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非代码面试题
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5201备兑看涨到期盈亏 1你以 100 的价格持有股票，同时卖出一张执行价为 105、权利金为 4 的看涨期权。若到期股价为 112，该策略的盈亏是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5205备兑看涨到期盈亏 5你以 95 的价格持有股票，同时卖出一张执行价为 100、权利金为 3.5 的看涨期权。若到期股价为 110，该策略的盈亏是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5206长跨式盈亏平衡点 1一份长跨式组合使用执行价 100，看涨期权权利金为 6，看跌期权权利金为 5。求该策略到期时的下方和上方盈亏平衡点。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5207长跨式盈亏平衡点 2一份长跨式组合使用执行价 90，看涨期权权利金为 4.5，看跌期权权利金为 3.5。求该策略到期时的下方和上方盈亏平衡点。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5208长跨式盈亏平衡点 3一份长跨式组合使用执行价 110，看涨期权权利金为 7，看跌期权权利金为 6.2。求该策略到期时的下方和上方盈亏平衡点。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5211为什么权利金会改变盈亏形状为什么只看收益图而忽略权利金，会是危险的？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5212为什么备兑看涨不是免费收益为什么备兑看涨收到的权利金并不能简单看成“免费收益”？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5213为什么保护性看跌会有成本为什么在平静市场里，保护性看跌常常会让人觉得昂贵，尽管它确实限制了下行风险？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5214为什么多腿策略需要场景分析为什么在评估多腿期权策略时，逐场景分析往往比死记图形更可靠？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5215为什么期权策略能表达观点为什么交易员在有方向性观点时，常常会选择期权策略，而不是直接买卖股票？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5216由平价关系求看跌价格 1现货价格为 100，执行价为 100，欧式看涨期权价格为 6，无风险利率为 0.05，到期时间 T=1。在按年贴现下，由 put-call parity 隐含的看跌期权价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5217由平价关系求看涨价格 2现货价格为 90，执行价为 95，欧式看跌期权价格为 7.2，无风险利率为 0.04，到期时间 T=0.5。由 put-call parity 隐含的看涨期权价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5219由平价关系求看涨价格 4现货价格为 80，执行价为 85，欧式看跌期权价格为 8.6，无风险利率为 0.02，到期时间 T=1。由 put-call parity 隐含的看涨期权价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5221隐含股息现值某股票现价为 102。对应欧式看涨期权价值为 9、看跌期权价值为 5，折现执行价为 95。由 put-call parity 隐含出来的股息现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5222隐含股息现值 2现货价格为 104，看涨价格为 9，看跌价格为 6，贴现执行价为 96。隐含的股息现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5223已知股息现值时反推缺失看涨期权价格某股票现价为 104，对应看跌期权价格为 4，折现执行价为 92，股息现值为 6。满足 put-call parity 的看涨期权价格应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5224由期权报价推出预付远期价格某看涨期权价值为 8，对应看跌期权价值为 6，折现执行价为 94。隐含的预付远期价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5225反向转换套利今天可锁定的现金某股票现价为 100，看涨期权价格为 9，对应看跌期权价格为 7，折现执行价为 96。若执行反向转换套利（做空股票、买入看涨、卖出看跌，并投资折现执行价），今天可锁定多少现金？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5226盒式价差隐含利率 1考虑由执行价 100 和 110 构成的盒式价差：买入 call(100) 成本 12，卖出 call(110) 收入 6，买入 put(110) 成本 7，卖出 put(100) 收入 3.2。到期时间 T=1。求今日净成本以及在按年复利下对应的隐含年化出借利率。金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5227盒式价差隐含利率 2考虑由执行价 90 和 100 构成的盒式价差：买入 call(90) 成本 9，卖出 call(100) 收入 4.5，买入 put(100) 成本 9.2，卖出 put(90) 收入 4。到期时间 T=0.5。求今日净成本以及在按年复利下对应的隐含年化出借利率。金融与交易困难数值题未尝试面试订阅