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非代码面试题
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5836报价中的赢家诅咒做市商对某股票报出单一卖价 A，该股票价值 V 在 [40,60] 上均匀分布。知情对手方仅在 V>A（报价过低）时买入。在以卖价 A 成交的条件下，求股票真实价值的期望；当 A=50 时，这对做市商在成交交易上的损失意味着什么？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5838往返交易的半价差成本报价为 bid 80.00 / ask 80.10 且保持不变。交易者以卖价买入 500 股，之后又以买价卖出这 500 股。求这趟往返跨越价差的总美元成本，以及它相当于每股半价差的多少倍？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5839以基点表示的相对价差股票 A 价格约 20.00，报价价差 0.04；股票 B 价格约 200.00，报价价差 0.30。请分别以各自中间价的基点表示报价价差，并指出在相对意义上哪只股票跨越价差更贵。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5840长宽跨式盈亏平衡点一份长宽跨式买入执行价 95、权利金 2 的看跌期权，以及执行价 105、权利金 3 的看涨期权，其中 105>95。求到期时下方和上方盈亏平衡价，以及两者之间的距离。金融与交易简单数值题未尝试免费5841熊市看跌价差你买入执行价 110、权利金 7 的看跌期权，同时卖出执行价 100、权利金 3 的看跌期权，其中 110>100。求净权利金支出、到期盈亏平衡价以及最大利润。金融与交易中等数值题未尝试免费5843看涨期权盈亏平衡与最大亏损你买入一张执行价 50、权利金 4 的看涨期权。求到期盈亏平衡价、可能的最大亏损，以及股价到期为 61 时的盈亏。金融与交易简单数值题未尝试免费5844看跌期权最大盈利你买入一张执行价 40、权利金 3 的看跌期权。求到期盈亏平衡价，以及该头寸可能的最大利润。金融与交易简单数值题未尝试免费5845领口策略的盈亏边界你以 100 持有股票，买入执行价 90、权利金 4 的看跌期权，并卖出执行价 115、权利金 3 的看涨期权。求该领口策略到期的净权利金支出、最大利润和最大亏损。金融与交易中等数值题未尝试免费5847风险逆转的收益区间在不持有股票的情况下，你卖出执行价 90、权利金 5 的看跌期权，并买入执行价 110、权利金 5 的看涨期权，其中 110>90。求净权利金，以及股价到期为 (a) 80 和 (b) 120 时该头寸的盈亏。金融与交易中等数值题未尝试免费5848卖出跨式的盈利与风险你卖出（写出）执行价 100 的跨式，收取看涨权利金 6 和看跌权利金 7。求最大利润、两个盈亏平衡价，以及股价到期为 118 时的盈亏。金融与交易中等数值题未尝试免费5849识别波动率结构某头寸到期盈亏在远低于价格 L 时大幅为正，向中间区间线性下降至一个水平的负向最小值，然后再次线性上升，在远高于价格 U（U>L）时大幅为正。未持有股票，且最小亏损有界。请说出具有该形状的最简单期权策略及其表达的观点。金融与交易中等数值题未尝试免费5863在价格集合中识别套利一期两状态世界（状态 U 与 D），无风险利率为 0。资产 A 支付 2,1 ，市价 1.4；资产 B 支付 1,3 ，市价 1.7；债券支付 1,1 ，市价 1。这三个价格是否存在严格为正的状态价格向量？若存在请给出状态价格，否则回答“套利”。数理金融中等数值题未尝试面试订阅5868对冲日内的 Theta 与 Gamma 损益你持有一份已做 delta 对冲的期权，gamma 为 0.04，标的现价 100，按 20% 隐含波动率定价。在一个交易日内（1/252 年）标的波动 1.5 点。用 gamma 损益 = 0.5·gamma·(dS) 2、theta 损益 = -0.5·gamma·S 2·sigma impl 2·dt，当日净损益为多少（保留四位小数）？数理金融中等数值题未尝试免费5870需要多少个每日波动才能打平某股票现价 100，年化隐含波动率 25%，其单日一倍标准差波动约为 1.5749 点。一份平值跨式组合成本为 5 点。把盈亏平衡视为累计绝对波动等于权利金，则该权利金相当于多少个单日一倍标准差波动（保留四位小数）？数理金融中等数值题未尝试免费5872由六日路径计算已实现波动率六天的日收益率依次为 [0.010, -0.015, 0.022, -0.006, 0.013, -0.009]。用 realized vol = sqrt(252 × 平均 r 2) 计算，得到的年化已实现波动率为多少（保留四位小数）？相对于报价的 20% 隐含波动率是高还是低？数理金融中等数值题未尝试免费5874已实现高于隐含时对冲损益的符号你买入一份期权并持续做 delta 对冲直到到期。如果最终的已实现波动率高于你买入时支付的隐含波动率，你的对冲损益是正还是负？哪个希腊字母解释了原因？数理金融简单essay未尝试免费5876使 Gamma 损益打平的每日波动对于一份 delta 对冲的多头期权，当绝对日波动 dS 等于隐含盈亏平衡波动时，gamma 收益 0.5·gamma·dS 2 恰好抵消日 theta 0.5·gamma·S 2·sigma impl 2·dt。若 S = 100，隐含波动率 18%，dt = 1/252，该盈亏平衡日波动为多少点（保留四位小数）？数理金融困难数值题未尝试面试订阅5891谁持有类先验两个团队在一个 50/50 平衡数据集上训练分类器，但线上人群中 90% 属于 0 类。A 团队用高斯判别分析，B 团队用逻辑回归。哪个模型显式包含对类先验 P(y) 的估计？并解释为什么这一区别使得其中一个团队修正这种类别占比失配比另一个团队更干净。机器学习中等essay未尝试面试订阅