题目4646 · 数理金融
交易成本盈亏平衡 6
某个对冲后的期权组合预计本月能赚取 60 的“无摩擦 gamma/theta 边际收益”。组合预计会再平衡 40 次，每次平均绝对换手 120 股。若希望预期净对冲 P&L 仍然不为负，则每股交易成本最多可以是多少？
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English questions题目4648 · 数理金融
交易成本盈亏平衡 8
某个对冲后的期权组合预计本月能赚取 37.5 的“无摩擦 gamma/theta 边际收益”。组合预计会再平衡 25 次，每次平均绝对换手 200 股。若希望预期净对冲 P&L 仍然不为负，则每股交易成本最多可以是多少？
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假设失效诊断题 16
如果你提高对冲频率，扩散式复制误差通常会怎样，交易成本又通常会怎样？
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假设失效诊断题 22
在断言“交易成本主导了对冲结果”之前，首先应做什么单位检查？
打开 →题目4460 · 机器学习
慢信号的权重
如果交易成本显著上升，组合里那些变化更慢的信号通常会变得怎样？
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Alpha 衰减下的前置执行
一个交易信号预计会在未来 20 分钟内迅速衰减，而且等待带来的机会成本大于现在多付一点点价差。执行计划应该更前置还是更平均？
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Black-Scholes 看涨价格 1
在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看涨期权价格是多少？
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Black-Scholes 看涨价格 2
在 Black-Scholes 框架下，若现价为 95、执行价为 100、无风险利率为 0.04、股息收益率为 0.01、波动率为 0.25、到期时间为 0.5，欧式看涨期权价格是多少？
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Black-Scholes 看涨价格 3
在 Black-Scholes 框架下，若现价为 120、执行价为 110、无风险利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5，欧式看涨期权价格是多少？
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Black-Scholes 看跌价格 1
在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看跌期权价格是多少？
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Black-Scholes 看跌价格 2
在 Black-Scholes 框架下，若现价为 95、执行价为 90、无风险利率为 0.04、股息收益率为 0.02、波动率为 0.22、到期时间为 0.5，欧式看跌期权价格是多少？
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Black-Scholes 看跌价格 3
在 Black-Scholes 框架下，若现价为 120、执行价为 130、无风险利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5，欧式看跌期权价格是多少？
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CIR 正性缓冲 11
某交易台希望让 CIR 的正性条件刚好处于临界点，即 2*kappa*theta = sigma^2。若 kappa=0.8，theta=0.04，则仍满足该条件的最大波动率 sigma 是多少？
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Copula 交易台直觉 1
一个初级交易员说“条件独立就代表没有依赖”。为什么在单因子 copula 里这是错的？
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Copula 交易台直觉 10
为什么回收率假设和依赖假设往往会互相作用，而不是两个独立旋钮？
打开 →题目2266 · 数理金融
Copula 交易台直觉 11
为什么当一个依赖设定同时暗示“异常温和的平静状态”和“荒谬灾难的压力状态”时，建模者应该警惕？
打开 →题目2267 · 数理金融
Copula 交易台直觉 12
为什么 nth-to-default 风险更关心损失出现的顺序，而不是一个代表性的两两相关系数？
打开 →题目2268 · 数理金融
Copula 交易台直觉 13
为什么用历史数据估计尾部依赖，通常比估计平静状态违约频率更不可靠？
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Copula 交易台直觉 14
为什么“相关性微笑”更像是模型不完整的市场症状，而不是某个原始量真的长成了微笑？
打开 →题目2270 · 数理金融
Copula 交易台直觉 15
为什么即使 day-one 估值看起来没问题，交易员仍然关心 copula 故事是否具有经济解释？
打开 →题目2257 · 数理金融
Copula 交易台直觉 2
为什么即使股权档变化不大，高级档也可能对更强依赖更敏感？
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Copula 交易台直觉 3
为什么即使单名字 spread 都匹配了，篮子损失建模仍然有很大自由度？
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Copula 交易台直觉 5
为什么尾部依赖真正关心的是坏状态是否重合，而不是平均相关性看起来多高？
打开 →题目2261 · 数理金融
Copula 交易台直觉 6
为什么 Gaussian copula 可能能拟合一部分 tranche 报价，但在经济上仍然不令人信服？
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Copula 交易台直觉 7
为什么结构化信用交易台在做完 copula 校准后还要跑情景表？
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Copula 交易台直觉 8
为什么行业集中度常常会先在经济解释上击穿单因子依赖模型，而不是先在数学上出错？
打开 →题目2264 · 数理金融
Copula 交易台直觉 9
为什么 attachment 和 detachment 点会把一个小小的依赖变化放大成 tranche 价值的大变化？
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Delta 与 Gamma 1
对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
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Delta 与 Gamma 2
对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 100、利率 0.04、股息收益率 0.01、波动率 0.25、到期时间 0.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
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Delta 与 Gamma 3
对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
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