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非代码面试题
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4057固定第一资产后求最优第二资产 17交易台把第一个 Kelly 权重固定为 0.4。第二个资产的 mu 2 = 0.02，方差 v 2 = 0.25，与第一个资产的协方差为 0.05。在二次近似 Kelly 下，给定第一个权重后，第二个权重取多少能使增长最大？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4058固定第一资产后求最优第二资产 18交易台把第一个 Kelly 权重固定为 0.3。第二个资产的 mu 2 = -0.01，方差 v 2 = 0.09，与第一个资产的协方差为 -0.03。在二次近似 Kelly 下，给定第一个权重后，第二个权重取多少能使增长最大？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4066由风险上限反推 Kelly 比例 1某策略的 full-Kelly 头寸为 0.8。风控要求绝对仓位不超过 0.3。交易台最多能使用多大的 Kelly 比例 lambda，才不会违反上限？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4067由空头上限反推 Kelly 比例 2某策略的 full-Kelly 头寸为 -1.2。风控要求绝对仓位不超过 0.6。交易台最多能使用多大的 Kelly 比例 lambda，才不会违反上限？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4071Fractional Kelly 下的增长保留率 1在二次近似下，采用 full Kelly 的 c 倍时，其期望增长相对于 full Kelly 的比例为 2c-c 2。若 c=0.5，能保留多少 full Kelly 的增长率？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅408340% Kelly 下的剩余增长 8某策略的 full-Kelly 年化期望对数增长为 12%。在二次近似下，若使用 40% Kelly，还剩多少年化期望对数增长？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4084保留 75% 增长所需的 Kelly 比例 9在二次近似下，若希望保留 full-Kelly 增长的 75%，且 lambda 限制在 [0,1]，则需要多大的 Kelly 比例？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4091由目标风险平价权重反推第三个波动率 1三条资产线上按逆波动率风险平价得到目标权重 (0.5, 0.25, 0.25)。如果前两条资产线的波动率分别为 10% 和 20%，第三条资产线的波动率必须是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4092加入第三条资产线后的逆波动率权重 2一个两资产线的逆波动率组合当前使用 12% 和 18% 的波动率。现在加入第三条波动率为 36% 的资产线。新的满仓逆波动率权重是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4093达到目标组合波动率所需杠杆 3一个逆波动率风险平价组合包含三条互不相关的资产线，波动率分别为 10%、15% 和 30%。若希望把满仓组合放大到目标组合波动率 12%，需要多大的杠杆？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4094由权重比例反推波动率比例 4逆波动率风险平价希望三条资产线的权重比例为 4:2:1。如果第一条资产线的波动率为 8%，那么第二条和第三条的波动率分别应是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4095波动率变化后的新权重 5一个两资产线的逆波动率组合最初使用 14% 和 21% 的波动率。若第二条资产线的波动率降到 14%，新的权重是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4096两资产等风险贡献 1一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 10.00\%，资产 B 的波动率为 25.00\%，两者相关系数为 0.3。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4097两资产等风险贡献 2一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 12.00\%，资产 B 的波动率为 18.00\%，两者相关系数为 -0.2。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4099两资产等风险贡献 4一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 14.00\%，资产 B 的波动率为 28.00\%，两者相关系数为 0。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4101波动率跳升后第二条资产线的风险占比 6一个三资产线逆波动率组合最初按 10%、20%、25% 的波动率建仓；之后第二条资产线波动率跳到 30%，但权重并未及时再平衡。假设相关性为零，现在第二条资产线占组合方差的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4102不再平衡时谁占风险最多 7一个三资产线逆波动率组合最初按 12%、24%、36% 的波动率建仓。若第一条资产线的波动率跳到 18%，但权重未再平衡，那么哪条资产线贡献的方差最多？其占比是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4103波动率下降后的两资产线权重 8一个两资产线逆波动率组合最初使用 16% 和 24% 的波动率。若第一条资产线的波动率下降 25%，新的权重是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4104第三条资产线波动率减半后的权重提升 9一个三资产线逆波动率组合使用的波动率为 10%、20%、40%。如果第三条资产线的波动率减半至 20%，再平衡后它的权重会上升多少个百分点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4105旧权重下第三条资产线的方差占比 10假设一个组合仍然持有权重 (0.5, 0.3, 0.2)，而三条资产线的波动率分别为 (10%, 20%, 30%)，相关性为零。此时第三条资产线占组合方差的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅