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非代码面试题
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5157由溢价息票债推出第三年贴现因子一只 3 年期、年付 5% 票息的债券价格为 101.2。若已知 D(1)=0.98、D(2)=0.95，求 D(3)。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5158由半年付息债推出两年贴现因子一只 2 年期债券按半年付息方式支付 6% 年票息，价格为 101.5。若 D(0.5)=0.99、D(1)=0.975、D(1.5)=0.95，求 D(2)。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5159由贴现票息债推出 1.5 年贴现因子一只 1.5 年期、半年付息、票息 4% 的债券价格为 99.8。若 D(0.5)=0.99、D(1)=0.976，求 D(1.5)。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5160由接近平价的票息报价推出第三个贴现因子一只 3 年期、年付 4.5% 票息的债券价格为 100。若 D(1)=0.979、D(2)=0.951，求 D(3)。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5176隐含回购利率 1现货价格为 100，期限 T=1 的公平远期/期货价格为 104，且期间无收入。按年复利计算，其隐含回购利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5177隐含回购利率 2现货价格为 80，期限 T=0.5 的公平远期/期货价格为 82.4，且期间无收入。按年复利计算，其隐含回购利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5178隐含回购利率 3现货价格为 120，期限 T=1.5 的公平远期/期货价格为 130，且期间无收入。按年复利计算，其隐含回购利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5343含两种亏损幅度的 Kelly 仓位某可重复交易每轮投入资本的比例为 f。以概率 0.50，所投入部分获得 100% 收益；以概率 0.30，所投入部分亏损 50%；以概率 0.20，所投入部分亏损 100%。忽略杠杆上限时，使期望对数增长最大的完整 Kelly 仓位 f 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5344含两种盈利幅度的 Kelly 仓位某可重复交易每轮投入资本的比例为 f。以概率 0.30，所投入部分获得 200% 收益；以概率 0.30，所投入部分获得 50% 收益；以概率 0.40，所投入部分亏损 100%。忽略杠杆上限时，使期望对数增长最大的完整 Kelly 仓位 f 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5346由 Kelly 目标反推胜率 1某交易员说，对于净赔率为 1 的交易，完整 Kelly 仓位应为资本的 0.1。与这一说法一致的胜率估计是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5347由 Kelly 目标反推胜率 2某交易员说，对于净赔率为 1.5 的交易，完整 Kelly 仓位应为资本的 0.18。与这一说法一致的胜率估计是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5551远期形式与到期实值概率 1某股票的现价为 100、执行价为 100、利率为 0.03、股息收益率为 0.01、波动率为 0.2、到期时间为 1。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5552远期形式与到期实值概率 2某股票的现价为 95、执行价为 100、利率为 0.04、股息收益率为 0.02、波动率为 0.25、到期时间为 0.5。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5553远期形式与到期实值概率 3某股票的现价为 120、执行价为 110、利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5591由市场定价波动反推隐含波动率 1某 desk 说期权市场为一只现价 100 的股票在未来 20 个交易日内定价了约 4.8 点的一倍标准差波动。对应的年化隐含波动率是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5594由市场定价波动反推隐含波动率 4某 desk 说期权市场为一只现价 72 的股票在未来 30 个交易日内定价了约 6 点的一倍标准差波动。对应的年化隐含波动率是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5751由优势与赔率求 Kelly 仓位某二元下注的净赔率为 3 比 1（每投入 1 单位，赢则净赚 3 单位，输则损失本金）。你估计的胜率为 0.40。完整 Kelly 应投入资本的多少比例？金融与交易简单数值题未尝试免费5752对等赔率的 Kelly 仓位你可以反复进行一个对等赔率的下注（每投入 1 单位，赢则净赚 1 单位，输则损失本金），你认为其胜率为 0.55。使长期增长最大的完整 Kelly 仓位是多少？对任意对等赔率胜率 p，给出其简单表达式。金融与交易简单数值题未尝试免费5753完整 Kelly 下的对数增长率对一个可重复的对等赔率下注，其胜率为 0.60，你投入完整 Kelly 仓位。每轮由此得到的期望对数增长率是多少（用自然对数）？金融与交易中等数值题未尝试免费5755盈亏幅度不对称的 Kelly 仓位某单次下注，若赢则每投入 1 单位获得 2 单位收益；若输则每投入 1 单位仅损失 0.5 单位。赢和输各占 50% 概率。使期望对数增长最大的完整 Kelly 仓位是资本的多少比例？金融与交易中等数值题未尝试免费