0.985，EE = 1.1，PD = 0.012，则对应的 CVA 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2326双边价格对账 1双边调整价格按 Dirty = Clean - CVA + DVA 计算。若 Clean = 1.5，CVA = 0.042，Dirty = 1.472，则隐含的 DVA 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2327双边价格对账 2某交易台使用 Dirty = Clean - CVA + DVA 盯市。若 Dirty = 2.176，CVA = 0.036，DVA = 0.012，则隐含的 Clean 价格是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2328双边价格对账 3对一个衍生品组合，有 Dirty = Clean - CVA + DVA。若 Clean = 3，DVA = 0.025，Dirty = 2.963，则隐含的 CVA 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2332阈值担保后的剩余敞口 2某个 CSA 只要求对超过 1.5 的部分提供担保。若总预期敞口为 3.8，那么在按阈值担保后，剩余未被担保的敞口是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2333保证金与净额恢复 3在 threshold collateralization 后，交易台观察到总期望暴露 4.2 对应的剩余暴露为 1.1。若 residual = max(EE - threshold, 0)，且 EE 大于 threshold，则隐含的 threshold 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2334保证金与净额恢复 4某交易台把门槛和初始保证金后的剩余暴露近似写成 max(EE - threshold - IM, 0)。若 EE = 5，threshold = 1.2，IM = 0.9，则剩余暴露是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2336XVA 交易台归因场景 1两笔交易的预期正敞口曲线几乎一样，但其中一笔需要用会占用大量资金来支持担保余额的工具去做对冲，而另一笔不需要。即使它们的 CVA 看起来差不多，为什么 FVA 仍可能相差很大？数理金融困难essay未尝试面试订阅2337XVA 交易台归因场景 2为什么增加初始保证金会降低客户交易的 CVA，却仍可能让交易台看到的总 XVA 成本上升？数理金融困难essay未尝试面试订阅2338XVA 交易台归因场景 3某个净额组合当前敞口并不大，但 XVA 交易台仍然收取了显著的 KVA。为什么这依然可能是合理的？数理金融困难essay未尝试面试订阅2339XVA 交易台归因场景 4某个组合每天都会追加保证金，但交易台仍保留了非零的剩余 XVA 收费。哪些摩擦因素可以解释这部分残余收费？数理金融困难essay未尝试面试订阅2340XVA 交易台归因场景 5为什么交易台在报价和与客户谈判时，通常会把 XVA 拆成一组组件来讨论，而不是只报一个总调整数？数理金融困难essay未尝试面试订阅2341分桶暴露解释 1一个三桶单边 CVA 近似把 LGD*DF i*EE i*PD i 按桶求和，其中 LGD = 0.6。三个桶分别是 (PD,DF,EE) = (0.5,0.9,1.2)、(0.4,0.85,EE 2) 和 (0.3,0.8,1)。若总 CVA 为 0.72，则隐含的 EE 2 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅2342分桶暴露解释 2某交易台把分桶 CVA 近似为 sum i LGD*DF i*EE i*PD i，其中 LGD = 0.55。三个桶按 (PD,DF,EE) 排列分别是 (0.45,0.97,1.1)、(0.35,0.94,1.4) 和 (0.25,0.9,1.8)。则总 CVA 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2343分桶暴露解释 3某交易台把有效期望暴露定义为 EE 随时间桶的运行最大值。若 EE 轨迹为 1, 0.9, 1.3, 1.1，则最后一个时间桶的 effective EE 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2344分桶暴露解释 4一个简单的 expected positive exposure 代理把各时间桶 EE 等权平均。若各桶 EE 为 0.8, 1, 0.7, 1.3，则 EPE 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅