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非代码面试题
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5582Vega 的期限比较 2两份欧式看跌期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.22。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.05，但期权 A 的到期时间为 0.25，期权 B 为 1。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5583Vega 的期限比较 3两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.18。假设两者的 d1 近似相同，都为 0，但期权 A 的到期时间为 0.5，期权 B 为 1.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5584Vega 的期限比较 4两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.25。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.25，但期权 A 的到期时间为 0.75，期权 B 为 0.25。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5585Vega 的期限比较 5两份欧式看跌期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.2。假设两者的 d1 近似相同，都为 -0.05，但期权 A 的到期时间为 1.25，期权 B 为 0.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5586为什么 Gamma 和 Theta 常常相互对冲为什么 vanilla 期权里，长 gamma 头寸往往伴随负 theta？数理金融中等essay未尝试面试订阅5587为什么 Vega 往往在平值附近最大为什么 Black-Scholes vega 往往在平值附近最大？数理金融中等essay未尝试面试订阅5588为什么看跌的 Delta 为负为什么 vanilla 看跌期权的 delta 在 Black-Scholes 下为负？数理金融中等essay未尝试面试订阅5589为什么 Gamma 对再平衡很重要为什么高 gamma 的期权组合需要更频繁地做 delta 再平衡？数理金融中等essay未尝试面试订阅5590为什么 Rho 在利率产品里通常更重要为什么 rho 在利率期权里通常比在短期限单名股票期权里更重要？数理金融中等essay未尝试面试订阅5591由市场定价波动反推隐含波动率 1某 desk 说期权市场为一只现价 100 的股票在未来 20 个交易日内定价了约 4.8 点的一倍标准差波动。对应的年化隐含波动率是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5594由市场定价波动反推隐含波动率 4某 desk 说期权市场为一只现价 72 的股票在未来 30 个交易日内定价了约 6 点的一倍标准差波动。对应的年化隐含波动率是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5596已实现波动与隐含波动比较 1某短事件窗口的日收益率为 [0.012, -0.008, 0.015, -0.004, 0.011]。若用 realized volatility = sqrt(252 × 平均 r 2) 计算，年化已实现波动率是多少？如果期权市场当时的隐含波动率为 0.24，事后看哪一方的波动交易更占优？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5597已实现波动与隐含波动比较 2某短事件窗口的日收益率为 [0.02, -0.014, 0.009, 0.006, -0.012]。若用 realized volatility = sqrt(252 × 平均 r 2) 计算，年化已实现波动率是多少？如果期权市场当时的隐含波动率为 0.35，事后看哪一方的波动交易更占优？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5601事件跨式组合结果 1一份平值财报跨式组合在股价为 100 时成本为 6。忽略贴现和事件后波动率重估，假设到期前股价的绝对变动为 8.5。则买方和卖方每股 PnL 分别是多少？谁的结果更好？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5602事件跨式组合结果 2一份平值财报跨式组合在股价为 52 时成本为 2.4。忽略贴现和事件后波动率重估，假设到期前股价的绝对变动为 1.7。则买方和卖方每股 PnL 分别是多少？谁的结果更好？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5604事件跨式组合结果 4一份平值财报跨式组合在股价为 75 时成本为 4.5。忽略贴现和事件后波动率重估，假设到期前股价的绝对变动为 3。则买方和卖方每股 PnL 分别是多少？谁的结果更好？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5606方差风险溢价算术 1一份简化波动合约按“名义本金 × (隐含波动率平方 - 已实现波动率平方)”结算。若隐含波动率为 0.26，已实现波动率为 0.19，则方差差值是多少？在名义本金 2,000,000 下的合约 PnL 是多少？哪一方受益？数理金融困难数值题未尝试面试订阅5611为什么隐含波动率会高于已实现波动率为什么即使在相当有效的市场里，隐含波动率也可能系统性高于随后真正实现出来的波动率？数理金融中等essay未尝试面试订阅5612为什么已实现波动率具有路径依赖为什么两只股票在一周的起点和终点价格相同，但已实现波动率却可能非常不同？数理金融中等essay未尝试面试订阅5613为什么事件后隐含波动率会塌陷为什么临近到期的期权在财报公布后往往会立刻损失大量隐含波动率，即使股价在之后几乎不动？数理金融中等essay未尝试面试订阅