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非代码面试题
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2196由生存概率反推平坦违约强度 1在平坦违约强度 lambda 的 reduced-form 模型里，到时点 T 的生存概率为 S(T)=exp(-lambda T)。若 T=1，观测到的生存概率为 0.980199，由此隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2200由生存概率反推平坦违约强度 5在平坦违约强度 lambda 的 reduced-form 模型里，到时点 T 的生存概率为 S(T)=exp(-lambda T)。若 T=1.5，观测到的生存概率为 0.913931，由此隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2201由零回收信用债报价反推违约强度 6假设回收率为零，且违约强度 lambda 平坦。某只违约零息债的价格满足 P = exp(-(r+lambda)T)。若 r=0.03、T=2，债券报价为 0.904837，由此隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2204由零回收信用债报价反推违约强度 9假设回收率为零，且违约强度 lambda 平坦。某只违约零息债的价格满足 P = exp(-(r+lambda)T)。若 r=0.015、T=0.75，债券报价为 0.951229，由此隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2206由信用三角反推回收率 11使用平坦信用三角近似 spread ≈ lambda*(1-R)。若 running spread 为 0.03，平坦违约强度为 0.05，由此隐含的回收率 R 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2211两个日期之间的前向违约切片 16某个 reduced-form 模型给出的生存概率为 S(T1)=0.96、S(T2)=0.9，其中 T2>T1。由此隐含的条件违约概率（即在已存活到 T1 的前提下，于区间 (T1,T2] 内违约的概率）是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2216Reduced-form 信用直觉 21为什么 reduced-form 模型通常从违约强度出发，而不是从资本结构障碍出发？数理金融困难essay未尝试面试订阅2217Reduced-form 信用直觉 22为什么“面值回收”和“市场价值回收”在概念上是不同的？数理金融困难essay未尝试面试订阅2218Reduced-form 信用直觉 23为什么引入随机违约强度通常会给信用定价带来凸性？数理金融困难essay未尝试面试订阅2219Reduced-form 信用直觉 24为什么一条陡峭的生存曲线往往意味着前向违约强度在上升，而不只是“总风险更大”？数理金融困难essay未尝试面试订阅2220Reduced-form 信用直觉 25为什么强度模型对 CDS 校准来说如此自然？数理金融困难essay未尝试面试订阅2221由平价 CDS 报价反推平坦违约强度 1在 CDS 的平坦强度近似下，平价利差满足 s ≈ lambda*(1-R)。若平价利差为 0.018，回收率为 0.4，由此隐含的平坦违约强度 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2226由存量头寸反推市场 CDS 利差 6某保护买方持有一份合约利差为 0.01、风险年金 RPV01 = 4.2 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (s mkt - c)*RPV01 下，该买方的盯市价值为每单位名义本金 0.0252。由此隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2227由存量头寸反推市场 CDS 利差 7某保护卖方持有一份合约利差为 0.015、风险年金 RPV01 = 5 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (c - s mkt)*RPV01 下，该卖方的盯市价值为每单位名义本金 0.02。由此隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2229由存量头寸反推市场 CDS 利差 9某保护买方持有一份合约利差为 0.012、风险年金 RPV01 = 2 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (s mkt - c)*RPV01 下，该买方的盯市价值为每单位名义本金 -0.004。由此隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2231由前端费反推市场利差 11某 CDS 的标准票息为 0.01，风险年金 RPV01 = 4，前端费为每单位名义本金 0.16。在线性近似 upfront ≈ (s mkt - coupon)*RPV01 下，隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2232由 CDS 报价反推风险年金 12某 CDS 的标准票息为 0.01，市场利差为 0.032，报价前端费为每单位名义本金 0.11。使用 upfront ≈ (s mkt - coupon)*RPV01，隐含的 RPV01 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2233由观察到的前端费反推票息 13某 CDS 的市场利差为 0.09，RPV01 = 3.5。交易台观察到每单位名义本金的前端费为 0.14。在线性近似 upfront ≈ (s mkt - coupon)*RPV01 下，隐含的票息是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2234由两个前端费反推利差差值 14两个 CDS 报价使用相同的标准票息 0.01，且都有相同的 RPV01 = 6。它们的前端费分别为每单位名义本金 0.048 和 0.078。在线性近似下，这两个报价对应的市场利差相差多少？数理金融简单数值题未尝试免费2235达到目标前端费所需的票息 15某 CDS 的市场利差为 0.04，风险年金 RPV01 = 4.8。若在线性化下希望前端费等于每单位名义本金 0.024，那么标准票息应取多少？数理金融简单数值题未尝试免费