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非代码面试题
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3816三年期年付平价互换利率一笔即期起算的固定换浮动利率互换，其各支付期的计息因子为 [1, 1, 1]，贴现因子为 [0.97, 0.94, 0.9]。求这笔互换的平价固定利率。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3817两年期半年付平价互换利率一笔即期起算的固定换浮动利率互换，其各支付期的计息因子为 [0.5, 0.5, 0.5, 0.5]，贴现因子为 [0.985, 0.969, 0.952, 0.934]。求这笔互换的平价固定利率。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3819四年期年付平价互换利率一笔即期起算的固定换浮动利率互换，其各支付期的计息因子为 [1, 1, 1, 1]，贴现因子为 [0.96, 0.92, 0.88, 0.84]。求这笔互换的平价固定利率。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3820三年期半年付平价互换利率一笔即期起算的固定换浮动利率互换，其各支付期的计息因子为 [0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5]，贴现因子为 [0.989, 0.977, 0.964, 0.95, 0.935, 0.919]。求这笔互换的平价固定利率。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3821付固定互换盯市价值 I一笔付固定方互换的名义本金为 N=100000000，互换年金为 A=4.2，合约固定利率为 K=3.00\%，当前市场平价互换利率为 S mkt =3.40\%。问：该方向当前的盯市价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3823付固定互换盯市价值 III一笔付固定方互换的名义本金为 N=150000000，互换年金为 A=5，合约固定利率为 K=4.50\%，当前市场平价互换利率为 S mkt =4.10\%。问：该方向当前的盯市价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3824收固定互换盯市价值 I一笔收固定方互换的名义本金为 N=50000000，互换年金为 A=2.7，合约固定利率为 K=2.20\%，当前市场平价互换利率为 S mkt =2.60\%。问：该方向当前的盯市价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3916美式看涨的节点比较 1在一个美式期权的决策节点，立即行权价值为 8.6，继续持有价值为 7.9。最优动作是什么？该节点价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3919深度实值看跌的节点比较 4在一个美式期权的决策节点，立即行权价值为 17，继续持有价值为 16.2。最优动作是什么？该节点价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3921一阶段二叉树中的欧式与美式看跌 6在一阶段二叉树模型中，下一步该期权在上涨状态的收益为 0，在下跌状态的收益为 14；风险中性上涨概率为 0.45，该阶段利率为 5.00%。今天立即行权的价值为 7。求今天的欧式价值和美式价值。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3924一步树上的美式看跌 III在一步二叉树中，股票今天价格为 80，下一期会变为 88 或 64。执行价为 85，单期无风险利率为 0.1。求今天这份美式看跌期权的价值。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3925一阶段二叉树中的欧式与美式看跌 9在一阶段二叉树模型中，下一步该期权在上涨状态的收益为 1，在下跌状态的收益为 9；风险中性上涨概率为 0.5，该阶段利率为 0.00%。今天立即行权的价值为 4.5。求今天的欧式价值和美式价值。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3926一阶段树下的早行权溢价 10在一阶段风险中性模型中，终点收益分别为 0 和 16，上涨概率为 0.5，该阶段利率为 4.00%，今天立即行权价值为 9。求今天的美式价值，以及它相对匹配欧式期权的溢价。金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3927付息看涨的一阶段树 11在一阶段风险中性模型中，终点收益分别为 20 和 2，上涨概率为 0.55，该阶段利率为 2.00%，今天立即行权价值为 10.2。求今天的美式价值，以及它相对匹配欧式期权的溢价。金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3930由继续持有价值推出美式价值 14某一阶段模型下，一份美式看跌的继续持有价值为 6.9，而立即行权价值为 7.3。求美式价值和溢价。金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3931分红前的提前行权比较 15在某个决策节点，立即行权价值为 12，再加上 0.9 的分红收益，而继续持有价值为 12.4。最优动作是什么？该节点价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3932看跌期权的等待价值比较 16在某个决策节点，立即行权价值为 14.5，而继续持有价值为 15.1。最优动作是什么？该节点价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3935小分红下的看涨节点比较 19在某个决策节点，立即行权价值为 5.5，再加上 0.3 的分红收益，而继续持有价值为 5.9。最优动作是什么？该节点价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4466风险中性概率与无套利 1一个一期二叉树模型中，S0=100、Su=120、Sd=90，无风险简单利率为 0。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。数理金融简单数值题未尝试面试订阅4467风险中性概率与无套利 2一个一期二叉树模型中，S0=50、Su=65、Sd=45，无风险简单利率为 0.05。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。数理金融简单数值题未尝试面试订阅