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非代码面试题
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2313跳跃风险交易直觉 3为什么短期限的价外期权通常对跳跃假设特别敏感？数理金融中等essay未尝试面试订阅2314跳跃风险交易直觉 4为什么校准时常常很难分清到底是“跳得更频繁”还是“每次跳得更大”？数理金融中等essay未尝试面试订阅2315跳跃风险交易直觉 5为什么跳跃模型和随机波动率模型更像是互补品，而不是简单替代品？数理金融中等essay未尝试面试订阅2321单边 CVA 恢复 1一个单边 CVA 近似为 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.6，DF = 0.97，PD = 0.02，CVA = 0.01164，则隐含的期望暴露 EE 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2322单边 CVA 恢复 2某交易台使用一期间近似 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.55，DF = 0.95，EE = 1.4，CVA = 0.01463，则隐含的违约概率 PD 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2323单边 CVA 恢复 3使用 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.4，EE = 2，PD = 0.015，CVA = 0.0096，则隐含的贴现因子 DF 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2324单边 CVA 恢复 4对一个单期间 CVA，有 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 DF = 0.96，EE = 1.8，PD = 0.0175，CVA = 0.012096，则隐含的 LGD 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2325单边 CVA 恢复 5一个简单的单边 CVA 近似为 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.45，DF = 0.985，EE = 1.1，PD = 0.012，则对应的 CVA 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2326双边价格对账 1双边调整价格按 Dirty = Clean - CVA + DVA 计算。若 Clean = 1.5，CVA = 0.042，Dirty = 1.472，则隐含的 DVA 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2327双边价格对账 2某交易台使用 Dirty = Clean - CVA + DVA 盯市。若 Dirty = 2.176，CVA = 0.036，DVA = 0.012，则隐含的 Clean 价格是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2328双边价格对账 3对一个衍生品组合，有 Dirty = Clean - CVA + DVA。若 Clean = 3，DVA = 0.025，Dirty = 2.963，则隐含的 CVA 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2341分桶暴露解释 1一个三桶单边 CVA 近似把 LGD*DF i*EE i*PD i 按桶求和，其中 LGD = 0.6。三个桶分别是 (PD,DF,EE) = (0.5,0.9,1.2)、(0.4,0.85,EE 2) 和 (0.3,0.8,1)。若总 CVA 为 0.72，则隐含的 EE 2 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅2342分桶暴露解释 2某交易台把分桶 CVA 近似为 sum i LGD*DF i*EE i*PD i，其中 LGD = 0.55。三个桶按 (PD,DF,EE) 排列分别是 (0.45,0.97,1.1)、(0.35,0.94,1.4) 和 (0.25,0.9,1.8)。则总 CVA 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2346WWR 情景反推 1一个两状态 WWR 情景表把 CVA 写成 LGD * [pi calm*EE calm*PD calm + pi stress*EE stress*PD stress]。若 LGD = 0.6，两状态权重为 65.00% 和 35.00%，暴露为 4 和 10，平静状态 PD 为 0.01，总 CVA 为 0.129675，则隐含的压力状态 PD 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2347WWR 情景反推 2一个 WWR 压力表使用 CVA = LGD * [pi calm*EE calm*PD calm + pi stress*EE stress*PD stress]。若 LGD = 0.55，状态权重为 70.00% 和 30.00%，EE calm = 2，PD calm = 0.015，PD stress = 0.12，总 CVA = 0.1926，则隐含的 EE stress 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2348WWR 情景反推 3一个两状态 WWR 近似使用 CVA = LGD * [(1-pi stress)*EE calm*PD calm + pi stress*EE stress*PD stress]。若 LGD = 0.6，EE calm = 1.5，EE stress = 7.5，PD calm = 0.012，PD stress = 0.1，CVA = 0.19656，则隐含的压力状态概率 pi stress 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2349WWR 情景反推 4一个两状态 WWR 情景表给出加权的“暴露-违约”项为 80.00%*3*0.02 + 20.00%*9*0.11。若总 CVA 为 0.2214，则隐含的 LGD 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2350WWR 情景反推 5某交易台比较“两状态 WWR CVA”与“独立性捷径”。在 WWR 下，CVA = LGD * sum s pi s*EE s*PD s；在独立假设下，用 LGD * E[EE]*E[PD]。若状态权重为 75.00% 和 25.00%，暴露为 2 和 12，PD 为 0.01 和 0.08，LGD = 0.6，则 uplift ratio WWR CVA / Indep CVA 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2351Wrong-Way-Risk 判断 1为什么从情景表视角看，正的“暴露-违约相关”会机械性地抬高 CVA？数理金融中等essay未尝试面试订阅2352Wrong-Way-Risk 判断 2为什么在交易对手风险里，直接假设独立往往是一个危险的捷径？数理金融中等essay未尝试面试订阅