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非代码面试题
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2096由公平方差执行价反推事件窗口长度 1一个 252 个交易日的方差互换假设：在一段长度未知、为 d 个交易日的事件窗口中，瞬时波动率为 0.4；其余时间的瞬时波动率为 0.2。若年化公平波动率执行价为 0.3，那么该事件窗口大约持续多少个交易日？数理金融简单数值题未尝试免费2101由方差 fixing 反推缺失对数收益 6某个方差互换 fixing 使用 RV = (252/n) * sum r i 2，且 n=4。已经记录下来的三个对数收益为 [0.01, -0.02, 0.015]。若要让实现方差恰好等于 0.04725，缺失收益的绝对值 |r 4| 应是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2104由方差 fixing 反推缺失对数收益 9某个方差互换 fixing 使用 RV = (252/n) * sum r i 2，且 n=4。已经记录下来的三个对数收益为 [0.012, 0.011, -0.009]。若要让实现方差恰好等于 0.024885，缺失收益的绝对值 |r 4| 应是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2105由方差 fixing 反推缺失对数收益 10某个方差互换 fixing 使用 RV = (252/n) * sum r i 2，且 n=4。已经记录下来的三个对数收益为 [0.015, -0.005, -0.012]。若要让实现方差恰好等于 0.045234，缺失收益的绝对值 |r 4| 应是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2106由实时方差标记反推剩余平坦波动率 11一份方差互换已经走过 30/90 个交易日。到目前为止的实现方差为 0.035，当前全生命周期的公允方差执行价为 0.038333。若假设剩余窗口对应一个平坦的波动率水平，那么该剩余期限隐含的年化波动率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2111由方差预测反推压力状态概率 16某个一年期方差预测认为：平稳状态下的年化波动率为 0.15，压力状态下为 0.35。若公允方差互换波动率执行价为 0.24，由这个方差预测隐含的风险中性压力状态概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2116方差互换曲面直觉 21两张一年期股票期权曲面的 ATM 隐含波动率相同，但曲面 B 的下行虚值看跌期权明显比曲面 A 更贵。为什么曲面 B 仍然可能对应显著更高的公平方差互换执行价？数理金融困难essay未尝试面试订阅2117方差互换采样直觉 22某个季度里只有两次很大的隔夜跳空，其余大多数收盘到收盘收益都很小。为什么实现方差仍然可能远高于“平滑扩散”直觉所暗示的水平？数理金融困难essay未尝试面试订阅2118方差互换建模直觉 23为什么当价格波动变大时，简单收益和对数收益的 fixing 约定会出现明显差异？数理金融困难essay未尝试面试订阅2119方差互换建模直觉 24为什么即使表面上看隐含波动率曲面几乎没变，方差互换的盯市也仍然可能移动？数理金融困难essay未尝试面试订阅2120方差互换建模直觉 25为什么在执行价相同的情况下，带上限的方差互换通常会比不设上限的更便宜？数理金融困难essay未尝试面试订阅4666由局部波动率反推现货水平 1某个局部波动率曲面写成 sigma loc(S,t) = 0.2 + 0.12*(S/100 - 1)。当局部波动率等于 0.212 时，现货价格 S 应是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4667由局部波动率反推现货水平 2某个局部波动率曲面写成 sigma loc(S,t) = 0.18 + -0.08*(S/80 - 1)。当局部波动率等于 0.188 时，现货价格 S 应是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4671由 RMS 局部波动率反推停留时间占比 6沿着某条实际路径，局部波动率在一年中有一部分时间等于 0.22，其余时间等于 0.3。如果这条路径对应的 RMS 局部波动率观测为 0.2709，那么停留在第一种波动率区域的时间占比 f 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4676局部波动率场景题 11为什么局部波动率模型今天可以把香草期权曲面拟合得很好，但明天仍然可能产生不真实的 smile dynamics？数理金融中等essay未尝试面试订阅4677局部波动率场景题 12局部波动率模型试图把什么吸收到状态变量 S 里，而随机波动率模型则会把它单独放进额外状态变量？数理金融中等essay未尝试面试订阅4678局部波动率场景题 13为什么人们批评局部波动率动态时，经常会自然地提到路径依赖？数理金融中等essay未尝试面试订阅4679局部波动率场景题 14为什么 Dupire 直觉常被描述为“从香草期权价格反推出一个瞬时局部方差曲面”？数理金融中等essay未尝试面试订阅4680局部波动率诊断题 15在信任一个局部波动率校准之前，除了原始拟合误差，还应该首先检查什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4681局部波动率诊断题 16如果 sigma loc(S,t) 随 S 上升而上升，那么在该模型里现货上涨之后局部波动率会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅