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非代码面试题
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2226由存量头寸反推市场 CDS 利差 6某保护买方持有一份合约利差为 0.01、风险年金 RPV01 = 4.2 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (s mkt - c)*RPV01 下，该买方的盯市价值为每单位名义本金 0.0252。由此隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2227由存量头寸反推市场 CDS 利差 7某保护卖方持有一份合约利差为 0.015、风险年金 RPV01 = 5 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (c - s mkt)*RPV01 下，该卖方的盯市价值为每单位名义本金 0.02。由此隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2229由存量头寸反推市场 CDS 利差 9某保护买方持有一份合约利差为 0.012、风险年金 RPV01 = 2 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (s mkt - c)*RPV01 下，该买方的盯市价值为每单位名义本金 -0.004。由此隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2239CDS 产品直觉 19为什么即使利差很宽，短久期 CDS 的 RPV01 仍可能很小？数理金融中等essay未尝试面试订阅2296跳跃补偿恢复 1某交易台对跳扩散模型使用简化的风险中性漂移关系 mu Q = r - lambda*kappa。若 r = 3.00%，lambda = 1.2，mu Q = 0.60%，则隐含的跳跃补偿项 kappa 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2297跳跃补偿恢复 2在一个简化跳扩散模型里，mu Q = r - lambda*kappa。若 r = 2.50%，kappa = 1.60%，mu Q = 0.50%，则隐含的跳跃强度 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2298跳跃补偿恢复 3某风险中性跳扩散模型满足 mu Q = r - lambda*kappa。若 r = 4.00%，lambda = 0.8，kappa = 1.00%，则 mu Q 等于多少？数理金融简单数值题未尝试免费2299跳跃补偿恢复 4某交易台把补偿后的跳扩散漂移写成 mu Q = r - lambda*kappa。若 mu Q = 0.60%，lambda = 1.5，kappa = -0.40%，则与该设定一致的无风险利率 r 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2300跳跃补偿恢复 5某交易台对跳扩散模型使用简化的风险中性漂移关系 mu Q = r - lambda*kappa。若 r = 1.50%，lambda = 2，mu Q = -0.30%，则隐含的跳跃补偿项 kappa 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2301Poisson 跳跃校准 1在一个 Poisson 强度为 lambda 的跳扩散模型中，期限 T 内零次跳跃的概率为 exp(-lambda*T)。若 T = 1 年时的零跳跃概率为 0.36，则隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2302Poisson 跳跃校准 2在 Poisson 跳跃模型里，期限 T 内至少一次跳跃的概率是 1-exp(-lambda*T)。若该概率在 T = 1.5 年时为 0.451188，则隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2303Poisson 跳跃校准 3一个跳扩散模型的 Poisson 强度为 lambda = 1.1。在多长的期限 T 上，零跳跃概率会等于 0.57695？数理金融简单数值题未尝试免费2304Poisson 跳跃校准 4在 Poisson 跳跃模型里，期限 T 内的期望跳跃次数是 lambda*T。若 lambda = 1.8，T = 0.75 年，则期望跳跃次数是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2305Poisson 跳跃校准 5某交易台估计未来 0.5 年内的期望跳跃次数为 0.6。在期望次数为 lambda*T 的 Poisson 跳跃模型下，隐含的强度 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2306跳跃方差分解 1某交易台用简化分解把期限 T 内的总对数收益方差写成 sigma 2*T + lambda*T*delta 2。若 sigma = 0.2，T = 1，lambda = 0.8，总方差为 0.0884，则隐含的跳跃尺度离散度 delta 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2307跳跃方差分解 2使用 total variance = sigma 2*T + lambda*T*delta 2。若 sigma = 0.18，T = 0.5，delta = 0.12，总方差为 0.027，则隐含的跳跃强度 lambda 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2308跳跃方差分解 3某个简化跳扩散模型满足 total variance = sigma 2*T + lambda*T*delta 2。若 lambda = 1.2，T = 1，delta = 0.08，总方差为 0.0624，则隐含的扩散波动率 sigma 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2310跳跃方差分解 5设期限 T 内的总对数收益方差被建模为 sigma 2*T + lambda*T*delta 2。若 sigma = 0.22，lambda = 1.1，delta = 0.09，总方差为 0.03883，则隐含的期限 T 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2311跳跃风险交易直觉 1为什么即使扩散部分是对称的，负跳跃仍会制造下偏斜？数理金融中等essay未尝试面试订阅2312跳跃风险交易直觉 2为什么在存在跳跃风险时，Black-Scholes Delta 对冲大多数日子看起来都没问题，却仍可能在关键时刻失效得很严重？数理金融中等essay未尝试面试订阅