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非代码面试题
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5602事件跨式组合结果 2一份平值财报跨式组合在股价为 52 时成本为 2.4。忽略贴现和事件后波动率重估，假设到期前股价的绝对变动为 1.7。则买方和卖方每股 PnL 分别是多少？谁的结果更好？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5604事件跨式组合结果 4一份平值财报跨式组合在股价为 75 时成本为 4.5。忽略贴现和事件后波动率重估，假设到期前股价的绝对变动为 3。则买方和卖方每股 PnL 分别是多少？谁的结果更好？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5606方差风险溢价算术 1一份简化波动合约按“名义本金 × (隐含波动率平方 - 已实现波动率平方)”结算。若隐含波动率为 0.26，已实现波动率为 0.19，则方差差值是多少？在名义本金 2,000,000 下的合约 PnL 是多少？哪一方受益？数理金融困难数值题未尝试面试订阅5621树节点对冲比率 1在某一步树节点上，标的会从 100 变到 110 或 90。对应的期权价值分别为 12 和 2。问复制该期权这一时间步所需的 delta 和现金头寸是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5624树节点对冲比率 4在某一步树节点上，标的会从 95 变到 109.25 或 83.6。对应的期权价值分别为 9.5 和 1.5。问复制该期权这一时间步所需的 delta 和现金头寸是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5641由样本收益计算 Monte Carlo 价格 1一次风险中性 Monte Carlo 模拟给出了某期权在到期时的收益样本 [12.0, 4.0, 0.0, 8.0, 16.0]。若连续复利利率为 0.03、到期时间为 1，则 t=0 的 Monte Carlo 价格估计是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5642由样本收益计算 Monte Carlo 价格 2一次风险中性 Monte Carlo 模拟给出了某期权在到期时的收益样本 [5.0, 0.0, 11.0, 3.0, 7.0]。若连续复利利率为 0.04、到期时间为 0.5，则 t=0 的 Monte Carlo 价格估计是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5646Monte Carlo 标准误差 1一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 10.5，样本标准差为 4.2，路径数 n=400。若利率为 0.03、到期时间为 1，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5647Monte Carlo 标准误差 2一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 6.2，样本标准差为 2.8，路径数 n=625。若利率为 0.04、到期时间为 0.5，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5648Monte Carlo 标准误差 3一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 14，样本标准差为 7.5，路径数 n=900。若利率为 0.02、到期时间为 1.5，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5650Monte Carlo 标准误差 5一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 9.8，样本标准差为 5，路径数 n=1024。若利率为 0.025、到期时间为 1.25，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5656所需路径数 1某定价引擎估计贴现后收益的标准差大约为 6。若希望 Monte Carlo 标准误差不超过 0.15，至少需要多少条路径？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5657所需路径数 2某定价引擎估计贴现后收益的标准差大约为 3.5。若希望 Monte Carlo 标准误差不超过 0.08，至少需要多少条路径？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5734在整数基附近求平方用最接近的整百，在心算中求 98 的平方。脑筋急转弯简单数值题未尝试免费5735围绕中点的两数相乘利用两个数的公共中点，在心算中求 53 乘以 47。脑筋急转弯简单数值题未尝试免费5736大额本金的不足百分之一4,400,000 的 0.35% 是多少？脑筋急转弯中等数值题未尝试免费5737用 72 法则估算翻倍时间一项投资以每年 8% 复利增长。用 72 法则估算，大约需要多少年才能翻倍？脑筋急转弯简单数值题未尝试免费5738八分数转小数在心算中把分数 7/8 转换成小数。脑筋急转弯简单数值题未尝试免费5739复利与单利之差1,000,000 以每年 5% 计息，共 2 年。两年下来复利比单利多产生多少利息？脑筋急转弯中等数值题未尝试免费5740基点转美元在名义本金 8,000,000 上收取 35 个基点的利差。对应的美元金额是多少？脑筋急转弯简单数值题未尝试免费