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非代码面试题
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4516保护型半参与票据 1什么静态组合可以复制 payoff 95 + 0.5*min((S T-100) +, 20)？数理金融简单essay未尝试面试订阅4517带上行费用上限的股票头寸 2什么静态组合可以复制 payoff S T - min((S T-105) +, 15)？数理金融简单essay未尝试面试订阅4518分数持股的下行保底 3什么静态组合可以复制 payoff max(100, 0.8 S T)？数理金融简单essay未尝试面试订阅4519平移后带封顶的股票 4什么静态组合可以复制 payoff min(110, S T + 10)？数理金融简单essay未尝试面试订阅4521从文字收益描述反推出奖金走廊票据复制一只票据在 S T <= 100 时支付 100；当 S T 介于 100 与 130 之间时随 S T 一比一上升；高于 130 后支付封顶为 130。请用债券和普通期权给出一个静态复制。数理金融中等essay未尝试面试订阅4522柔性下行免赔结构 7什么静态组合可以复制 payoff 100 - min((90-S T) +, 10)？数理金融中等essay未尝试面试订阅4523股票加现金封顶结构 8什么静态组合可以复制 payoff 5 + min(S T, 105)？数理金融中等essay未尝试面试订阅4524半仓股票加保底结构 9什么静态组合可以复制 payoff 0.5 S T + 0.5 max(S T, 100)？数理金融中等essay未尝试面试订阅4525半参与上行且封顶的票据一只结构票据保证支付 100。在 S T 高于 120 后，它按 50% 参与上涨，直到 S T 达到 140；高于 140 后不再额外支付。这个收益可由什么静态组合复制？数理金融中等essay未尝试面试订阅4530带现金底仓和有限上行参与的收益某个产品在 S T <= 100 时支付 92；在 100 到 115 之间以斜率 0.7 上升；高于 115 后收益封顶。应使用什么静态复制？数理金融中等essay未尝试面试订阅4538使用 put-call parity 之前先做的合约匹配检查在静态复制论证里调用 put-call parity 之前，必须先确认哪些精确的合约匹配条件？数理金融中等essay未尝试面试订阅5216由平价关系求看跌价格 1现货价格为 100，执行价为 100，欧式看涨期权价格为 6，无风险利率为 0.05，到期时间 T=1。在按年贴现下，由 put-call parity 隐含的看跌期权价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5217由平价关系求看涨价格 2现货价格为 90，执行价为 95，欧式看跌期权价格为 7.2，无风险利率为 0.04，到期时间 T=0.5。由 put-call parity 隐含的看涨期权价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5219由平价关系求看涨价格 4现货价格为 80，执行价为 85，欧式看跌期权价格为 8.6，无风险利率为 0.02，到期时间 T=1。由 put-call parity 隐含的看涨期权价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5221隐含股息现值某股票现价为 102。对应欧式看涨期权价值为 9、看跌期权价值为 5，折现执行价为 95。由 put-call parity 隐含出来的股息现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5222隐含股息现值 2现货价格为 104，看涨价格为 9，看跌价格为 6，贴现执行价为 96。隐含的股息现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5223已知股息现值时反推缺失看涨期权价格某股票现价为 104，对应看跌期权价格为 4，折现执行价为 92，股息现值为 6。满足 put-call parity 的看涨期权价格应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5224由期权报价推出预付远期价格某看涨期权价值为 8，对应看跌期权价值为 6，折现执行价为 94。隐含的预付远期价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5225反向转换套利今天可锁定的现金某股票现价为 100，看涨期权价格为 9，对应看跌期权价格为 7，折现执行价为 96。若执行反向转换套利（做空股票、买入看涨、卖出看跌，并投资折现执行价），今天可锁定多少现金？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5226盒式价差隐含利率 1考虑由执行价 100 和 110 构成的盒式价差：买入 call(100) 成本 12，卖出 call(110) 收入 6，买入 put(110) 成本 7，卖出 put(100) 收入 3.2。到期时间 T=1。求今日净成本以及在按年复利下对应的隐含年化出借利率。金融与交易困难数值题未尝试面试订阅