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非代码面试题
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4923反推缺失尾部观测 8有序经验损失为 [2, 2, 4, 5, 7, 10, 13, x]。取 alpha=0.75，并使用相同定义。若经验 ES 为 15，则 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4924反推缺失尾部观测 9有序经验损失为 [1, 1, 2, 4, 4, 7, 9, x]。取 alpha=0.875，并使用相同定义。若经验 ES 为 11.5，则 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4926由多日缩放反推单日 VaR 11在高斯平方根时间缩放下，10 日 VaR 为 7.589466。由此隐含的 1 日 VaR 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4928由 ES/VaR 比率反推 Pareto 尾指数 13对于 Pareto 尾，设 ES/VaR = alpha/(alpha-1)。若 VaR 为 8、ES 为 12，则隐含的尾指数 alpha 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4929由 ES/VaR 比率反推 Pareto 尾指数 14对于满足 ES/VaR = alpha/(alpha-1) 的 Pareto 尾，若 VaR 为 5.5、ES 为 9.166667，则隐含的 alpha 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4931由组分 VaR 反推协方差载荷 16对于线性高斯组合，组分 VaR 满足 component i = w i * z alpha * (Sigma w) i / sigma p。若 z alpha=1.645、sigma p=0.2、w i=0.6，且报出的组分 VaR 为 0.11844，则隐含的协方差载荷 (Sigma w) i 是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4932由组分 VaR 反推协方差载荷 17对于线性高斯组合，已知 z alpha=2.326、sigma p=0.3、w i=0.35，且报出的组分 VaR 为 0.111260333。由此隐含的协方差载荷 (Sigma w) i 是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4933由组分 VaR 反推协方差载荷 18对于线性高斯组合，已知 z alpha=1.96、sigma p=0.25、w i=0.5，组分 VaR 为 0.1176。由此隐含的协方差载荷 (Sigma w) i 是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4936尾部严重度解释 21两个交易台报出的 97.5% VaR 相同，但其中一个交易台的 97.5% ES 明显更大。这说明其 VaR 截断点之后的尾部损失形状具有什么特征？数理金融困难essay未尝试面试订阅4937回测直觉 22为什么在日常风险控制中，ES 比 VaR 更难被直接回测？数理金融困难essay未尝试面试订阅4938缩放失效直觉 23为什么在波动率聚集时期，平方根时间 VaR 缩放会严重失效？数理金融困难essay未尝试面试订阅4939尾部偏好直觉 24如果主要关心的是尾部损失严重度而不是越线频率，为什么 ES 往往比 VaR 更受偏好？数理金融困难essay未尝试面试订阅4940分摊直觉 25为什么如果不把它拆成组分贡献，一个全行层面的 VaR 或 ES 数字不足以指导交易台激励？数理金融困难essay未尝试面试订阅5541Black-Scholes 看涨价格 1在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5542Black-Scholes 看涨价格 2在 Black-Scholes 框架下，若现价为 95、执行价为 100、无风险利率为 0.04、股息收益率为 0.01、波动率为 0.25、到期时间为 0.5，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5543Black-Scholes 看涨价格 3在 Black-Scholes 框架下，若现价为 120、执行价为 110、无风险利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5546Black-Scholes 看跌价格 1在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5547Black-Scholes 看跌价格 2在 Black-Scholes 框架下，若现价为 95、执行价为 90、无风险利率为 0.04、股息收益率为 0.02、波动率为 0.22、到期时间为 0.5，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5548Black-Scholes 看跌价格 3在 Black-Scholes 框架下，若现价为 120、执行价为 130、无风险利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5551远期形式与到期实值概率 1某股票的现价为 100、执行价为 100、利率为 0.03、股息收益率为 0.01、波动率为 0.2、到期时间为 1。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅