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非代码面试题
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5572Vega 与 Rho 2对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 90、利率 0.04、股息收益率 0.02、波动率 0.22、到期时间 0.5，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5573Vega 与 Rho 3对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 130、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5581Vega 的期限比较 1两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.3。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.1，但期权 A 的到期时间为 1，期权 B 为 0.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5582Vega 的期限比较 2两份欧式看跌期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.22。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.05，但期权 A 的到期时间为 0.25，期权 B 为 1。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5583Vega 的期限比较 3两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.18。假设两者的 d1 近似相同，都为 0，但期权 A 的到期时间为 0.5，期权 B 为 1.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5584Vega 的期限比较 4两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.25。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.25，但期权 A 的到期时间为 0.75，期权 B 为 0.25。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5585Vega 的期限比较 5两份欧式看跌期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.2。假设两者的 d1 近似相同，都为 -0.05，但期权 A 的到期时间为 1.25，期权 B 为 0.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5586为什么 Gamma 和 Theta 常常相互对冲为什么 vanilla 期权里，长 gamma 头寸往往伴随负 theta？数理金融中等essay未尝试面试订阅5587为什么 Vega 往往在平值附近最大为什么 Black-Scholes vega 往往在平值附近最大？数理金融中等essay未尝试面试订阅5588为什么看跌的 Delta 为负为什么 vanilla 看跌期权的 delta 在 Black-Scholes 下为负？数理金融中等essay未尝试面试订阅5589为什么 Gamma 对再平衡很重要为什么高 gamma 的期权组合需要更频繁地做 delta 再平衡？数理金融中等essay未尝试面试订阅5590为什么 Rho 在利率产品里通常更重要为什么 rho 在利率期权里通常比在短期限单名股票期权里更重要？数理金融中等essay未尝试面试订阅5606方差风险溢价算术 1一份简化波动合约按“名义本金 × (隐含波动率平方 - 已实现波动率平方)”结算。若隐含波动率为 0.26，已实现波动率为 0.19，则方差差值是多少？在名义本金 2,000,000 下的合约 PnL 是多少？哪一方受益？数理金融困难数值题未尝试面试订阅5758Kelly 仓位对优势的敏感度对净赔率 b=2 的二元下注，完整 Kelly 仓位为 f*=(bp-q)/b。估计胜率 p 每增加 0.01，f* 变化多少？给出导数 df*/dp 以及 p 变动 0.01 时 f* 的变化量。金融与交易中等数值题未尝试免费5763由修正久期计算价格变化某债券价格为 100，修正久期为 6.2。用一阶（仅久期）近似，估计当收益率上升 25 个基点时的新价格。金融与交易简单数值题未尝试免费5764凸性对收益的贡献某债券修正久期为 7，凸性为 90。若收益率上升 150 个基点，仅凸性调整项（二阶项）占价格的百分比是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5766溢价、平价还是折价一只 2 年期、按年付息的债券，面值为 100，票息率为 4.5%，到期收益率为 5.2%。判断它是溢价、平价还是折价交易，并给出价格。金融与交易中等数值题未尝试免费5767由久期与价格计算 DV01某债券价格为 98.4（每 100 面值），修正久期为 5.8。求其 DV01（收益率变动 1 个基点时的价格变化），按每 100 面值计。金融与交易中等数值题未尝试免费5777两笔现金流的盈亏平衡利率你今天支付 80，并在恰好 2 年后收到 100。使该交易现值为零的年复利贴现率（即盈亏平衡利率）是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5779年复利与连续复利等价给定年复利利率 0.06。要产生相同的 1 年期折现因子，所对应的连续复利利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅