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非代码面试题
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2604为什么标签噪声对 boosting 特别伤 13为什么在标签有噪声时，boosting 往往会受伤特别严重？机器学习中等essay未尝试免费4866由方差缩减幅度反推反变量相关系数 1某 Monte Carlo 交易台把每条路径收益与其反变量伙伴做平均。观测到“反变量平均值”的方差是原始单路径方差的 35%。若配对收益具有相同方差，则两者之间隐含的相关系数 rho 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4871由最优控制权重反推协方差 6控制变量 Y 的样本方差为 Var(Y)=25。估计得到最优控制系数 b*=0.8，对应估计量 X - b*(Y-E[Y])。由此隐含的 Cov(X,Y) 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4872由最优控制权重反推协方差 7控制变量 Y 的样本方差为 Var(Y)=4。交易台估计最优系数 b*=1.5，对应估计量 X - b*(Y-E[Y])。由此隐含的 Cov(X,Y) 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4873由最优控制权重反推协方差 8控制变量 Y 的样本方差为 Var(Y)=9。估计得到的最优控制系数为 b*=-0.6。由此隐含的 Cov(X,Y) 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4874由调整后估计反推控制变量真均值 9某原始 Monte Carlo 估计量的样本均值为 Xbar=12。控制变量样本均值 Ybar=103，交易台使用 b*=0.5，且调整后估计 Xbar - b*(Ybar-mu Y) 等于 10.5。由此隐含的已知控制均值 mu Y 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4876配对差值标准误 11两个定价算法使用共同随机数进行比较。配对差值样本在 n=100 条共享路径上的标准差为 s D=3。估计平均差值的标准误是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4877配对差值标准误 12一次共同随机数比较得到配对差值样本，其 s D=2.4，样本量 n=64。样本均值差的标准误是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4878配对差值标准误 13一次共同随机数实验得到配对差值样本，其 s D=5，样本量 n=25。平均差值的标准误是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4880由配对比较得到的方差改进 15若不使用共同随机数，两个独立估计量的标准差分别为 4 和 5，则两者差值的方差为 4 2+5 2。使用配对后，观测到的配对差值标准差为 3。此时保留下来的方差占“未配对差值方差”的比例是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4881由条件均值反推状态概率 16某个收益在平稳状态下的条件均值为 4，在压力状态下的条件均值为 -3。整体期望收益为 1.9。由此隐含的平稳状态概率是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4882由塔式期望方程反推压力态均值 17某个收益在平稳状态下的条件均值为 5，在压力状态下的条件均值为未知的 m。平稳状态概率为 0.6，整体期望收益为 2.6。m 是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4883由条件均值反推压力态概率 18某个收益在正常状态下的条件均值为 2，在压力状态下的条件均值为 -4。整体期望收益为 0.8。由此隐含的压力状态概率是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4884在三状态混合中反推中间状态均值 19某个收益的三种状态概率分别为 0.5、0.3 和 0.2。对应的条件均值分别为 1、m 和 -2，整体期望收益为 0.7。m 是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4885由整体期望反推某状态下的行权概率 20在状态 A 中（概率 0.4），某期权一旦行权就支付 10。在状态 B 中（概率 0.6），一旦行权就支付 4，且状态 B 下的行权概率为 0.25。整体期望支付为 2.6。由此隐含的状态 A 行权概率是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4886由目标 Neyman 样本占比反推第二层波动率 21两个分层的总体权重分别为 N1=0.6、N2=0.4。它们的标准差分别为 sigma1=2、sigma2=未知。在等成本的 Neyman 配置下，交易台希望第二层拿到 50% 的样本。由此隐含的 sigma2 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4887波动率变化后的 Neyman 样本占比 22两个等规模分层的总体权重都为 0.5。一次冲击后，sigma1 升至 2，而 sigma2 保持在 1.5。在等成本的 Neyman 配置下，第一层现在应拿到多少样本占比？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4888由相等 Neyman 占比反推方差比 23两个分层的总体权重分别为 N1=0.7、N2=0.3。在等成本的 Neyman 配置下，它们最终获得相同的样本占比。由此隐含的 sigma2/sigma1 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4889三分层 Neyman 样本占比 24三个分层的总体权重分别为 0.5、0.3 和 0.2，对应标准差分别为 1、2 和 3。在等成本的 Neyman 配置下，第三层应拿到多少样本占比？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4890尾部风险翻倍后的小分层占比 25两个分层的总体权重分别为 0.8 和 0.2。第一层的 sigma1=1。第二层的标准差从 4 跳升到 8。在等成本的 Neyman 配置下，第二层现在应拿到多少样本占比？数理金融中等数值题未尝试面试订阅