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非代码面试题
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4891资本聚合诊断 1某位 CRO 希望为两个可能互相对冲的交易台设置一个统一的资本数字。如果你不希望合并后的资本超过各自单独资本之和，首先应该检查相干风险测度的哪条性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4892资本聚合诊断 2资金部门向损失分布的每个情景都注入一笔确定性的现金缓冲。相干风险测度的哪条性质告诉你注资后所需资本应该如何变化？数理金融中等essay未尝试面试订阅4893资本聚合诊断 3某位 PM 把组合中的每个头寸都翻倍，并想知道资本是否也应随之翻倍。首先应检查相干风险测度的哪条性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4894资本聚合诊断 4在每个情景下，组合 X 的损失都不超过组合 Y。相干风险测度的哪条公理说明 X 不应比 Y 需要更多资本？数理金融中等essay未尝试面试订阅4895资本聚合诊断 5在某个相干资本规则下，两个组合各自单独都可接受。为什么它们的任意凸组合也应当可接受？数理金融中等essay未尝试面试订阅4896平移不变资本反推 6某个相干资本规则在每个情景都加入确定性对冲 h=1.2 之后，给出 rho(L-h)=4.6。原始的 rho(L) 是多少？若希望对冲后的头寸变得可接受，还需要再加入多少确定性现金？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4897平移不变资本反推 7某个组合的相干资本为 rho(L)=7.1。资金部门希望注资后的资本降到 2.3。需要注入多大的确定性现金？若想让原始组合可接受，总共需要多少确定性现金？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4898平移不变资本反推 8某交易台的初始相干资本为 rho(L)=4.4。若资金部门注入恰好使剩余资本变为 0.9 的确定性现金，那么注入了多少？如果只注入 3.0，又会剩下多少资本？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4899平移不变资本反推 9某头寸要变得可接受所需的确定性资本是 3.9。加入一笔逐情景保证回收的金额 h 后，相干资本降到 1.6。加入的回收金额 h 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4900平移不变资本反推 10某损失组合的相干资本为 9.6。现已配置一笔规模为 1.8 的确定性对冲。还剩多少资本？如果交易台希望剩余资本变为 5.0，则总的确定性对冲规模需要做到多大？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4903最坏情景对冲设计 13交易台 A 的情景损失为 [3, 2, 7, 1]，交易台 B 的情景损失为 [1, 0, 2, 5]。在 rho(L)=最坏情景损失 下，若一项对冲只在情景 3 支付 h，要让合并资本变成 6，最小 h 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4905最坏情景对冲设计 15交易台 A 的情景损失为 [5, 3, 1, 4]，交易台 B 的情景损失为 [1, 2, 0, 3]。在 rho(L)=最坏情景损失 下，某项对冲只在情景 4 支付 h。若希望把合并资本从 7 压到 6，最小 h 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4906由谱风险报价反推最坏尾部损失 16某个谱风险测度把权重 [0.1, 0.2, 0.3, 0.4] 施加到从轻到重排列的损失 [1, 3, 5, x] 上。若报出的谱风险值为 6.2，则隐含的最坏尾部损失 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4907由谱风险报价反推最坏尾部损失 17某个谱风险测度把权重 [0.05, 0.15, 0.3, 0.5] 施加到有序损失 [0, 2, 4, x] 上。若报出的谱风险为 7.1，则隐含的 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4908由谱风险报价反推最坏尾部损失 18某个谱风险测度把权重 [0.2, 0.2, 0.25, 0.35] 施加到有序损失 [1, 2, 6, x] 上。若风险值为 5.6，则隐含的 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4911可接受集几何 21当两个交易台想知道是否可以部分混合账簿而不让资本突然跳升时，为什么“凸的可接受集”在操作上很有用？数理金融困难essay未尝试面试订阅4912全行聚合直觉 22当公司要跨交易台聚合资本时，为什么交易台最关心的往往是相干性的次可加性？数理金融困难essay未尝试面试订阅4913流动性盲点 23为什么一个完全相干的风险测度，仍可能遗漏压力交易台上的重大流动性问题？数理金融困难essay未尝试面试订阅4914VaR 聚合批判 24为什么某个 VaR 数字单看一个交易台时似乎合理，但作为全行资本聚合器却仍然可能很尴尬？数理金融困难essay未尝试面试订阅4915谱权重设计 25为什么一个谱风险测度应当对更差的尾部结果赋予弱更大的权重，而不是对轻微结果给同样甚至更高的权重？数理金融困难essay未尝试面试订阅