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非代码面试题
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5628两步二叉树看涨定价 3使用两步二叉树：现价 120，执行价 115，上涨因子 1.08，下跌因子 0.94，利率 0.02，单步时间 Δt=1。欧式看涨期权在 t=0 的价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5631一步三叉树看涨定价 1一步三叉树中，现价为 100，执行价为 102，乘子分别为 u=1.12、m=1、d=0.9，风险中性概率为 (0.25, 0.5, 0.25)，利率为 0.03，Δt=1。欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5632一步三叉树看涨定价 2一步三叉树中，现价为 80，执行价为 75，乘子分别为 u=1.1、m=1、d=0.92，风险中性概率为 (0.3, 0.45, 0.25)，利率为 0.04，Δt=0.5。欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5636为什么树模型很适合处理提前执行为什么在给美式期权定价时，树模型通常比 Black-Scholes 闭式公式更自然？数理金融中等essay未尝试面试订阅5637为什么风险中性概率不是方向预测为什么二叉树里的风险中性概率不应该被理解为你对上涨概率的真实预测？数理金融中等essay未尝试面试订阅5638为什么增加步数通常会更好为什么在重组树里增加步数通常会提升定价精度？数理金融中等essay未尝试面试订阅5639为什么在提前执行问题上树模型常胜过朴素 Monte Carlo为什么当执行时点本身很重要时，简单树模型往往比朴素 Monte Carlo 更有用？数理金融中等essay未尝试面试订阅5640为什么重组结构很重要为什么重组格点相较于不重组的分叉树，在计算上更有吸引力？数理金融中等essay未尝试面试订阅5641由样本收益计算 Monte Carlo 价格 1一次风险中性 Monte Carlo 模拟给出了某期权在到期时的收益样本 [12.0, 4.0, 0.0, 8.0, 16.0]。若连续复利利率为 0.03、到期时间为 1，则 t=0 的 Monte Carlo 价格估计是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5642由样本收益计算 Monte Carlo 价格 2一次风险中性 Monte Carlo 模拟给出了某期权在到期时的收益样本 [5.0, 0.0, 11.0, 3.0, 7.0]。若连续复利利率为 0.04、到期时间为 0.5，则 t=0 的 Monte Carlo 价格估计是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5646Monte Carlo 标准误差 1一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 10.5，样本标准差为 4.2，路径数 n=400。若利率为 0.03、到期时间为 1，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5647Monte Carlo 标准误差 2一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 6.2，样本标准差为 2.8，路径数 n=625。若利率为 0.04、到期时间为 0.5，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5648Monte Carlo 标准误差 3一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 14，样本标准差为 7.5，路径数 n=900。若利率为 0.02、到期时间为 1.5，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5650Monte Carlo 标准误差 5一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 9.8，样本标准差为 5，路径数 n=1024。若利率为 0.025、到期时间为 1.25，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5654亚式路径收益 4一条算术平均亚式看涨期权的模拟路径为 [95, 92, 90, 97]，执行价为 94。这一路径对 Monte Carlo 估计贡献的收益是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5656所需路径数 1某定价引擎估计贴现后收益的标准差大约为 6。若希望 Monte Carlo 标准误差不超过 0.15，至少需要多少条路径？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5657所需路径数 2某定价引擎估计贴现后收益的标准差大约为 3.5。若希望 Monte Carlo 标准误差不超过 0.08，至少需要多少条路径？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5661为什么 Monte Carlo 很适合路径依赖产品为什么 Monte Carlo 往往很适合给路径依赖衍生品定价？数理金融中等essay未尝试面试订阅5662为什么 Monte Carlo 收敛得慢为什么大家会说朴素 Monte Carlo 虽然概念简单，但收敛很慢？数理金融中等essay未尝试面试订阅5663为什么在模拟里贴现仍然重要为什么在风险中性模拟里，仅仅把终端收益求平均而不贴现就是不对的？数理金融中等essay未尝试面试订阅