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非代码面试题
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4091由目标风险平价权重反推第三个波动率 1三条资产线上按逆波动率风险平价得到目标权重 (0.5, 0.25, 0.25)。如果前两条资产线的波动率分别为 10% 和 20%，第三条资产线的波动率必须是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4092加入第三条资产线后的逆波动率权重 2一个两资产线的逆波动率组合当前使用 12% 和 18% 的波动率。现在加入第三条波动率为 36% 的资产线。新的满仓逆波动率权重是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4093达到目标组合波动率所需杠杆 3一个逆波动率风险平价组合包含三条互不相关的资产线，波动率分别为 10%、15% 和 30%。若希望把满仓组合放大到目标组合波动率 12%，需要多大的杠杆？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4094由权重比例反推波动率比例 4逆波动率风险平价希望三条资产线的权重比例为 4:2:1。如果第一条资产线的波动率为 8%，那么第二条和第三条的波动率分别应是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4095波动率变化后的新权重 5一个两资产线的逆波动率组合最初使用 14% 和 21% 的波动率。若第二条资产线的波动率降到 14%，新的权重是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4096两资产等风险贡献 1一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 10.00\%，资产 B 的波动率为 25.00\%，两者相关系数为 0.3。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4097两资产等风险贡献 2一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 12.00\%，资产 B 的波动率为 18.00\%，两者相关系数为 -0.2。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4099两资产等风险贡献 4一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 14.00\%，资产 B 的波动率为 28.00\%，两者相关系数为 0。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4101波动率跳升后第二条资产线的风险占比 6一个三资产线逆波动率组合最初按 10%、20%、25% 的波动率建仓；之后第二条资产线波动率跳到 30%，但权重并未及时再平衡。假设相关性为零，现在第二条资产线占组合方差的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4102不再平衡时谁占风险最多 7一个三资产线逆波动率组合最初按 12%、24%、36% 的波动率建仓。若第一条资产线的波动率跳到 18%，但权重未再平衡，那么哪条资产线贡献的方差最多？其占比是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4103波动率下降后的两资产线权重 8一个两资产线逆波动率组合最初使用 16% 和 24% 的波动率。若第一条资产线的波动率下降 25%，新的权重是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4104第三条资产线波动率减半后的权重提升 9一个三资产线逆波动率组合使用的波动率为 10%、20%、40%。如果第三条资产线的波动率减半至 20%，再平衡后它的权重会上升多少个百分点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4105旧权重下第三条资产线的方差占比 10假设一个组合仍然持有权重 (0.5, 0.3, 0.2)，而三条资产线的波动率分别为 (10%, 20%, 30%)，相关性为零。此时第三条资产线占组合方差的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4106风险贡献集中度检查 1一个组合持有利率、股票和商品三类策略，假设两两相关性为 0。权重分别为 利率: 0.5, 股票: 0.3, 商品: 0.2，波动率分别为 利率 10.00\%, 股票 18.00\%, 商品 30.00\%。问哪一类策略对组合方差的贡献最大？它占总方差的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4111为什么 Risk Parity 往往需要加杠杆为什么很多 risk parity 组合会给低波动资产（例如债券或利率策略）加杠杆，而不是只按现金权重配置？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4112为什么等资金并不等于等风险一位基金经理说：“我把组合按 50/50 分配，所以两块策略的重要性肯定一样。”这句话错在哪里？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4113为什么相关性飙升会伤害朴素 Risk Parity为什么一个在平静时期看起来很均衡的逆波动率组合，在相关性飙升的压力时期会突然变得很失衡？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4114为什么波动率目标法可能在亏损后被迫去杠杆为什么实务中会担心：波动率目标覆盖层可能在冲击后最糟糕的时刻被迫去杠杆？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4115如何快速检查一道 Risk Parity 题的答案在算完一道 risk parity 或逆波动率配置题之后，最快的 sanity check 是什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅