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非代码面试题
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4095波动率变化后的新权重 5一个两资产线的逆波动率组合最初使用 14% 和 21% 的波动率。若第二条资产线的波动率降到 14%，新的权重是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4096两资产等风险贡献 1一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 10.00\%，资产 B 的波动率为 25.00\%，两者相关系数为 0.3。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4097两资产等风险贡献 2一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 12.00\%，资产 B 的波动率为 18.00\%，两者相关系数为 -0.2。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4099两资产等风险贡献 4一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 14.00\%，资产 B 的波动率为 28.00\%，两者相关系数为 0。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4101波动率跳升后第二条资产线的风险占比 6一个三资产线逆波动率组合最初按 10%、20%、25% 的波动率建仓；之后第二条资产线波动率跳到 30%，但权重并未及时再平衡。假设相关性为零，现在第二条资产线占组合方差的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4102不再平衡时谁占风险最多 7一个三资产线逆波动率组合最初按 12%、24%、36% 的波动率建仓。若第一条资产线的波动率跳到 18%，但权重未再平衡，那么哪条资产线贡献的方差最多？其占比是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4103波动率下降后的两资产线权重 8一个两资产线逆波动率组合最初使用 16% 和 24% 的波动率。若第一条资产线的波动率下降 25%，新的权重是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4104第三条资产线波动率减半后的权重提升 9一个三资产线逆波动率组合使用的波动率为 10%、20%、40%。如果第三条资产线的波动率减半至 20%，再平衡后它的权重会上升多少个百分点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4105旧权重下第三条资产线的方差占比 10假设一个组合仍然持有权重 (0.5, 0.3, 0.2)，而三条资产线的波动率分别为 (10%, 20%, 30%)，相关性为零。此时第三条资产线占组合方差的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4106风险贡献集中度检查 1一个组合持有利率、股票和商品三类策略，假设两两相关性为 0。权重分别为 利率: 0.5, 股票: 0.3, 商品: 0.2，波动率分别为 利率 10.00\%, 股票 18.00\%, 商品 30.00\%。问哪一类策略对组合方差的贡献最大？它占总方差的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4111为什么 Risk Parity 往往需要加杠杆为什么很多 risk parity 组合会给低波动资产（例如债券或利率策略）加杠杆，而不是只按现金权重配置？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4112为什么等资金并不等于等风险一位基金经理说：“我把组合按 50/50 分配，所以两块策略的重要性肯定一样。”这句话错在哪里？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4113为什么相关性飙升会伤害朴素 Risk Parity为什么一个在平静时期看起来很均衡的逆波动率组合，在相关性飙升的压力时期会突然变得很失衡？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4114为什么波动率目标法可能在亏损后被迫去杠杆为什么实务中会担心：波动率目标覆盖层可能在冲击后最糟糕的时刻被迫去杠杆？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4115如何快速检查一道 Risk Parity 题的答案在算完一道 risk parity 或逆波动率配置题之后，最快的 sanity check 是什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5343含两种亏损幅度的 Kelly 仓位某可重复交易每轮投入资本的比例为 f。以概率 0.50，所投入部分获得 100% 收益；以概率 0.30，所投入部分亏损 50%；以概率 0.20，所投入部分亏损 100%。忽略杠杆上限时，使期望对数增长最大的完整 Kelly 仓位 f 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5344含两种盈利幅度的 Kelly 仓位某可重复交易每轮投入资本的比例为 f。以概率 0.30，所投入部分获得 200% 收益；以概率 0.30，所投入部分获得 50% 收益；以概率 0.40，所投入部分亏损 100%。忽略杠杆上限时，使期望对数增长最大的完整 Kelly 仓位 f 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5346由 Kelly 目标反推胜率 1某交易员说，对于净赔率为 1 的交易，完整 Kelly 仓位应为资本的 0.1。与这一说法一致的胜率估计是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5347由 Kelly 目标反推胜率 2某交易员说，对于净赔率为 1.5 的交易，完整 Kelly 仓位应为资本的 0.18。与这一说法一致的胜率估计是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5351比较 Kelly 配置 1交易 A 以概率 0.57 获得净收益 1.1；交易 B 以概率 0.41 获得净收益 2。分别计算它们的完整 Kelly 仓位，并指出哪笔交易应获得更大的资本比例。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅